127. Instituce by měly používat řadu závažných, ale věrohodných scénářů pro všechny pozice uvedené …

Instituce by měly používat řadu závažných, ale věrohodných scénářů pro všechny pozice uvedené v předchozím odstavci, např. mimořádné změny tržních cen, nedostatek likvidity na trzích a selhání velkých účastníků trhu. Závislost a korelace mezi různými trhy a v důsledku toho i nepříznivé změny korelací by měly být případně zohledněny a započteny. Dopad na účetní úvěrovou úpravu v ocenění (CVA) a rezervy související s portfoliem institucí (např. rezervami likvidity, na nejistoty při modelování) by měly být při zátěžových testech rovnoměrně zohledněny. Mělo by být prokázáno zátěžové testování rezerv na tržní riziko.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/