II PRIEDAS

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Skilties numeris

Paaiškinimas

a

Bendros rizikos pozicijos sumos (TREA)

Bendra rizikos pozicijos suma, apskaičiuota pagal KRR 92 straipsnio 3 dalį ir 95, 96 ir 98 straipsnius

b

TREA (T-1)

TREA vertė, atskleista per praėjusį informacijos teikimo laikotarpį

c

Bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma

Nuosavų lėšų reikalavimų suma, atitinkanti skirtingų rizikos kategorijų pagal riziką įvertintų pozicijų sumas (RWEA)

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Eilutės numeris

Paaiškinimas

1

Kredito rizika (neįtraukiant sandorio šalies kredito rizikos)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies II antraštinės dalies 1–4 skyrius ir 379 straipsnį. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų ne prekybos knygoje ir sandorio šalies kredito rizikos (toliau – CCR) pagal riziką įvertintų pozicijų sumos nėra įtraukiamos, nes jos atskleidžiamos šios formos 6 ir 16 eilutėse. Į šioje eilutėje atskleidžiamą sumą įstaigos įtraukia nebaigtų sandorių rizikos pagal riziką įvertintų pozicijų sumas ir nuosavų lėšų reikalavimų sumas, apskaičiuotas pagal KRR 379 straipsnį.

2

Kredito rizika (neįtraukiant CCR). Iš jos pagal standartizuotą metodą

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą (KRR trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyrius ir 379 straipsnis).

3

Kredito rizika (neįtraukiant CCR). Iš jos pagal pagrindinį IRB (F-IRB) metodą

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal pagrindinį vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą (KRR trečios dalies II antraštinės dalies 3 skyrius), neįtraukiant 4 eilutėje nurodytų pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, susijusių su specializuoto skolinimo pozicijomis, kurioms taikomas skirstymo metodas, ir EU 4a eilutėje nurodytų pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, susijusių su nuosavybės vertybiniais popieriais, kuriems taikomas paprastasis rizikos koeficientų metodas, bet įtraukiant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas ir nuosavų lėšų reikalavimų sumas, apskaičiuotas pagal KRR 379 straipsnį.

4

Kredito rizika (neįtraukiant CCR). Iš jos pagal skirstymo metodą

Specializuoto skolinimo pozicijų, kurioms taikomas skirstymo metodas, pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR 153 straipsnio 5 dalį.

EU 4a

Kredito rizika (neįtraukiant CCR). Iš jos nuosavybės vertybiniai popieriai, vertinami pagal paprastąjį rizikos koeficientų metodą

Nuosavybės vertybinių popierių, vertinamų pagal paprastąjį rizikos koeficientų metodą, pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR 155 straipsnio 2 dalį.

5

Kredito rizika (neįtraukiant CCR). Iš jos pagal pažangųjį IRB (A-IRB) metodą

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal pažangųjį vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą (KRR trečios dalies II antraštinės dalies 3 skyrius), neįtraukiant 4 eilutėje nurodytų pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, susijusių su specializuoto skolinimo pozicijomis, kurioms taikomas skirstymo metodas, ir EU 4a eilutėje nurodytų pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, susijusių su nuosavybės vertybiniais popieriais, kuriems taikomas paprastasis rizikos koeficientų metodas, bet įtraukiant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas ir nuosavų lėšų reikalavimų sumas, apskaičiuotas pagal KRR 379 straipsnį.

6

Sandorio šalies kredito rizika (CCR)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, susijusios su sandorio šalies kredito rizika ir apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies II antraštinės dalies 6 skyrių.

7

CCR. Iš jos pagal standartizuotą metodą

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies II antraštinės dalies 6 skyriaus 3 skirsnį.

8

CCR. Iš jos pagal vidaus modelio metodą (IMM)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR 283 straipsnį.

EU 8a

CCR. Iš jos PSŠ pozicijos

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies II antraštinės dalies 6 skyriaus 9 skirsnį.

EU 8b

CCR. Iš jos kredito vertinimo koregavimas (CVA)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies VI antraštinę dalį.

9

CCR. Iš jos kita CCR

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, susijusios su CCR ir neatskleistos 7, 8, EU 8a ir EU 8b eilutėse.

10

Netaikoma

11

Netaikoma

12

Netaikoma

13

Netaikoma

14

Netaikoma

15

Atsiskaitymų rizika

Rizikos pozicijos suma (REA) ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos atsiskaitymų / pristatymo rizikai padengti pagal KRR 378 straipsnį.

16

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos ne prekybos knygoje (pritaikius viršutinę ribą)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies II antraštinės dalies 5 skyrių.

17

Pakeitimas vertybiniais popieriais pagal SEC-IRBA metodą

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal SEC-IRBA reguliavimo metodą, taikomą laikantis metodų hierarchijos, nustatytos KRR 254 straipsnyje.

18

Pakeitimas vertybiniais popieriais pagal SEC-ERBA metodą (įskaitant IAA)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal SEC-ERBA (įskaitant vidaus vertinimo metodą, IAA) reguliavimo metodą, taikomą laikantis metodų hierarchijos, nustatytos KRR 254 straipsnyje.

19

Pakeitimas vertybiniais popieriais pagal SEC-SA metodą

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal SEC-SA reguliavimo metodą, taikomą laikantis metodų hierarchijos, nustatytos KRR 254 straipsnyje.

EU 19a

Pakeitimas vertybiniais popieriais, kuriam taikomas 1 250  % rizikos koeficientas / atskaitymas

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, susijusios su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijomis ne prekybos knygoje, kuriam taikomas 1 250  % rizikos koeficientas arba kuris atskaitomas iš nuosavų lėšų pagal KRR trečios dalies II antraštinės dalies 5 skyrių.

20

Pozicijos, užsienio valiutos ir biržos prekių rizika (rinkos rizika)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies IV antraštinę dalį.

21

Rinkos rizika pagal standartizuotą metodą

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies IV antraštinės dalies 2–4 skyrius.

22

Rinkos rizika pagal vidaus modelio metodą

Rizikos pozicijos suma ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies IV antraštinės dalies 5 skyrių.

EU 22a

Didelės pozicijos

Rizikos pozicijos suma ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR 92 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktį.

23

Operacinė rizika

Rizikos pozicijos suma ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies III antraštinę dalį.

EU 23a

Operacinė rizika pagal bazinio indikatoriaus metodą

Rizikos pozicijos suma ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies III antraštinės dalies 2 skyrių.

EU 23b

Operacinė rizika pagal standartizuotą metodą

Rizikos pozicijos suma ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies III antraštinės dalies 3 skyrių.

EU 23c

Operacinė rizika pagal pažangųjį vertinimo metodą

Rizikos pozicijos suma ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos, apskaičiuotos pagal KRR trečios dalies III antraštinės dalies 4 skyrių.

24

Atskaitymo ribų nesiekianti suma (kuriai taikomas 250 % rizikos koeficientas)

Tai straipsnių, kuriems taikomas 250 % rizikos koeficientas, nurodytas KRR 48 straipsnio 4 dalyje, verčių suma pritaikius 250 % rizikos koeficientą. Sumą sudarančios vertės:

Informacija šioje eilutėje atskleidžiama tik informavimo tikslu, nes čia įrašoma suma taip pat nurodoma 1 eilutėje, kai įstaigų prašoma atskleisti informaciją apie kredito riziką.

25

Netaikoma

26

Netaikoma

27

Netaikoma

28

Netaikoma

29

Iš viso

Bendra rizikos pozicijos suma, apskaičiuota pagal KRR 92 straipsnio 3 dalį ir 95, 96 ir 98 straipsnius

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Skilties numeris

Paaiškinimas

a–e

T, T-1, T-2, T-3 ir T-4 informacijos atskleidimo laikotarpiai atitinka metų ketvirčius, o šių laikotarpių duomenys pateikiami priklausomai nuo periodiškumo, nustatyto KRR 433a, 433b ir 433c straipsniuose.

Šioje formoje nurodytą informaciją kas ketvirtį atskleidžiančios įstaigos pateikia T, T-1, T-2, T-3 ir T-4 laikotarpių duomenis; ją kas pusmetį atskleidžiančios įstaigos pateikia T, T-2 ir T-4 laikotarpių duomenis, o ją kas metus atskleidžiančios įstaigos pateikia T ir T-4 laikotarpių duomenis.

Įstaigos nurodo informacijos atskleidimo laikotarpius atitinkančias datas.

Atskleidžiant duomenis pirmą kartą nurodyti ankstesnių laikotarpių duomenų nereikalaujama.

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Eilutės numeris

Paaiškinimas

1

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1)

Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo suma – pagal šio įgyvendinimo reglamento VII priedą įstaigų atskleidžiama suma (EU CC1 formos „Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis“ 29 eilutė)

2

1 lygio kapitalas

1 lygio kapitalo suma – pagal šio įgyvendinimo reglamento VII priedą įstaigų atskleidžiama suma (EU CC1 formos „Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis“ 45 eilutė)

3

Visas kapitalas

Viso kapitalo suma – pagal šio įgyvendinimo reglamento VII priedą įstaigų atskleidžiama suma (EU CC1 formos „Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis“ 59 eilutė)

4

Bendra rizikos pozicijos suma

Bendra rizikos pozicijos suma (TREA) – pagal šio įgyvendinimo reglamento VII priedą įstaigų atskleidžiama suma (EU CC1 formos „Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis“ 60 eilutė)

5

Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas (%)

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas – pagal šio įgyvendinimo reglamento VII priedą įstaigų atskleidžiama vertė (EU CC1 formos „Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis“ 61 eilutė)

6

1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas (%)

1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas – pagal šio įgyvendinimo reglamento VII priedą įstaigų atskleidžiama vertė (EU CC1 formos „Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis“ 62 eilutė)

7

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (%)

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas – pagal šio įgyvendinimo reglamento VII priedą įstaigų atskleidžiama vertė (EU CC1 formos „Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis“ 63 eilutė)

EU 7a

Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, padengti (%)

Pagal KRD 104 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos nustatyti papildomų nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, padengti, išreikšti bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi

EU 7b

iš jų: vykdytini naudojant CET1 kapitalą (procentiniais punktais)

Pagal KRD 104 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos nustatytų papildomų nuosavų lėšų reikalavimų rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, padengti naudojant bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą pagal 104a straipsnio 4 dalies pirmą ir trečią pastraipas dalis.

EU 7c

iš jų: vykdytini naudojant 1 lygio kapitalą (procentiniais punktais)

Pagal KRD 104 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos nustatytų papildomų nuosavų lėšų reikalavimų rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, padengti naudojant 1 lygio kapitalą pagal 104a straipsnio 4 dalies pirmą ir trečią pastraipas dalis.

EU 7d

Bendra SREP nuosavų lėšų reikalavimų suma (TSCR koeficientas) (%)

Toliau nurodytu būdu nustatytų i ir ii punktų verčių suma:

(i)  bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (8 %), kaip nurodyta KRR 92 straipsnio 1 dalies c punkte;

(ii)  pagal KRD 104 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos nustatyti papildomų nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, padengti (2 ramsčio reikalavimai, P2R), apskaičiuojami pagal kriterijus, nustatytus EBI gairėse dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso tvarkos bei metodikos ir priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (1) (toliau – EBA SREP GL), ir išreiškiami bendros RWEA sumos procentine dalimi.

Šiame straipsnyje atsižvelgiama į bendro SREP kapitalo reikalavimo (TSCR) koeficientą, kurį įstaigai pateikė kompetentinga institucija. TSCR yra apibrėžtas EBA SREP GL 1.2 skirsnyje.

Jei kompetentinga institucija nėra pranešusi apie nustatytus papildomų nuosavų lėšų reikalavimus rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, padengti, atskleidžiamas tik i punktas.

8

Kapitalo apsaugos rezervas (%)

Bendros RWEA sumos procentine dalimi išreikšta nuosavų lėšų suma, kurią pagal KRD 128 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnį privalo turėti įstaigos.

EU 8a

Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos (%)

Nurodoma apsaugos rezervo, sudaryto dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos, kurį pagal KRR 458 straipsnį gali būti reikalaujama turėti kartu su kapitalo apsaugos rezervu, suma, išreikšta bendros RWEA sumos procentine dalimi.

9

Įstaigos specialus anticiklinis kapitalo rezervas (%)

Bendros RWEA sumos procentine dalimi išreikšta nuosavų lėšų suma, kurią pagal KRD 128 straipsnio 2 dalį, 130 ir 135–140 straipsnius privalo turėti įstaigos.

Procentinė dalis atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams informacijos atskleidimo dieną įvykdyti.

EU 9a

Sisteminės rizikos rezervas (%)

Bendros RWEA sumos procentine dalimi išreikšta nuosavų lėšų suma, kurią pagal KRD 128 straipsnio 5 dalį, 133 ir 134 straipsnius privalo turėti įstaigos.

Procentinė dalis atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams informacijos atskleidimo dieną įvykdyti.

10

Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas (%)

Bendros RWEA sumos procentine dalimi išreikšta nuosavų lėšų suma, kurią pagal KRD 128 straipsnio 3 dalį ir 131 straipsnį privalo turėti įstaigos.

Procentinė dalis atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams informacijos atskleidimo dieną įvykdyti.

EU 10a

Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas (%)

Bendros RWEA sumos procentine dalimi išreikšta nuosavų lėšų suma, kurią pagal KRD 128 straipsnio 4 dalį ir 131 straipsnį privalo turėti įstaigos.

Procentinė dalis atitinka nuosavų lėšų sumą, reikalingą atitinkamiems kapitalo rezervo reikalavimams informacijos atskleidimo dieną įvykdyti.

11

Jungtinio rezervo reikalavimas (%)

Suma pagal KRD 128 straipsnio 6 punktą, išreikšta bendros RWEA sumos procentine dalimi.

EU 11a

Bendri kapitalo reikalavimai (OCR) (%)

Toliau nurodytų i ir ii punktų suma:

(i)  EU 7d eilutėje nurodytas TSCR koeficientas;

(ii)  kiek tai teisiniu požiūriu taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo koeficientas, nurodytas KRD 128 straipsnio 6 punkte.

Šiame straipsnyje atsižvelgiama į bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientą, apibrėžtą EBA SREP GL 1.2 skirsnyje.

Jei joks rezervo reikalavimas nėra taikomas, atskleidžiamas tik i punktas.

12

Įvykdžius bendrus SREP nuosavų lėšų reikalavimus likusi CET1 suma (%)

13

Bendras pozicijų matas

Bendras pozicijų matas atitinka pagal šio įgyvendinimo reglamento XI priedą įstaigų atskleidžiamą sumą (EU LR2 - LRCom formos „Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas“ 24 eilutė)

14

Sverto koeficientas (%)

Bendras pozicijų matas atitinka pagal šio įgyvendinimo reglamento XI priedą įstaigų atskleidžiamą sumą (EU LR2 - LRCom formos „Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas“ 25 eilutė)

EU 14a

Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai pernelyg didelio sverto rizikai padengti (%)

Pagal KRD 104 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos nustatyti papildomų nuosavų lėšų reikalavimai pernelyg didelio sverto rizikai padengti, išreikšti bendro pozicijų mato procentine dalimi.

Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai atitinka pagal šio įgyvendinimo reglamento XI priedą įstaigų atskleidžiamą vertę (EU LR2 - LRCom formos „Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas“ EU 26a eilutė).

EU 14b

iš jų: vykdytini naudojant CET1 kapitalą (procentiniais punktais)

Pagal KRD 104 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos nustatytų papildomų nuosavų lėšų reikalavimų pernelyg didelio sverto rizikai padengti naudojant bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą pagal 104a straipsnio 4 dalies trečią pastraipą dalis.

Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai atitinka pagal šio įgyvendinimo reglamento XI priedą įstaigų atskleidžiamą vertę (EU LR2 - LRCom formos „Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas“ EU 26b eilutė).

EU 14c

Bendri SREP sverto koeficiento reikalavimai (%)

Toliau nurodytų i ir ii punktų suma:

(i)  atitinkamai minimalus sverto koeficiento reikalavimas, kaip nurodyta KRR 92 straipsnio 1 dalies d punkte, arba pakoreguotas sverto koeficiento reikalavimas, apskaičiuotas pagal KRR 429a straipsnio 7 dalį;

(ii)  pagal KRD 104 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos nustatyti papildomų nuosavų lėšų reikalavimai pernelyg didelio sverto rizikai padengti (2 ramsčio reikalavimai, P2R), išreikšti bendro pozicijų mato procentine dalimi.

Šiame straipsnyje atsižvelgiama į bendrą SREP sverto koeficiento reikalavimą (TSLRR), kurį įstaigai pateikė kompetentinga institucija.

Jei kompetentinga institucija nėra nustačiusi papildomų nuosavų lėšų reikalavimų pernelyg didelio sverto rizikai padengti, atskleidžiamas tik i punktas.

EU 14d

Sverto koeficiento rezervo reikalavimas (%)

KRR 92 straipsnio 1a dalis

Taikytinas sverto koeficiento rezervas atitinka pagal šio įgyvendinimo reglamento XI priedą įstaigų atskleidžiamą vertę (EU LR2 - LRCom formos „Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas“ 27 eilutė)

EU 14e

Visas sverto koeficiento reikalavimas (%)

EU 14c ir EU 14d eilučių suma

15

Visas aukštos kokybės likvidusis turtas (HQLA) (vidutinė įvertinta vertė)

Įstaigos kaip įvertintą vertę nurodo likvidžiojo turto vertę pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 (2) 9 straipsnį prieš taikant koregavimo mechanizmą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 2 dalyje.

EU 16a

Netenkamų pinigų srautai. Bendra įvertinta vertė

Įstaigos atskleidžia savo netenkamų pinigų srautų įvertintų verčių sumą, kuri atskleista XIII priede (EU LIQ1 formos „Kiekybinė informacija apie LCR“ 16 eilutė).

EU 16b

Gaunamų pinigų srautai. Bendra įvertinta vertė

Įstaigos atskleidžia savo gaunamų pinigų srautų įvertintų verčių sumą, kuri atskleista XIII priede (EU LIQ1 formos „Kiekybinė informacija apie LCR“ 20 eilutė).

16

Bendra grynųjų netenkamų pinigų srautų suma (koreguota vertė)

Įstaigos kaip koreguotą vertę nurodo grynąjį netenkamų pinigų srautą, kuris yra lygus visų netenkamų pinigų srautų sumai atėmus gaunamų pinigų srautų, kuriems netaikoma viršutinė riba, sumą, gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė 90 % riba, sumą ir gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė 75 % riba, sumą.

17

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (%)

Įstaigos kaip koreguotą vertę nurodo straipsnio „Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (%)“ procentinę dalį, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 4 straipsnio 1 dalyje.

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis yra lygus kredito įstaigos likvidumo atsargos ir jos grynųjų netenkamų pinigų srautų per 30 kalendorinių nepalankiausių sąlygų laikotarpio dienų santykiui, kuris išreiškiamas procentais.

18

Bendras turimas pastovus finansavimas

Įstaigos atskleidžia turimo pastovaus finansavimo sumą, apskaičiuotą pagal KRR šeštos dalies IV antraštinės dalies 3 skyrių ir nurodomą XIII priede (EU LIQ2 formos „Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis“ 14 eilutė).

19

Bendras būtinas pastovus finansavimas

Įstaigos atskleidžia būtino pastovaus finansavimo sumą, apskaičiuotą pagal KRR šeštos dalies IV antraštinės dalies 4 skyrių ir nurodomą XIII priede (EU LIQ2 formos „Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis“ 33 eilutė).

20

NSFR rodiklis (%)

NSFR rodiklis apskaičiuojamas pagal KRR 428b straipsnį.

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Skilties numeris

Paaiškinimas

a

Pozicijos vertė

Visose draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse ar draudimo kontroliuojančiose bendrovėse turimų nuosavų lėšų priemonių pozicijos vertė, kurios pagal KRR 49 straipsnį įstaigos neatskaito iš nuosavų lėšų individualiai, iš dalies konsoliduotai arba konsoliduotai apskaičiuodamos savo kapitalo reikalavimus.

b

Rizikos pozicijos suma

Visose draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse ar draudimo kontroliuojančiose bendrovėse turimų nuosavų lėšų priemonių rizikos pozicijos suma, kurios pagal KRR 49 straipsnį įstaigos neatskaito iš nuosavų lėšų individualiai, iš dalies konsoliduotai arba konsoliduotai apskaičiuodamos savo kapitalo reikalavimus.

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Eilutės numeris

Paaiškinimas

1

Finansiniam konglomeratui taikomi papildomi nuosavų lėšų reikalavimai (suma)

Finansiniam konglomeratui taikomų papildomų nuosavų lėšų reikalavimų suma, apskaičiuota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (EB) 2002/87 (1) 6 straipsnį ir I priedą, taikant tos direktyvos I priede nustatytą 1 arba 2 metodą.

2

Finansinio konglomerato kapitalo pakankamumo rodiklis (%)

Finansinio konglomerato kapitalo pakankamumo rodiklis, apskaičiuotas pagal Direktyvos (EB) 2002/87 6 straipsnį ir I priedą, taikant I priede nustatytą 1 arba 2 metodą.

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Eilutės numeris

Paaiškinimas

a)

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo metodas

Įstaigos atskleidžia savo metodo, skirto įvertinti jų vidaus kapitalo pakankamumą dabartinei ir būsimai veiklai palaikyti, santrauką.

b)

Atitinkamai kompetentingai institucijai paprašius, įstaigos vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso rezultatai

Įstaigos šią informaciją atskleidžia tik atitinkamai kompetentingai institucijai pareikalavus.