127. Visoms ankstesniame punkte paminėtoms pozicijoms įstaigos turėtų taikyti įvairius griežtus …

Visoms ankstesniame punkte paminėtoms pozicijoms įstaigos turėtų taikyti įvairius griežtus, bet tikėtinus scenarijus, pvz., susijusius su išimtiniais rinkos kainų pokyčiais, nepakankamu likvidumu rinkose ir didelių rinkos dalyvių įsipareigojimų neįvykdymu. Tam tikrais atvejais taip pat reikėtų atsižvelgti į įvairių rinkų tarpusavio priklausomumą ir koreliacijas, ir atitinkamai neigiamus koreliacijų pokyčius, ir juos įtraukti. Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis taip pat reikėtų atsižvelgti į poveikį kredito vertinimo koregavimo (CVA) apskaitai ir su įstaigų portfeliais susijusias atsargas (pvz., likvidumo atsargas, kai modeliuojami neapibrėžtumai). Rinkos rizikos atsargų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis reikėtų pagrįsti.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/