+167. De behöriga myndigheterna bör i första hand grunda sin bedömning på de mest betydande …

167. De behöriga myndigheterna bör i första hand grunda sin bedömning på de mest betydande …

De behöriga myndigheterna bör i första hand grunda sin bedömning på de mest betydande identifierade riskkällorna och utvärdera deras väsentlighet för institutet ur ett tillsynsperspektiv. För att bedöma marknadsriskens karaktär bör de behöriga myndigheterna beakta åtminstone följande underkategorier30 :

  • a. ränterisk (handelslager),
  • b. kreditspread för icke-värdepapperisering, kreditspread för värdepapperisering (handelslager),
  • c. aktierisk (handelslager),
  • d. migrationsrisk (för verksamhet som omfattas av ett kapitalkrav på fallissemangsrisk)31 ,
  • e. Fallissemangsrisk (för verksamhet som omfattas av ett kapitalkrav för fallissemangsrisk),
  • f. valutakursrisk, inklusive omräkningsrisk (både i handelslager och utanför handelslagret),
  • g. råvarurisk (handelslager och övrig verksamhet),
  • h. kreditvärdighetsjusteringsrisk (i handelslager och utanför handelslagret),
  • i. värderingsrisk (instrument som värderats till verkligt värde i handelslager och utanför handelslagret),

30 Se bilaga II för en icke uttömmande uppdelning av underkategorier av marknadsrisk.

31 Migrationsrisken behandlas som en del av kreditspreadrisken enligt den grundläggande översynen av handelslagret.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.