127. Az intézményeknek egy sor súlyos, de valószerű szcenáriót kell alkalmazniuk valamennyi, az …

Az intézményeknek egy sor súlyos, de valószerű szcenáriót kell alkalmazniuk valamennyi, az előző bekezdésben említett pozíció tekintetében, pl. a piaci árak kivételes változásai, likviditáshiány a piacokon és a nagy piaci résztvevők csődje. A különböző pia cok közötti függőségeket és korrelációkat, következésképpen pedig adott esetben a korrelációk kedvezőtlen változásait szintén figyelembe kell venni, és szerepeltetni kell a szcenáriókban. A számviteli hitelértékelési korrekcióra és az intézmény portfólióihoz kapcsolódó tartalékokra (pl. likviditási tatalék, a modellezési bizonytalanságokra képzett tartalék) gyakorolt hatást szintén figyelembe kell venni a stressztesztekben. A piaci kockázatra vonatkozó fordított stressztesztelést alá kell támasztani.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/