127. Instituțiile trebuie să aplice o serie de scenarii severe, dar plauzibile pentru toate …

Instituțiile trebuie să aplice o serie de scenarii severe, dar plauzibile pentru toate pozițiile menționate la punctul anterior, de exemplu, modificări excepționale ale prețurilor de piață, deficite de lichidități pe piețe și intrarea în stare de nerambursare a unor mari participanți pe piață. Dependențele și corelațiile dintre piețe diferite și, în consecință, modificările nefavorabile ale corelațiilor trebuie , de asemenea, după caz, avute în vedere și luate în considerare. Impactul asupra ajustării contabile a evaluării creditului (CVA) și asupra rezervelor legate de portofoliile instituțiilor (de exemplu, rezerve pentru lichiditate, pentru incertitudini de modelare) trebuie luate în considerare, în egală măsură, în simulările de criză. Simularea de criză pentru rezerva riscului de piață trebuie să fie justificată.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/