+Sottosezione 1 Valutazione della configurazione dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio
---+Articolo 23 Valutazione della copertura del rischio del modello interno di misurazione del rischio
------+Articolo 23 1
------+Articolo 23 2
------+Articolo 23 3
---+Articolo 24 Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesse
------+Articolo 24 1
------+Articolo 24 2
---+Articolo 25 Valutazione dei fattori del rischio azionario
------+Articolo 25 1
------+Articolo 25 2
---+Articolo 26 Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditizi
------+Articolo 26 1
------+Articolo 26 2
---+Articolo 27 Valutazione dei fattori di rischio del rischio di cambio
------+Articolo 27 1
------+Articolo 27 2
---+Articolo 28 Valutazione dei fattori del rischio di posizione in merci
------+Articolo 28 1
------+Articolo 28 2
---+Articolo 29 Valutazione delle curve
------+Articolo 29 1
------+Articolo 29 2
------+Articolo 29 3
------+Articolo 29 4
------+Articolo 29 5
------+Articolo 29 6
---+Articolo 30 Valutazione delle superfici di volatilità implicita
------+Articolo 30 1
------+Articolo 30 2
------+Articolo 30 3
---+Articolo 31 Valutazione dei fattori del rischio di correlazione

Sottosezione 1 Valutazione della configurazione dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio

Sottosezione 1 Valutazione della configurazione dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 23 Valutazione della copertura del rischio del modello interno di misurazione del rischio
Articolo 24 Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesse
Articolo 25 Valutazione dei fattori del rischio azionario
Articolo 26 Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditizi
Articolo 27 Valutazione dei fattori di rischio del rischio di cambio
Articolo 28 Valutazione dei fattori del rischio di posizione in merci
Articolo 29 Valutazione delle curve
Articolo 30 Valutazione delle superfici di volatilità implicita
Articolo 31 Valutazione dei fattori del rischio di correlazione

Articolo 31

Valutazione dei fattori del rischio di correlazione

Nel valutare se il modello interno di misurazione del rischio di un ente rifletta il rischio di correlazione come previsto dall’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano che, per le opzioni multi-sottostante e qualsiasi altro prodotto il cui valore alla chiusura è determinato mediante un parametro di correlazione implicita, nel modello interno di misurazione del rischio sia incluso un fattore di rischio che riflette il rischio di variazioni del parametro di correlazione.

L’autorità competente può individuare opzioni e prodotti basati su un parametro di correlazione implicita utilizzando le informazioni comunicate a norma dell’articolo 23 del presente regolamento e identificando i fattori che sono parametri di correlazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.