II PIELIKUMS

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Ailes numurs

Paskaidrojums

a

Kopējās riska darījumu vērtības (TREA)

Kopējā riska darījumu vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar CRR 92. panta 3. punktu un 95., 96. un 98. pantu

b

TREA (T-1)

TREA, kas atklāta iepriekšējā informācijas atklāšanas periodā

c

Kopējās pašu kapitāla prasības

Pašu kapitāla prasības, kas atbilst RWEA, attiecībā uz dažādajām riska kategorijām

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Rindas numurs

Paskaidrojums

1

Kredītrisks (izņemot CCR)

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas II sadaļas 1.–4. nodaļu un CRR 379. pantu. RWEA par vērtspapīrošanas riska darījumiem netirdzniecības portfelī un par CCR ir izslēgtas un tiek atklātas šīs veidnes 6. un 16. rindā. Iestādes šajā rindā atklātajā summā iekļauj RWEA un pašu kapitāla prasības par neapmaksāto piegāžu risku, kas aprēķināts saskaņā ar CRR 379. pantu.

2

Kredītrisks (izņemot CCR), tostarp standartizētā pieeja

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CR standartizēto pieeju (CRR trešās daļas II sadaļas 2. nodaļa un CRR 379. pants).

3

Kredītrisks (izņemot CCR), tostarp IRB pamatpieeja (F-IRB)

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CR — uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (CRR trešās daļas II sadaļas 3. nodaļa), izņemot RWEA, kas atklātas 4. rindā par specializētās kreditēšanas riska darījumiem, uz kuriem attiecas grupēšanas pieeja, un EU 4.a rindā par kapitāla vērtspapīriem saskaņā ar vienkāršo riska pakāpju pieeju, un ieskaitot RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR 379. pantu.

4

Kredītrisks (izņemot CCR), tostarp: grupēšanas pieeja

RWEA un pašu kapitāla prasības specializētās kreditēšanas riska darījumiem, uz kuriem attiecas grupēšanas pieeja, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR 153. panta 5. punktu.

EU 4.a

Kredītrisks (izņemot CCR), tostarp: kapitāla vērtspapīri saskaņā ar vienkāršo riska pakāpju pieeju

RWEA un pašu kapitāla prasības kapitāla vērtspapīriem saskaņā ar vienkāršo riska pakāpju pieeju, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR 155. panta 2. punktu.

5

Kredītrisks (izņemot CCR), tostarp attīstītā IRB pieeja (A-IRB)

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CR — uz iekšējiem reitingiem balstītā attīstītā pieeja (CRR trešās daļas II sadaļas 3. nodaļa), izņemot RWEA, kas atklātas 4. rindā par specializētās kreditēšanas riska darījumiem, uz kuriem attiecas grupēšanas pieeja, un EU 4.a rindā par kapitāla vērtspapīriem saskaņā ar vienkāršo riska pakāpju pieeju, un ieskaitot RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR 379. pantu.

6

Darījuma partnera kredītrisks — CCR

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas II sadaļas 6. nodaļu par darījumu partnera kredītrisku.

7

CCR, tostarp standartizētā pieeja

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļu.

8

CCR, tostarp iekšējā modeļa metode (IMM)

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR 283. pantu.

EU 8.a

CCR, tostarp riska darījumi ar CCP

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 9. iedaļu.

EU 8.b

CCR, tostarp kredīta vērtības korekcija — CVA

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas VI sadaļu.

9

CCR, tostarp cits CCR

CCR RWEA un pašu kapitāla prasības, kas nav atklātas 7., 8., EU 8.a un EU 8.b rindā.

10

Neattiecas

11

Neattiecas

12

Neattiecas

13

Neattiecas

14

Neattiecas

15

Norēķinu risks

Riska darījumu vērtība (REA) un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas par norēķinu/piegādes risku saskaņā ar CRR 378. pantu.

16

Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī (pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas)

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas II sadaļas 5. nodaļu.

17

Vērtspapīrošana, tostarp SEC-IRBA pieeja

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar SEC-IRBA regulatīvo pieeju, kuru izmanto saskaņā ar CRR 254. pantā noteikto pieeju hierarhiju.

18

Vērtspapīrošana, tostarp SEC-ERBA (ieskaitot iekšējā novērtējuma pieeju)

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar SEC-ERBA (ieskaitot iekšējā novērtējuma pieeju) regulatīvo pieeju, kuru izmanto saskaņā ar CRR 254. pantā noteikto pieeju hierarhiju.

19

Vērtspapīrošana, tostarp SEC-SA pieeja

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar SEC-SA regulatīvo pieeju, kuru izmanto saskaņā ar CRR 254. pantā noteikto pieeju hierarhiju.

EU 19.a

Vērtspapīrošana, tostarp 1 250  % / atskaitījums

RWEA un pašu kapitāla prasības vērtspapīrošanas riska darījumiem ar netirdzniecības portfeļa riska pakāpi 1 250  % vai atskaitījumu no pašu kapitāla saskaņā ar CRR trešās daļas II sadaļas 5. nodaļu.

20

Pozīcijas risks, ārvalstu valūtas risks un preču risks (tirgus risks)

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas IV sadaļu.

21

Tirgus risks, tostarp standartizētā pieeja

RWEA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas IV sadaļas 2.–4. nodaļu.

22

Tirgus risks, tostarp IMA

REA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas IV sadaļas 5. nodaļu.

EU 22.a

Lieli riska darījumi

REA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR 92. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktu.

23

Operacionālais risks

REA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas III sadaļu.

EU 23.a

Operacionālais risks, tostarp pamatrādītāja pieeja

REA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas III sadaļas 2. nodaļu.

EU 23.b

Operacionālais risks, tostarp standartizētā pieeja

REA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas III sadaļas 3. nodaļu.

EU 23.c

Operacionālais risks, tostarp attīstītās mērīšanas pieeja

REA un pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar CRR trešās daļas III sadaļas 4. nodaļu.

24

Summa, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (piemērojot 250 % riska pakāpi)

Summa atbilst to posteņu summu kopsummai, kuriem piemēro 250 % riska pakāpi, kas minēts CRR 48. panta 4. punktā, pēc 250 % riska pakāpes piemērošanas. Minētās summas ietver:

Informāciju šajā rindā atklāj tikai informatīvos nolūkos, jo šeit iekļautā summa tiek iekļauta arī 1. rindā, kur iestādēm ir prasīts atklāt informāciju par kredītrisku.

25

Neattiecas

26

Neattiecas

27

Neattiecas

28

Neattiecas

29

Kopā

Kopējā riska darījumu vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar CRR 92. panta 3. punktu un 95., 96. un 98. pantu.

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Ailes numurs

Paskaidrojums

a–e

Informācijas atklāšanas periodus T, T-1, T-2, T-3 un T-4 definē kā ceturkšņa periodus, un informāciju par tiem norāda atkarībā no CRR 433.a, 433.b un 433.c pantā noteiktā biežuma.

Iestādes, kas šajā veidnē ietverto informāciju atklāj reizi ceturksnī, sniedz datus par periodiem T, T-1, T-2, T-3 un T-4; iestādes, kas informāciju šajā veidnē atklāj reizi pusgadā, sniedz datus par periodiem T, T-2 un T-4, un iestādes, kas informāciju šajā veidnē atklāj reizi gadā, sniedz datus par periodiem T un T-4.

Iestādes atklāj datumus, kas atbilst informācijas atklāšanas periodiem.

Datu atklāšana par iepriekšējiem periodiem nav vajadzīga, ja datus atklāj pirmo reizi.

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Rindas numurs

Paskaidrojums

1

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)

Pirmā līmeņa pamata kapitāla summa ir summa, ko iestādes atklāj šīs īstenošanas regulas VII pielikumā (veidnes EU CC1 “Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs” 29. rinda)

2

Pirmā līmeņa kapitāls

Pirmā līmeņa kapitāla summa ir summa, ko iestādes atklāj šīs īstenošanas regulas VII pielikumā (veidnes EU CC1 “Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs” 45. rinda)

3

Kopējais kapitāls

Kopējā kapitāla summa ir summa, ko iestādes atklāj šīs īstenošanas regulas VII pielikumā (veidnes EU CC1 “Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs” 59. rinda)

4

Kopējā riska darījumu vērtība

Kopējās riska darījumu vērtības (TREA) summa ir summa, ko iestādes atklāj šīs īstenošanas regulas VII pielikumā (veidnes EU CC1 “Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs” 60. rinda)

5

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%)

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir vērtība, ko iestādes atklāj šīs īstenošanas regulas VII pielikumā (veidnes EU CC1 “Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs” 61. rinda)

6

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%)

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs ir vērtība, ko iestādes atklāj šīs īstenošanas regulas VII pielikumā (veidnes EU CC1 “Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs” 62. rinda)

7

Kopējais kapitāla rādītājs (%)

Kopējais kapitāla rādītājs ir vērtība, ko iestādes atklāj šīs īstenošanas regulas VII pielikumā (veidnes EU CC1 “Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs” 63. rinda)

EU 7.a

Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (%)

Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku), ko kompetentā iestāde piemērojusi saskaņā ar CRD 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izteiktas procentos no kopējās riska darījumu vērtības.

EU 7b

tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)

Tā daļa no pašu kapitāla papildu prasībām risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku), ko kompetentā iestāde piemērojusi saskaņā ar CRD 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kura jāizpilda ar pirmā līmeņa pamata kapitālu saskaņā ar 104.a panta 4. punkta pirmo un trešo daļu.

EU 7c

tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti)

Tā daļa no pašu kapitāla papildu prasībām risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku), ko kompetentā iestāde piemērojusi saskaņā ar CRD 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kura jāizpilda ar pirmā līmeņa kapitālu saskaņā ar 104.a panta 4. punkta pirmo un trešo daļu.

EU 7d

Kopējās SREP pašu kapitāla prasības (TSCR rādītājs) (%)

To summu vērtība, kas noteiktas saskaņā ar i) un ii) punktu šādi:

(i)  kopējais kapitāla rādītājs (8 %), kā precizēts CRR 92. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

(ii)  pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (2. pīlāra prasības — P2R), ko kompetentā iestāde piemērojusi saskaņā ar CRD 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu un noteikusi saskaņā ar kritērijiem, kuri precizēti EBI Pamatnostādnēs par kopējām procedūrām un metodoloģiju attiecībā uz uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu un stresa pārbaudēm (1) (“EBI SREP pamatnostādnes”), izteikta procentos no kopējām RWEA.

Šis postenis atspoguļo kopējās SREP kapitāla prasības (TSCR) rādītāju, ko iestādei paziņojusi kompetentā iestāde. TSCR ir definēts EBI SREP pamatnostādņu 1.2. iedaļā.

Ja kompetentā iestāde nav paziņojusi pašu kapitāla papildu prasības, kas noteiktas risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku), atklāj tikai informāciju par i) punktu.

8

Kapitāla saglabāšanas rezerves (%)

Pašu kapitāla summa, kas jāuztur saskaņā ar CRD 128. panta 1. punktu un 129. pantu, izteikta procentos no kopējām RWEA.

EU 8.a

Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku (%)

Saglabāšanas rezervju summa saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku, kuru var pieprasīt saskaņā ar CRR 458. pantu papildus kapitāla saglabāšanas rezervēm, izteikta procentos no kopējām RWEA.

9

Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves (%)

Pašu kapitāla summa, kas iestādēm jāuztur saskaņā ar CRD 128. panta 2. punktu, 130. pantu un 135.– 140. pantu, izteikta procentos no kopējām RWEA.

Procenti atspoguļo pašu kapitāla summu, kas vajadzīga, lai informācijas atklāšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.

EU 9.a

Sistēmiskā riska rezerves (%)

Pašu kapitāla summa, kas iestādēm jāuztur saskaņā ar CRD 128. panta 5. punktu un 133. un 134. pantu, izteikta procentos no kopējām RWEA.

Procenti atspoguļo pašu kapitāla summu, kas vajadzīga, lai informācijas atklāšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.

10

Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)

Pašu kapitāla summa, kas iestādēm jāuztur saskaņā ar CRD 128. panta 3. punktu un 131. pantu, izteikta procentos no kopējām RWEA.

Procenti atspoguļo pašu kapitāla summu, kas vajadzīga, lai informācijas atklāšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.

EU 10.a

Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)

Pašu kapitāla summa, kas jāuztur saskaņā ar CRD 128. panta 4. punktu un 131. pantu, izteikta procentos no kopējām RWEA.

Procenti atspoguļo pašu kapitāla summu, kas vajadzīga, lai informācijas atklāšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.

11

Apvienoto rezervju prasība (%)

Saskaņā ar CRD 128. panta 6. punktu, izteikta procentos no kopējām RWEA.

EU 11.a

Vispārējās kapitāla prasības (OCR) (%)

i) un ii) summa šādi:

(i)  TSCR rādītājs, kas minēts EU 7.d rindā,

(ii)  tādā mērā, kādā juridiski piemērojams — apvienoto rezervju prasības rādītājs, kas minēts CRD 128. panta 6. punktā.

Šis postenis atspoguļo vispārējo kapitāla prasību (OCR) rādītāju, kā noteikts EBI SREP pamatnostādņu 1.2. iedaļā.

Ja rezervju prasība nav piemērojama, uzrāda tikai i) punktu.

12

Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc kopējo SREP pašu kapitāla prasību izpildes (%)

13

Kopējās riska darījumu vērtības mērs

Kopējās riska darījumu vērtības mērs, ko iestādes atklājušas šīs īstenošanas regulas XI pielikumā (veidnes EU LR2–LRCom: “Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju” 24. rinda)

14

Sviras rādītājs (%)

Sviras rādītājs saskaņā ar vērtību, ko iestādes atklājušas šīs īstenošanas regulas XI pielikumā (veidnes EU LR2-LRCom: “Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju” 25. rinda)

EU 14.a

Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)

Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai, ko piemērojusi kompetentā iestāde saskaņā ar CRD 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izteiktas procentos no kopējās riska darījumu vērtības mēra.

Pašu kapitāla papildu prasības saskaņā ar vērtību, ko iestādes atklājušas šīs īstenošanas regulas XI pielikumā (veidnes EU LR2-LRCom: “Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju” EU-26.a rinda)

EU 14b

tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)

Tā daļa no pašu kapitāla papildu prasībām pārmērīgas sviras riska novēršanai, ko piemērojusi kompetentā iestāde saskaņā ar CRD 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kura jāizpilda ar pirmā līmeņa pamata kapitālu saskaņā ar 104.a panta 4. punkta trešo daļu.

Pašu kapitāla papildu prasības saskaņā ar vērtību, ko iestādes atklājušas šīs īstenošanas regulas XI pielikumā (veidnes EU LR2-LRCom: “Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju” EU-26.b rinda)

EU 14c

Kopējās SREP sviras rādītāja prasības (%)

i) un ii) summa šādi:

(i)  attiecīgi minimālā sviras rādītāja prasība, kas noteikta CRR 92. panta 1. punkta d) apakšpunktā, vai koriģētā sviras rādītāja prasība, kas aprēķināta saskaņā ar CRR 429.a panta 7. punktu;

(ii)  pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (2. pīlāra prasības — P2R), ko piemērojusi kompetentā iestāde saskaņā ar CRD 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izteiktas procentos no kopējās riska darījumu vērtības mēra.

Šis postenis atspoguļo kopējās SREP sviras rādītāja prasības (TSLRR), ko iestādei paziņojusi kompetentā iestāde.

Ja kompetentā iestāde nav piemērojusi pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai, uzrāda tikai i) punktu.

EU 14d

Sviras rādītāja rezervju prasība (%)

CRR 92. panta 1.a punkts

Piemērojamā sviras rādītāja rezerve saskaņā ar vērtību, ko iestādes atklājušas šīs īstenošanas regulas XI pielikumā (veidnes EU LR2-LRCom: “Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju” 27. rinda)

EU 14e

Vispārējā sviras rādītāja prasība (%)

Rindu EU 14.c un EU 14.d summa

15

Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (HQLA) (svērtā vērtība — vidējais rādītājs)

Iestādes atklāj likvīdo aktīvu vērtību kā svērto vērtību saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (2) 9. pantu pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta 2. punktā noteiktā korekcijas mehānisma piemērošanas.

EU 16.a

Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība

Iestādes atklāj savu izejošo naudas plūsmu svērtās vērtības summu, kas atklāta XIII pielikumā (veidnes EU LIQ1 “Kvantitatīvā informācija par LCR” 16. rinda).

EU 16b

Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība

Iestādes atklāj savu ienākošo naudas plūsmu svērtās vērtības summu, kas atklāta XIII pielikumā (veidnes EU LIQ1 “Kvantitatīvā informācija par LCR” 20. rinda).

16

Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā vērtība)

Iestādes atklāj kā koriģēto vērtību neto likviditātes izejošo plūsmu, kas vienāda ar kopējām izejošajām plūsmām, atskaitot samazinājumu par pilnībā atbrīvotajām ienākošajām plūsmām, atskaitot samazinājumu par ienākošajām plūsmām, kam piemēro 90 % robežvērtību, un atskaitot samazinājumu par ienākošajām plūsmām, kam piemēro 75 % robežvērtību.

17

Likviditātes seguma rādītājs (%)

Iestādes atklāj kā koriģēto vērtību Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. panta 1. punktā definētā posteņa “Likviditātes seguma rādītājs” procentuālo daļu.

Likviditātes seguma rādītājs ir vienāds ar kredītiestādes likviditātes rezervju attiecību pret tās neto likviditātes izejošajām plūsmām 30 kalendāro dienu spriedzes periodā, un to izsaka procentos.

18

Kopējais pieejamais stabilais finansējums

Iestādes atklāj pieejamā stabilā finansējuma summu, kas aprēķināta saskaņā ar CRR sestās daļas IV sadaļas 3. nodaļu un kas atklāta XIII pielikumā (veidnes EU LIQ2 “Neto stabila finansējuma rādītājs” 14. rinda).

19

Kopējais nepieciešamais stabilais finansējums

Iestādes atklāj nepieciešamā stabilā finansējuma summu, kas aprēķināta saskaņā ar CRR sestās daļas IV sadaļas 4. nodaļu un kas atklāta XIII pielikumā (veidnes EU LIQ2 “Neto stabila finansējuma rādītājs” 33. rinda).

20

NSFR rādītājs (%)

NSFR rādītājs, kas aprēķināts saskaņā ar CRR 428.b pantu.

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Ailes numurs

Paskaidrojums

a

Riska darījumu vērtība

Riska darījumu vērtība pašu kapitāla instrumentiem, ko tur apdrošināšanas uzņēmums, pārapdrošināšanas uzņēmums vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība un ko iestādes neatskaita no sava pašu kapitāla saskaņā ar CRR 49. pantu, aprēķinot savas kapitāla prasības individuālā, subkonsolidētā un konsolidētā līmenī.

b

Riska darījumu vērtība

Riska darījumu vērtība pašu kapitāla instrumentiem, ko tur apdrošināšanas uzņēmums, pārapdrošināšanas uzņēmums vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība un ko iestādes neatskaita no sava pašu kapitāla saskaņā ar CRR 49. pantu, aprēķinot savas kapitāla prasības individuālā, subkonsolidētā un konsolidētā līmenī.

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Rindas numurs

Paskaidrojums

1

Finanšu konglomerāta pašu kapitāla papildu prasības (summa)

Finanšu konglomerāta pašu kapitāla papildu prasību summa, kas aprēķināta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (EK) 2002/87 (1) 6. pantu un minētās direktīvas I pielikumu, kad piemēro I pielikumā noteikto 1. vai 2. metodi.

2

Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības rādītājs (%)

Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības rādītājs, kas aprēķināts saskaņā ar Direktīvas (EK) 2002/87 6. pantu un minētās direktīvas I pielikumu, kad piemēro I pielikumā noteikto 1. vai 2. metodi.

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Rindas numurs

Paskaidrojums

a)

Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas pieeja

Iestādes sniedz kopsavilkumu par pieeju, ko tās izmanto, novērtējot sava iekšējā kapitāla pietiekamību pašreizējās un plānotās darbības nodrošināšanai.

b)

Pēc attiecīgās kompetentās iestādes pieprasījuma — iestādes iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultāts

Šo informāciju iestādes atklāj tikai tad, ja to pieprasa attiecīgā kompetentā iestāde.