127. Inštitúcie by mali uplatňovať súbor závažných, ale prijateľných scenárov pre všetky stavy …

Inštitúcie by mali uplatňovať súbor závažných, ale prijateľných scenárov pre všetky stavy uvedené v predchádzajúcom odseku, napríklad mimoriadne zmeny trhových cien, nedostatočnú likviditu na trhoch a zlyhanie veľkých účastníkov trhu. Závislosti a korelácie medzi rôznymi trhmi, a teda aj nepriaznivé zmeny v koreláciách by sa v prípade potreby mali zohľadniť a zahrnúť. V stresových testoch by sa rovnako mal zohľadniť vplyv na účtovnú úpravu ocenenia pohľadávky (CVA) a na rezervy súvisiace s portfóliami inštitúcií (napr. rezervy pre likviditu, neistoty modelovania). Reverzné stresové testovanie trhového rizika by malo byť podložené.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/