127. As instituições devem aplicar um conjunto de cenários severos, mas plausíveis, para todas as …

As instituições devem aplicar um conjunto de cenários severos, mas plausíveis, para todas as posições referidas no número anterior, por exemplo, alterações excecionais dos preços de mercado, escassez de liquidez nos mercados e incumprimento de grandes participantes no mercado. Quando adequado, deve também ter-se em conta as dependências e correlações entre diferentes mercados e, por conseguinte, alterações adversas nas correlações. Nos testes de esforço, é também necessário considerar o impacto do ajustamento contabilístico da avaliação de crédito (CVA) e as reservas relacionadas com as carteiras das instituições (por exemplo, reservas de liquidez, para incertezas de modelização). É necessário fundamentar-se os testes de esforço das reservas de risco de mercado.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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