127. Laitosten olisi sovellettava kaikkiin positioihin useita vakavia mutta uskottavia …

Laitosten olisi sovellettava kaikkiin positioihin useita vakavia mutta uskottavia skenaarioita, joihin viitataan edellisessä kohdassa, esim. markkinahintojen poikkeuksellisia muutoksia, likviditeettivajetta markkinoilla ja suurten markkinatoimijoiden maksukyvyttömyyttä. Eri markkinoiden väliset riippuvuus- ja korrelaatiosuhteet ja näin ollen epäedulliset korrelaatioiden muutokset olisi myös otettava soveltuvin osin huomioon ja sisällytettävä laskelmiin. Luottoriskin oikaisut ja laitoksen salkkuihin liittyvät varaukset (esim. likviditeettivaraukset epävarmuustekijöiden mallintamiseksi) olisi otettava stressitesteissä yhtä lailla huomioon. Markkinariskiin kohdistuvat käänteiset stressitestit olisi perusteltava.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/