127. Instituten bör tillämpa en rad allvarliga, men rimliga, scenarier för alla positioner som …

Instituten bör tillämpa en rad allvarliga, men rimliga, scenarier för alla positioner som avses i punkten ovan, t.ex. exceptionella förändringar i marknadspriser, likviditetsbrister på marknaderna och fallissemang för stora marknadsaktörer. I lämpliga fall bör instituten även beakta och väga in beroendeförhållanden och korrelationer mellan olika marknader och, följaktligen, ogynnsamma förändringar i korrelationer. Inverkan på redovisning av kreditvärdighetsjustering och på reserver kopplade till institutens portföljer (t.ex. reserver för likviditet, för modellering av osäkerheter) bör beaktas i lika hög grad i stresstest. Stresstestning av reserver för marknadsrisk bör underbyggas.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/