127. Les établissements devraient appliquer un éventail de scénarios sévères mais plausibles pour …

Les établissements devraient appliquer un éventail de scénarios sévères mais plausibles pour toutes les positions visées au paragraphe précédent, par exemple les variations exceptionnelles des prix du marché, diminution abrupte de liquidité sur les marchés et la défaillance de grands acteurs du marché. Les dépendances et les corrélations entre les différents marchés et, par conséquent, les évolutions défavorables des corrélations devraient également être pris en compte, le cas échéant. L’impact sur l’ajustement de la valeur comptable du crédit (CVA) et sur les réserves liées aux portefeuilles des établissements (par exemple, les réserves de liquidité, pour les incertitudes de modélisation) devrait être également pris en compte dans les tests de résistance. Les tests de résistance des réserves pour risque de marché devraient être étayés.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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