127. Institucije trebaju primjenjivati niz ozbiljnih, ali mogućih scenarija za sve pozicije …

Institucije trebaju primjenjivati niz ozbiljnih, ali mogućih scenarija za sve pozicije spomenute u prethodnom stavku, npr. iznimne promjene tržišnih cijena, manjkovi likvidnosti na tržištima i neispunjavanje obveza velikih sudionika na tržištu. Ovisnosti i korelacije različitih tržišta i, posljedično, nepovoljne promjene korelacija također bi, ako je primjereno, trebalo uzeti u obzi r i uračunati. Utjecaj na prilagodbu kreditnom vrednovanju (CVA) i na pričuve povezane s portfeljima institucije (npr. pričuve za likvidnost, za nesigurnosti u modelima) treba jednako tako uzeti u obzir u testiranjima otpornosti na stres. Testiranje otporn osti na stres pričuva za tržišne rizike treba potkrijepiti.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/