5. Rizikos, kylančios dėl sektorių pozicijų pogrupių, sisteminės svarbos vertinimo kriterijai

Atitinkamos institucijos, nustatydamos sektorių pozicijų pogrupį, kuriam jos gali taikyti sisteminės rizikos rezervą, turėtų apsvarstyti, ar yra pagrindo pradėti kaupti sektorių sisteminės rizikos rezervą remiantis rizikos, kylančios dėl sektorių pozicijų pogrupio, kuriam tą rezervą jos nori taikyti, sistemine svarba, atsižvelgiant į įvairius šaltinius, iš kurių, nacionalinio finansinio stabilumo požiūriu, ši rizika gali kilti, ir vengti pernelyg detalaus sektoriaus sisteminės rizikos rezervo taikymo.

Taikydamos 1 5 dalį, atitinkamos institucijos turėtų atlikti kiekybinį ir kokybinį rizikos, kylančios dėl sektorių pozicijų pogrupio, sisteminės svarbos vertinimą, įskaitant reikšmingumo ribų nustatymą tam tikrais atvejais.

Atlikdamos 16 dalyje nurodytą vertinimą, atitinkamos institucijos turėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus:

• a. dydį;
• b. rizikingumą ir
• c. tarpusavio sąsajas.

5.1. Dydis

Atitinkamos institucijos turėtų apsvarstyti, ar sektorių pozicijų tikslinio pogrupio dydis gali kelti didelę riziką konkrečios valstybės narės finansų sistemai ir realiajai ekonomikai. Šiuo tikslu atitinkamos institucijos gali atsižvelgti į santykinį pogrupio dydį, palyginti su visu šalies bankų sistemos turtu, visu pagal riziką įvertintu šalies bankų sistemos turtu, visu šalies bankų sistemos kapitalu ir su šalies ekonomikos BVP. Prireikus atitinkamos institucijos taip pat gali atsižvelgti į kitus aspektus, pavyzdžiui, tam tikrų pozicijų rinkos struktūrą.

5.2. Rizikingumas

Atitinkamos institucijos turėtų apsvarstyti, ar tikslinio pozicijų pogrupio kredito, rinkos ir likvidumo rizika yra susijusi su nuostolių, atsirandančių dėl šio pogrupio, dydžiu. Vertinant rizikingumą galima atsižvelgti į praeities nuostolių / vertės sumažėjimo lygius, įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės / nuostolių dėl įsipareigojimų neįvykdymo pokyčius, vertės koregavimus ir rinkos pokyčius. Turint omenyje prevencinį makroprudencinių rezervų pobūdį, taip pat galima atsižvelgti į perspektyvas įvertinančius rodiklius, įskaitant nuostolius dėl neigiamų makroekonominių pokyčių.

5.3. Tarpusavio sąsajos

Atitinkamos institucijos turėtų apsvarstyti, ar kiti pozicijų pogrupiai arba finansų rinkų dalyviai tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai priklauso nuo sektorių pozicijų tikslinio pogrupio ir ar tiksliniame pogrupyje atsiradus rizikai galėtų kilti neigiamas tiesioginis ir (arba) netiesioginis reikšmingas šalutinis poveikis kitoms pozicijoms arba finansų rinkų dalyviams.