+Sous-section 1 Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
---+Article 23 Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne la couverture des risques
------+Article 23 1
------+Article 23 2
------+Article 23 3
---+Article 24 Évaluation des facteurs de risque de taux d’intérêt global
------+Article 24 1
------+Article 24 2
---+Article 25 Évaluation des facteurs de risque sur actions
------+Article 25 1
------+Article 25 2
---+Article 26 Évaluation des facteurs de risque d’écart de crédit
------+Article 26 1
------+Article 26 2
---+Article 27 Évaluation des facteurs de risque de change
------+Article 27 1
------+Article 27 2
---+Article 28 Évaluation des facteurs de risque sur matières premières
------+Article 28 1
------+Article 28 2
---+Article 29 Évaluation des courbes
------+Article 29 1
------+Article 29 2
------+Article 29 3
------+Article 29 4
------+Article 29 5
------+Article 29 6
---+Article 30 Évaluation des surfaces de volatilité implicite
------+Article 30 1
------+Article 30 2
------+Article 30 3
---+Article 31 Évaluation des facteurs de risque de corrélation

Sous-section 1 Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques

Sous-section 1 Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques

1. Vue d’ensemble

,
Article 23 Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne la couverture des risques
Article 24 Évaluation des facteurs de risque de taux d’intérêt global
Article 25 Évaluation des facteurs de risque sur actions
Article 26 Évaluation des facteurs de risque d’écart de crédit
Article 27 Évaluation des facteurs de risque de change
Article 28 Évaluation des facteurs de risque sur matières premières
Article 29 Évaluation des courbes
Article 30 Évaluation des surfaces de volatilité implicite
Article 31 Évaluation des facteurs de risque de corrélation

Article 31

Évaluation des facteurs de risque de corrélation

Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de mesure des risques d’un établissement tient compte du risque de corrélation conformément à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que, pour les options à sous-jacents multiples et tout autre produit dont la valeur en fin de journée est déterminée au moyen d’un coefficient de corrélation implicite, un facteur de risque prenant en compte le risque de variations du coefficient de corrélation est inclus dans le modèle interne de mesure des risques.

L’autorité compétente peut identifier les options et les produits reposant sur un coefficient de corrélation implicite en utilisant les informations déclarées conformément à l’article 23 du présent règlement et en identifiant les facteurs qui sont des coefficients de corrélation.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.