5. Criteriile de evaluare a relevanței sistemice a riscurilor care decurg din subseturile de expuneri sectoriale

Când identifică un subset de expuneri sectoriale căr ui a autoritățile relevante îi pot aplica un SyRB, autoritățile relevante trebuie să analizeze dacă este justificat să activeze un SyRB sectorial pe baza relevanței sistemice a riscurilor care decurg din subsetul de expuneri sectoriale pe care doresc să îl vizeze, luând în considerare diferitele surse din care pot decurge aceste riscuri din perspectiva stabilității financiare naționale, și să evite o aplicare excesiv de detaliată a SyRB sectorial.

În sensul punctului 15 , autoritățile relevante trebuie să efectueze o evaluare cantitativă și calitativă a relevanței sistemice a riscurilor care decurg din subsetul de expuneri sectoriale, inclusiv, după caz, stabilirea pragurilor de semnificație.

La efectuarea evaluării menționate la punctul 1 6 , autoritățile relevante trebuie să țină seama de următoarele criterii:

17.1. dimensiune,

17.2. grad de risc și

17.3. interconectare.

5.1. Dimensiunea

Autoritățile relevante trebuie să analizeze dacă dimensiunea subsetului de expuneri sectoriale vizat poate genera un risc grav pentru sistemul financiar și economia reală dintr-un anumit stat membru. În acest scop, autoritățile relevante pot lua în considerare dimensiunea relativă a subsetului în raport cu activele totale ale sistemului bancar intern, cu activele totale ponderate la risc ale sistemului bancar intern, cu cap italul total al sistemului bancar intern și cu PIB -ul economiei naționale. De asemenea, autoritățile relevante pot avea în vedere, după caz, alte considerații, cum ar fi structura pieței pentru anumite expuneri. 5.2. Gradul de risc

Autoritățile relevante trebuie să analizeze dacă riscul de credit, riscul de piață și riscul de lichiditate al subsetului de expuneri vizat sunt corelate cu amploarea pierderilor care decurg din acest subset. Eventualele măsurători ale gradului de risc pot ține seama de pierderile ist orice/ratele de depreciere, de evoluțiile PD/LGD, de ajustările de valoare și de evoluțiile pieței. De asemenea, având în vedere caracterul preventiv al amortizoarelor macroprudențiale, pot fi luați în considerare indicatori prospectivi, inclusiv pierderi în contextul evoluțiilor macroeconomice negative.

5.3. Interconectarea

Autoritățile relevante trebuie să analizeze dacă alte subseturi de expuneri sau actori de pe piața financiară depind în mod direct și/sau indirect de subsetul de expuneri sectoriale vizat și dacă materializarea riscului în subsetul vizat poate duce la efecte de propagare negative directe și/sau indirecte asupra altor expuneri sau asupra actorilor de pe piața financiară.