+Подраздел 1 Оценка на структурата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска
---+Член 23 Оценка на покритието на риска от вътрешния модел за измерване на риска
------+Член 23 1
------+Член 23 2
------+Член 23 3
---+Член 24 Оценка на рисковите фактори на общия лихвен риск
------+Член 24 1
------+Член 24 2
---+Член 25 Оценка на факторите, свързани с риска от капиталови инструменти
------+Член 25 1
------+Член 25 2
---+Член 26 Оценка на рисковите фактори, свързани с кредитния спред
------+Член 26 1
------+Член 26 2
---+Член 27 Оценка на валутните рискови фактори
------+Член 27 1
------+Член 27 2
---+Член 28 Оценка на факторите, свързани със стоковия риск
------+Член 28 1
------+Член 28 2
---+Член 29 Оценка на кривите
------+Член 29 1
------+Член 29 2
------+Член 29 3
------+Член 29 4
------+Член 29 5
------+Член 29 6
---+Член 30 Оценка на повърхнините на изведената променливост
------+Член 30 1
------+Член 30 2
------+Член 30 3
---+Член 31 Оценка на рисковите фактори на корелацията

Подраздел 1 Оценка на структурата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска

Подраздел 1 Оценка на структурата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска

1. Преглед

,
Член 23 Оценка на покритието на риска от вътрешния модел за измерване на риска
Член 24 Оценка на рисковите фактори на общия лихвен риск
Член 25 Оценка на факторите, свързани с риска от капиталови инструменти
Член 26 Оценка на рисковите фактори, свързани с кредитния спред
Член 27 Оценка на валутните рискови фактори
Член 28 Оценка на факторите, свързани със стоковия риск
Член 29 Оценка на кривите
Член 30 Оценка на повърхнините на изведената променливост
Член 31 Оценка на рисковите фактори на корелацията

Член 31

Оценка на рисковите фактори на корелацията

Когато оценяват дали вътрешният модел за измерване на риска на дадена институция отразява корелационния риск в съответствие с изискванията на член 325бз, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи проверяват дали по отношение на опциите с няколко базисни инструмента и други продукти, чиято стойност в края на деня се определя чрез подразбиращ се корелационен параметър, във вътрешния модел за измерване на риска е включен рисков фактор, който отразява риска от промени в корелационния параметър.

Компетентният орган може да определя опции и продукти, позоваващи се на подразбиращ се корелационен параметър, като използва докладваната в съответствие с член 23 от настоящия регламент информация и като определя факторите, които представляват корелационни параметри.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.