167. Atlikdamos vertinimą, kompetentingos institucijos pirmiausia turėtų remtis svarbiausiais …

Atlikdamos vertinimą, kompetentingos institucijos pirmiausia turėtų remtis svarbiausiais nustatytais rizikos šaltiniais ir įvertinti jų reikšmingumą įstaigai prudenciniu požiūriu. Norėdamos įvertinti rinkos rizikos pobūdį, kompetentingos institucijos turėtų analizuoti bent šias pakategores³⁰ :

• a. palūkanų normos riziką (prekybos knyga);
• b. kredito rizikos premiją nepakeitimo vertybiniais popieriais atveju, kredito rizikos premiją pakeitimo vertybiniais popieriais atveju (prekybos knyga);
• c. akcijų riziką (prekybos knyga);
• d. pokyčių riziką (įmonei, kuriai taikomas įsipareigojimų neįvykdymo rizikos kapitalo reikalavimas)³¹ ;
• e. įsipareigojimų neįvykdymo riziką (įmonei, kuriai taikomas įsipareigojimų neįvykdymo rizikos kapitalo reikalavimas);
• f. valiutų keitimo riziką, įskaitant perskaičiavimo riziką (prekybos ir bankinėje knygoje);
• g. biržos prekių riziką (prekybos ir bankinė knyga);
• h. kredito vertinimo koregavimo riziką (prekybos ir bankinė knyga);
• i. vertinimo riziką (tikrąja verte vertinamos priemonės prekybos ir ne prekybos knygose).

³⁰ Žr. II priedą, kuriame pateikiamas nebaigtinis rinkos rizikos pakategorių suskirstymas.

³¹ Migracijos rizika vertinama kaip kredito maržos rizikos dalis atliekant prekybos knygos esminę peržiūrą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.