127. Институциите следва да приложат набор от утежнени, но правдоподобни сценарии за всички …

Институциите следва да приложат набор от утежнени, но правдоподобни сценарии за всички позиции, посочени в предишния параграф, напр. изключителни промени в пазарните цени, недостиг на ликвидност на пазарите и неизпълнение от страна на големи пазарни участници. Взаимозависимостите и корелациите между различните пазари и следователно неблагоприятните промени в корелациите следва, когато е относимо, също да бъдат взети предвид и отчетени. Въздействието върху счетоводната корекция на кредитната оценка ( CVA ) и върху резервите, свързани с портфейлите на институциите (напр. резерви за ликвидност, за моделиране на несигурности), следва да бъдат взети предвид с еднаква сила в стрес тестовете. Стрес тестването на резервите за пазарен риск следва да бъде обосновано.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/