1. alszakasz Delta kockázati súlyok és korrelációk

1. Áttekintés

325ae. cikk Az általános kamatlábkockázatra vonatkozó kockázati súlyok

325af. cikk Az általános kamatlábkockázat kategórián belüli korrelációi

325ag. cikk Az általános kamatlábkockázat kategóriák közötti korrelációi

325ah. cikk A nem értékpapírosítások hitelfelár-kockázatára vonatkozó kockázati súlyok

325ai. cikk A nem értékpapírosítások hitelfelár-kockázatának kategórián belüli korrelációk

325aj. cikk A nem értékpapírosítások hitelfelár-kockázatának kategóriái közötti korrelációk

325aj. cikk

A nem értékpapírosítások hitelfelár-kockázatának kategóriái közötti korrelációk

Az érzékenységek különböző kategóriák közötti összesítésére alkalmazandó γbc korrelációs paramétert a következőképpen kell meghatározni:

γbc = γbc (minősítés) γbc (ágazat)

ahol:

▼M17

a γ

bc (minősítés)

értéke: =

1 akkor, ha a „b” és „c” kategória az 1–17. kategória valamelyike, és mindkét kategória ugyanazzal a hitelminőségi besorolással („1–3. hitelminőségi besorolás” vagy „4–6. hitelminőségi besorolás”) rendelkezik, egyébként pedig 50 %; e számításnál az 1. kategória hitelminőségi besorolása az 1–3. hitelminőségi besorolással rendelkező kategóriák besorolásával megegyezőnek tekintendő;

1 akkor, ha a „b” és a „c” kategória valamelyike a 18. kategória;

1 akkor, ha a „b” és a „c” kategória valamelyike a 19. kategória, és a másik kategória 1–3. hitelminőségi besorolással rendelkezik, egyébként pedig 50 %;

1 akkor, ha a „b” és a „c” kategória valamelyike a 20. kategória, és a másik kategória 4–6. hitelminőségi besorolással rendelkezik, egyébként pedig 50 %.

▼M8

bc (ágazat)

1, ha a két kategória ugyanazon ágazathoz tartozik, egyébként pedig az 5. táblázat szerinti megfelelő százalékos érték:

▼M12

5. táblázat

Kategória	1, 2 és 11.	3 és 12.	4 és 13.	5 és 14.	6 és 15.	7 és 16.	8 és 17.	9 és 10.	18.	19.	20.
1, 2 és 11.		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 és 12.			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 és 13.				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 és 14.					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 és 15.						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 és 16.							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 és 17.								5 %	0 %	45 %	45 %
9 és 10.									0 %	45 %	45 %
18.										0 %	0 %
19.											75 %
20

▼M8

325ak. cikk Az ACTP-ben szereplő értékpapírosítások hitelfelár-kockázatára vonatkozó kockázati súlyok

325ak. cikk

Az ACTP-ben szereplő értékpapírosítások hitelfelár-kockázatára vonatkozó kockázati súlyok

Az ACTP-ben szereplő értékpapírosítások hitelkockázati felárral szembeni érzékenységeihez tartozó kockázati súlyok mindegyik kategóriában az összes lejárat (0,5 év, 1 év, 3 év, 5 év, 10 év) esetében azonosak, és a 6. táblázatban szereplő mindegyik kategóriára külön-külön a 461a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerint kell meghatározni:

▼M12

6. táblázat

Kategóriaszám	Hitelminőség	Ágazat	Kockázati súly
1.	Összes	A tagállamok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is	4,0 %
2.	►M17 1–10. hitelminőségi besorolás ◄	Harmadik országok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is, a 117. cikk (2) bekezdésében vagy a 118. cikkben említett multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek	4,0 %
3.		Regionális kormányzat vagy helyi hatóság és közszektorbeli intézmények	4,0 %
4.		Pénzügyi ágazatbeli szervezetek, ideértve a központi kormányzat, regionális kormányzat vagy helyi hatóság által alapított vagy létrehozott hitelintézeteket és a kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelezőket	8,0 %
5.		Alapanyagok, energia, ipari termékek, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	5,0 %
6.		Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek	4,0 %
7.		Technológia, telekommunikáció	3,0 %
8.		Egészségügyi ellátás, közművek, szakmai és műszaki tevékenységek	2,0 %
9.		Valamely tagállamban a hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények	3,0 %
10.		Harmadik országbeli hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények	6,0 %
11.	►M17 11–17. hitelminőségi besorolás ◄	Harmadik országok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is, a 117. cikk (2) bekezdésében vagy a 118. cikkben említett multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek	13,0 %
12.		Regionális kormányzat vagy helyi hatóság és közszektorbeli intézmények	13,0 %
13.		►M17 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek, ideértve a központi kormányzat, regionális kormányzat vagy helyi hatóság által alapított vagy létrehozott hitelintézeteket, valamint a kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelezőket és a fedezett kötvényeket is ◄	16,0 %
14.		Alapanyagok, energia, ipari termékek, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	10,0 %
15.		Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek	12,0 %
16.		Technológia, telekommunikáció	12,0 %
17.		Egészségügyi ellátás, közművek, szakmai és műszaki tevékenységek	12,0 %
18.	Más ágazat		13,0 %

▼M17

E cikk alkalmazásában a kitettséget abba a hitelminőségi kategóriába kell sorolni, amely megfelel annak a hitelminőségi kategóriának, amelybe a kitettséget a II. cím 2. fejezetében a hitelkockázatra vonatkozóan meghatározott sztenderd módszer szerint sorolnák.

A második bekezdéstől eltérve, az intézmények a nem minősített fedezett kötvények kockázati kitettségét a 4. kategóriába sorolhatják, amennyiben a fedezett kötvényt kibocsátó intézmény 1–3. hitelminőségi besorolással rendelkezik.

▼M8

325al. cikk Az ACTP-ben szereplő értékpapírosítások hitelfelár-kockázatára vonatkozó korrelációk

325am. cikk Az ACTP-ben nem szereplő értékpapírosítások hitelfelár-kockázatára vonatkozó kockázati súlyok

325an. cikk Az ACTP-ben nem szereplő korrelációkereskedési portfólióba tartozó értékpapírosítások hitelfelár-kockázatának kategórián belüli korrelációi

325ao. cikk Az ACTP-ben nem szereplő korrelációkereskedési portfólióba tartozó értékpapírosítások hitelfelár-kockázatának kategóriák közötti korrelációi

325ap. cikk A részvénypiaci kockázatra vonatkozó kockázati súlyok

325aq. cikk A részvénypiaci kockázat kategórián belüli korrelációi

325ar. cikk A részvénypiaci kockázat kategóriák közötti korrelációi

325ar. cikk

A részvénypiaci kockázat kategóriák közötti korrelációi

Az érzékenységek különböző kategóriák közötti összesítésére a c korrelációs paramétert kell alkalmazni.

A paramétert a 325ap. cikk 8. táblázatában szereplő kategóriáknak megfelelően kell meghatározni a következők szerint:

15 %, ha a két kategória az 1–10. kategória közé tartozik;

0 %, ha a két kategória bármelyike a 11. kategória;

75 %, ha a két kategória a 12–13. kategória közé tartozik;

45 % egyéb esetben.

325as. cikk Az árukockázatra vonatkozó kockázati súlyok

325as. cikk

Az árukockázatra vonatkozó kockázati súlyok

Az árukockázati tényezőkkel szembeni érzékenységekhez tartozó kockázati súlyok a következők:

9. táblázat

Kategóriaszám	Kategórianév	Kockázati súly
1.	Energia – szilárd tüzelőanyag	30 %
2.	Energia – folyékony tüzelőanyag	35 %
3.	►M17 Energia – villamos energia ◄	60 %
▼M17
3a.	Energia – az EU ETS-en belüli szén-dioxid-kereskedelem	40 %
3b.	Energia – az EU ETS-en kívüli szén-dioxid-kereskedelem	60 %
▼M12
4.	Szállítás	80 %
5.	Fémek – nem nemesfémek	40 %
6.	Gáz-halmazállapotú tüzelőanyag	45 %
7.	Nemesfémek (az arany is)	20 %
8.	Gabona és olajos magvak	35 %
9.	Állatállomány és tejtermék	25 %
10.	Mezőgazdasági termékek és egyéb mezőgazdasági áruk	35 %
11.	Egyéb áruk	50 %

325at. cikk Az árukockázat kategórián belüli korrelációi

325au. cikk Az árukockázat kategóriák közötti korrelációi

325au. cikk

Az árukockázat kategóriák közötti korrelációi

Az érzékenységek különböző kategóriák közötti összesítésére alkalmazandó γbc korrelációs paramétert a következőképpen kell meghatározni:

20 %, ha a két kategória az 1–10. kategória közé tartozik;

0 %, ha a két kategória bármelyike a 11. kategória.

325av. cikk A devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó kockázati súlyok

325aw. cikk A devizaárfolyam-kockázat korrelációi

325aw. cikk

A devizaárfolyam-kockázat korrelációi

A devizaárfolyam-kockázati tényezőkre való érzékenységek összesítésére a 60 %-nak megfelelő egységes γbc korrelációs paraméter alkalmazandó.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények
Forrás	Követelmény

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
Forrás	Követelmény

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/