Υποτμήμα 1 Αξιολόγηση της διάρθρωσης των παραγόντων κινδύνου του εσωτερικού υποδείγματος μέτρησης κινδύνων

1. Επισκόπηση

Τίτλος	Κανονισμός
Άρθρο 23 Αξιολόγηση της κάλυψης του κινδύνου από το εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων
Άρθρο 24 Αξιολόγηση των παραγόντων γενικού κινδύνου επιτοκίου
Άρθρο 25 Αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου μετοχών
Άρθρο 26 Αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου
Άρθρο 27 Αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου συναλλάγματος
Άρθρο 28 Αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου βασικού εμπορεύματος
Άρθρο 29 Αξιολόγηση καμπυλών
Άρθρο 30 Εκτίμηση επιφανειών τεκμαρτής μεταβλητότητας
Άρθρο 31 Αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου συσχέτισης	Άρθρο 31 Αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου συσχέτισης Όταν αξιολογούν αν το εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων ενός ιδρύματος αποτυπώνει τον κίνδυνο συσχέτισης, όπως απαιτείται από το άρθρο 325ξ παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι αρμόδιες αρχές εξακριβώνουν ότι, για τα πολλαπλά υποκείμενα δικαιώματα προαίρεσης και τυχόν άλλα προϊόντα των οποίων η αξία κατά το πέρας της ημέρας προσδιορίζεται μέσω παραμέτρου τεκμαρτής συσχέτισης, στο εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων περιλαμβάνεται παράγοντας κινδύνου που αποτυπώνει τον κίνδυνο μεταβολών της παραμέτρου συσχέτισης. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προσδιορίζει δικαιώματα προαίρεσης και προϊόντα που βασίζονται σε μια παράμετρο τεκμαρτής συσχέτισης χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού και προσδιορίζοντας τους παράγοντες που αποτελούν παραμέτρους συσχέτισης.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση

Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.