127. Gli enti dovrebbero applicare una serie di scenari gravi ma plausibili per tutte le posizioni …

Gli enti dovrebbero applicare una serie di scenari gravi ma plausibili per tutte le posizioni di cui al paragrafo precedente, ad esempio, eccezionali variazioni dei prezzi di mercato, carenza di liquidità nei mercati e inadempimento dei grandi operatori di mercato. Ai fini del calcolo, dovrebbero essere prese in considerazione le dipendenze e le correlazioni tra i diversi mercati e, di conseguenza, le variazioni avverse nelle correlazioni, se del caso. Inoltre, nelle prove di stress, dovrebbe essere considerato l’impatto sulla rettifica di valore della componente creditizia (CVA) e sulle riserve relative ai portafogli degli enti (ad esempio, riserve per liquidità, per modellare le incertezze). Le prove di stress per le riserve relative al rischio di mercato dovrebbero essere comprovate.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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