127. Instellingen moeten een reeks ernstige, maar aanneembare scenario’s toepassen voor alle in de …

Instellingen moeten een reeks ernstige, maar aanneembare scenario’s toepassen voor alle in de vorige paragraaf vermelde posities, zoals uitzonderlijke wijzigingen van marktprijzen, tekorten aan liquiditeit op de markten en wanbetaling door grote marktspelers. Afhankelijkheden en correlaties tussen verschillende markten en bijgevolg ongunstige wijzigingen van correlaties moeten in voorkomend geval ook overwogen en ingecalculeerd worden. De impact op de boekhoudkundige verwerking van aanpassingen van de kredietwaardering (CVA) en op reserves voor portefeuilles van instellingen (bijvoorbeeld reserves voor liquiditeit, voor het modelleren van onzekerheden) moet op gelijke wijze overwogen worden in stresstesten. Stresstesten van reserves voor marktrisico moeten onderbouwd worden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/