10. sa daļa Vispārējais SREP novērtējums un uzraudzības pasākumu piemērošana

366. Šī sadaļa iekļauj SREP elementu novērtējuma konstatējumu kombināciju vispārējā SREP novērtējumā. Tā attiecas arī uz kompetento iestāžu uzraudzības pasākumu piemērošanu, lai novērstu trūkumus, kas konstatēti, veicot SREP elementu novērtējumu. Kompetentās iestādes var piemērot uzraudzības pasākumus, kā noteikts Direktīvā (ES) 2019/2034 (38., 39., 40., 41. un 42. pants) un valsts tiesību aktos, un, ja vajadzīgs, agrīnas intervences pasākumus, kā noteikts 2014/59/ES Direktīv as 27. pantā, vai apvienojot iepriekš minēto.

367. Kompetentajām iestādēm vajadzētu izmantot uzraudzības pilnvaras, pamatojoties uz atsevišķu SREP elementu novērtējumos konstatētajiem trūkumiem, un ņemot vērā vispārējo SREP novērtējumu, tostarp vērtējuma rezultātu, apsverot:

• a. trūkumu/ievainojamību būtiskumu un potenciālo prudenciālo ietekmi uz jautājumu/problēmu nerisināšanu (t.i., vai ir nepieciešams šo jautājumu/problēmu risināt, piemērojot kādu īpašu pasākumu);
• b. vai šie pasākumi atbilst/ir samērīgi ar konkrētā SREP elementa vispārējo novērtējumu (un vispārējo SREP novērtējumu);
• c. vai ir vajadzīgi uzraudzības vai citi administratīvi pasākumi, lai novērstu prudenciālās nepilnības/ievainojamību saistībā ar NILL/TF riskiem to uzraudzības jomā, iepriekš sazinoties ar attiecīgajām NILL/TFN uzraudzības iestādēm;
• d. vai nepilnības/ievainojamība jau ir risinātas/segt as ar citiem pasākumiem;
• e. vai citi pasākumi sasniegtu tādu pašu mērķi ar mazāku administratīvo un finansiālo ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrību;
• f. pasākuma piemērošanas optimālo līmeni un ilgumu, lai sasniegtu uzraudzības mērķi; un
• g. iespēju, ka identificētie riski un ievainojamība var būt savstarpēji saistīti vai pašpastiprinoši, vai abi, kas pamato uzraudzības pasākumu stingrības palielināšanu.

368. Piemērojot uzraudzības pasākumus, lai novērstu konkrētus trūkumus, kas konstatēti novērtējot SREP elementus, kompetentajām iestādēm vajadzētu ņemt vērā vispārējo kvantitatīvās pašu kapitāla un likviditātes prasības, ko piemēro, pamatojoties uz 7. un 9. sadaļā noteiktajiem kritērijiem.

369. Piemērojot uzraudzības pasākumus vai sankcijas, lai novērstu prudenciālās nepilnības, kas saistītas ar NILL/TF risku, kompetentajām iestādēm būtu jāsadarbojas ar NILL/TFN

101 uzraudzītājiem tā, lai pamatā esošās nepilnības / ievainojamīb a pienācīgi novērstu ar atbilstošiem pasākumiem, kas ir NILL/TFN uzraudzības iestāžu un kompetento iestāžu attiecīgajās kompetencēs, no to attiecīgā skatupunktā .

370. Kompetentās iestādes var veikt tūlītējus uzraudzības pasākumus, kas tieši saistīti ar jebkuru uzraudzības darbību rezultātiem.

371. Nosakot vispārējo SREP novērtējumu, kompetentajām iestādēm vajadzētu ņemt vērā SREP elementu novērtējuma konstatējumus, it īpaši:

• a. riskus, kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrība ir vai var būt pakļauta;
• b. varbūtību, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības pārvaldība, kontroles nepilnības un/vai darījumdarbības modelis vai stratēģija var paaugstināt vai mazināt šos riskus, vai pakļaut ieguldījumu brokeru sabiedrību jauniem riska avotiem;
• c. vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāls un likviditātes resursi nodrošina stabilu šo risku segumu; un
• d. iespējamo pozitīvo un negatīvo mijiedarbību starp elementiem (piemēram, kompetentās iestādes var uzskatīt spēcīgu kapitāla pozīciju par iespējamo mazināšanas faktoru noteiktām bažām, kuras konstatētas likviditātes un finansējuma jomā, vai gluži pretēji, ka vāja kapitāla pozīcija var saasināt bažas šajā jomā). 372. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, kompetentajām iestādēm vajadzētu noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrības dzīvotspēju, kas definēta kā ieguldījumu brokeru sabiedrības tuvums neveiksmes punktam, pamatojoties uz pašu kapitāla un likviditātes resursu pietiekamību, pārvaldību, kontroli un/vai darījumdarbības modeli vai stratēģiju, lai segtu riskus, kam ieguldījumu brokeru sabiedrība ir vai var būt pakļauta.

373. Uz iepriekš minētā konstatējuma pamata kompetentajām iestādēm vajadzētu:

• a. veikt visus vajadzīgos uzraudzības pasākumus, lai kliedētu bažas;
• b. noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrības turpmākos uzraudzības resursus un plānošanu, tostarp to, vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai būtu jāplāno kādas īpašas uzraudzības darbības;
• c. attiecīgā gadījumā noteikt vajadzību pēc agrīnas intervences pasākumiem, kā konkretizēts Direktīvas 2014/59/ES 27. pantā; un

102

• d. noteikt, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību var uzskatīt par tādu, kas “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga”. 374. Vispārējais SREP novērtējums jāatspoguļo dzīvotspējas vērtējumā, pamatojoties uz 12. tabulā norādītajiem apsvērumiem, un skaidri jādokumentē vispārējā SREP novērtējuma kopsavilkumā. Šajā gada kopsavilkumā vajadzētu iekļaut arī kopējo SREP vērtējuma rezultātu un SREP elementu vērtējuma rezultātus, kā arī visus uzraudzības konstatējumus pēdējo 12 mēnešu laikā.

12. tabula. Uzraudzības apsvērumi, nosakot vispārējo SREP vērtējumu

375. Nosakot, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga”, ko atspoguļo kopējais SREP “F” vērtējums, kompetentajām iestādēm vajadzētu sadarboties ar noregulējuma iestādēm, lai apspriestos par konstatējumiem, ievērojot Direktīv as 2014/59/ES 32. pantā noteikto procedūru. To ieguldījumu brokeru sabiedrību gadījumā, kuras neaptver Direktīva 2014/59/ES, bet kuras tiek novērtētas kā tādas, kas “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas”, kompetentajām iestādēm būtu jāstiprina sadarbība ar ieguldījumu brokeru sabiedrību nolūkā nodrošināt tās sakārtotu darbības izbeigšanu .

22 Konkrētāk, kompetentā iestāde uzskata, ka 1) ieguldījumu brokeru sabiedrība pārkāpj vai ir objektīvi elementi, kas pamato konstatējumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība tuvākajā nākotnē pārkāps atļaujas turpināšanas prasības tādā veidā, kas pamatotu kompetentās iestādes atļaujas atsaukšanu, tādu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, tāpēc, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir radušies vai varētu rasties zaudējumi, kas izsmels visu tās pašu kapitālu vai ievērojamu tā daļu; 2) ieguldījumu brokeru sabiedrības aktīvi ir mazāki par tās saistībām, vai pastāv objektīvi fakti, kas apstiprina konstatējumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības aktīvi tuvākajā laikā būs mazāki par tās saistībām; vai 3) ieguldījumu brokeru sabiedrība nespēj samaksāt savus parādus vai citas saistības noteiktajā termiņā, vai pastāv objektīvi fakti, kas apstiprina konstatējumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība tuvākajā laikā nespēs samaksāt savus parādus vai citas saistības noteiktajā termiņā. Arī Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 4. punkta d) apakšpunktā ir konkretizēti ārkārtas valsts atbalsta kritēriji, lai noteiktu, ieguldījumu brokeru sabiedrība “kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga”, taču šie kritēriji netiek ņemti vērā SREP vajadzībām un kompetento iestāžu pieņemtajos lēmumos.

376. Kompetentajām iestādēm būtu jāpiemēro papildu pašu kapitāla prasība un jānosaka sagaidāmais pašu kapitāls, nosakot P2R un P2G saskaņā ar 7. sa daļu .

377. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minētajām prasībām, kompetentās iestādes var, pamatojoties uz SREP elementu novērtējumā konstatēto ievainojamību un nepilnībām, piemērot papildu kapitāla pasākumus, tai skaitā:

• a. pieprasot ieguldījumu brokeru sabiedrībai izmantot neto peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta h) a pakšpunktu;
• b. ierobežojot vai aizliedzot sadalījumus vai procentu maksājumus ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem, dalībniekiem vai 1. līmeņa papildu kapitāla instrumentu turētājiem, ja šāds aizliegums nerada ieguldījumu brokeru sabiedrības saistību neizpildes gadījumu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta i) apakšpunktu; un/vai
• c. pieprasot ieguldījumu brokeru sabiedrībai pašu kapitāla vaj a dzībām piemērot speciālu uzkrājumu vai aktīvu atzīšanas un vērtēšanas politiku - procedūras attiecībā uz saskaņā ar Direktīvas (ES) 2013/2034 39. panta 2. punkta
• d) apakšpunktu.

378. Ja pēc sazināšanās ar NILL/TFN uzraudzītāju kompetentajām iestādēm SREP elementu novērtējuma rezultātā ir jānovērš prudenciālās nepilnības/ievainojamība saistībā ar NILL/TF r iskiem, kompetentajām iestādēm jānosaka papildu pašu kapitāla prasības tikai tad, ja to uzskata piemērotāku par citiem uzraudzības pasākumiem. Ja tiek noteiktas papildu pašu kapitāla prasības, tās jāizmanto kā pagaidu pasākums līdz nepilnību novēršanai.

379. Kompetentajām iestādēm vajadzētu piemērot īpašas likviditātes prasības saskaņā ar 9. sa daļā norādīto procesu un kritērijiem.

380. Neskarot iepriekšējā punktā minētās konkrētās kvantitatīvās prasības, kompetentās iestādes, pamatojoties uz ievainojamību un nepilnībām, kas konstatētas, novērtējot likviditātes un finansējuma riskus, var noteikt papildu likviditātes pasākumus, tai skaitā, piemēram, īpašas likviditātes prasības saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta k) apakšpunktu vai 42. pantu.

saistīti ar kvantitatīvajām kapitāla vai likviditātes prasībām. Šajā sa daļā sniegts to iespējamo uzraudzības pasākumu neizsmeļošs saraksts, kurus var piemērot, pamatojoties uz Direktīvas (EU) 2019/2034 39. pantu. Kompetentās iestādes var piemērot citus uzraudzības pasākumus, kā noteikts minētajā pantā, ja tie, kā aprakstīts šajā sadaļā, būs piemērotāki konstatēto nepilnību novēršanai. Izvēloties pasākumus, jāņem vērā saskaņā ar šo pamatnostādņu 4., 5., 6. un 8. sadaļu veiktā novērtējuma rezultāti.

Darījumdarbības modeļa analīze

382. Uzraudzības pasākumi, lai novērstu BMA konstatētās nepilnības, varētu ietvert pieprasījumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai pielāgot pārvaldības un kontroles kārtību, lai palīdzētu īstenot darījumdarbības modeli un stratēģiju, vai ierobežot noteiktus darbību veidus. 383. Sa skaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta b) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai veikt izmaiņas riska pārvaldības un kontroles kārtībā vai pārvaldības kārtībā, lai tā atbilstu vēlamajam darījumdarbības modelim vai stratēģijai, tostarp:

• a. pielāgojot stratēģijā pieņemto finanšu plānu, ja tas nav pamatots ar iekšējā kapitāla plānošanu vai ticamiem pieņēmumiem;
• b. pieprasot organizatoriskās struktūras izmaiņas, pastiprinot riska pārvaldības un kontroles funkcijas un pas ākumus, lai atbalstītu darījumdarbības modeļa vai stratēģijas īstenošanu; un/vai
• c. pieprasot veikt izmaiņas IT sistēmā un tās nostiprināšanu, lai atbalstītu darījumdarbības modeļa vai stratēģijas īstenošanu. 384. Saskaņā ar Direktīvas(EU) 2019/2034 39. panta 2. punkta e) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai veikt darbības, lai grozītu tās darījumdarbības modeli un stratēģiju, ja:
• a. tos neatbalsta attiecīgi organizatoriskie, pārvaldības vai riska kontroles un pārvaldības pasākumi;
• b. tos neatbalsta kapitāla un darbības plāni, tostarp, atbilstoša finanšu, cilvēkresursu un tehnoloģiju (IT) resursu sadale; un/vai
• c. pastāv būtiskas bažas par darījumdarbības modeļa ilgtspēju. 385. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta f) apakšpunktu kompetentās iestādes drīkst:
• a. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām samazināt risku, kas saistīts ar produktiem, ko tās rada/izplata, izmantojot dažādus līdzekļus, tajā skaitā:

• c. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām samazināt risku, kas raksturīgs to darbībām, tostarp ārpakalpojumu darbībām, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp:

Iekšējā pārvaldība un ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējā kontrole

386. Uzraudzības pasākumi, lai novērstu iekšējās pārvaldības un ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējās kontroles novērtējumā konstatētos trūkumus, var būt vērsti uz prasību ieguldījumu brokeru sabiedrībai nostiprināt pārvaldības un kontroles pasākumus, vai samazināt tās produktiem, sistēmām un darbībām piemītošo risku. Piemērojot uzraudzības pasākumus ar mērķi novērst iekšējās pārvaldības novērtējumā konstatētās nepilnības,

Direktīvas 2014/65/ES nolūkā, lai konsekventi novērstu pamatā esošās nepilnības/ievainojamību.

387. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 3 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu kompetentās iestādes drīkst:

• a. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai veikt tās vispārējās pārvaldības kārtības un organizācijas izmaiņas, izmantojot dažādus līdzekļus, tai skaitā pieprasot:

• b. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai veikt izmaiņas vadības struktūras organizācijā, sastāvā vai darba kārtībā;

• d. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai stiprināt iekšējās kontroles pasākumus un funkcijas, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp pieprasot:

• e. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai uzlabot informācijas sistēm as vai darbības nepārtrauktības pasākumus, piemēram, pieprasot:

388. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta g) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām:

• a. veikt izmaiņas atalgojuma politikā; un/vai
• b. ierobežot atalgojuma mainīgo daļu kā procentus no tīrajiem ieņēmumiem. 389. Pamatojoties uz stresa testu kvalitatīvas pārbaudes rezultātiem, un nepilnību atklāšanas gadījumā kompetentajām iestādēm ir jāprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība:
• a. izstrādā korektīvu darbību plānu, kura mērķis būtu uzlabot stresa testēšanas programmas un praksi;
• b. veic izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrības kapitāla plānā;
• c. attiecīgā gadījumā — piemēro noteiktus scenārijus (vai to elementus) vai izmanto konkrētus pieņēmumus.

Ar klientiem saistītie riski

390. Uzraudzības pasākumi, lai novērstu nepilnības, kas konstatētas ar klientiem saistītos riskos un ar to saistītās pārvaldības un kontroles pasākumu novērtējumā, iespējams, tiks vērsti uz prasību ieguldījumu brokeru sabiedrībai samazināt tai piemītošā riska līmeni vai stiprināt pārvaldības un kontroles pasākumus .

391. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta b) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām:

• a. aktīvāk iesaistīt vadības struktūru vai tās komitejas ar klientiem saistīto s riskus pārvaldībā;
• b. uzlabot organizatorisko struktūru, lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, ar pietiekamiem (gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi) cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem (tostarp klientu apkalpošanas un atbalsta funkcijām, informācijas sistēmām);
• c. uzlabot kontroles sistēmu (kontroles funkciju efektivitāti un neatkarību), lai mazinātu ieguldījumu brokeru sabiedrības ar klientiem saistītos riskus;
• d. uzlabot vadības struktūrai un augstākajai vadībai par ar klientiem saistītajiem riskiem sniegto ziņojumu kvalitāti un biežumu.

392. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta d) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām:

• a. piemērot speciālu uzkrājumu politiku;
• b. koriģēt K faktora summas iekšējās aplēses ar klientiem saistītajiem riskiem un aprēķināt papildu pašu kapitāla prasību.

393. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta e) un f) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām:

• a. ierobežot vai limitēt darījumdarbību, operācijas vai tīklu;
• b. pieprasīt pārtraukt darbības, kas rada pārmērīgu risku ieguldījumu sabiedrības finansiālajai stabilitātei;
• c. samazināt darbībām, produktiem (tostarp pakļaušanai kompleksiem produktiem un darījumiem, koncentrācijas riska līmenim) un sistēmām, tostarp ārpakalpojumiem nodotajām darbībām piemītoš o risku.

Ar tirgu saistītie riski

394. Uzraudzības pasākumi, lai novērstu nepilnības, kas konstatētas ar tirgu saistītos risk os un ar to saistītās pārvaldības un kontroles pasākumu novērtējumā, iespējams, tiks vērsti uz prasību ieguldījumu brokeru sabiedrībai samazināt tai piemītošā riska līmeni vai stiprināt pārvaldības un kontroles pasākumus .

395. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034S 39. panta 2. punkta b) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām novērst konstatētās nepilnības attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju identificēt, novērtēt, pārraudzīt un kontrolēt ar tirgu saistītos risku s , tostarp veicot šādas darbības:

• a. nodrošinot, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ar tirgu saistītie riski pienācīgi atspoguļo ieguldījumu brokeru sabiedrības vēlmi uzņemties tirgus risku un atbilst vispārējai vēlmei uzņemties risku;
• b. pieprasot atbilstošu organizatorisko struktūru ar pietiekamiem (gan kvalitatīviem, gan kvantitatīviem) cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem;
• c. uzlabojot ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējo pieeju sniegumu, vai tās atpakaļejošo pārbaužu vai stresa testēšanas spēju;
• d. uzlabojot ziņojumu sniegšanas kvalitāti un biežumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūrai un augstākajai vadībai; un/vai
• e. pieprasot biežākas un padziļinātas iekšējās revīzijas attiecībā uz ar tirgu saistītajiem riskiem un aprēķinot papildu pašu kapitāla prasību.

396. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta e) apakšpunktu kompetentās iestādes drīkst:

• a. ierobežot investīcijas noteiktos produktos, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības politika un procedūras nenodrošina, ka no šiem produktiem izrietošais risks tiks pietiekami aptverts un kontrolēts;
• b. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai iesniegt plānu, lai pakāpeniski samazinātu tās riska darījumus ar problemātiskajiem aktīviem un/vai nelikvīdajām pozīcijām; un/vai
• c. pieprasīt finanšu produktu atsavināšanu, tostarp, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības vērtēšanas procesi nerada konservatīvus vērtējumus.

397. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta f) apakšpunktu kompetentās iestādes drīkst:

• a. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai samazināt piemītošā tirgus riska līmeni (ierobežojot risku vai pārdodot aktīvus); un/vai
• b. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai palielināt atvasināto instrumentu darījumu summu, kas veikti ar centrālos darījumu partneru (CCP) starpniecību.

Ar brokeru sabiedrību saistītie riski

398. Uzraudzības pasākumi, lai novērstu nepilnības, kas konstatētas ar brokeru sabiedrību saistītajiem riskiem un ar to saistītās pārvaldības un kontroles pasākumu novērtējumā, iespējams, tiks vērsti uz prasību ieguldījumu brokeru sabiedrībai samazināt tai piemītošā riska līmeni vai stiprināt pārvaldības un kontroles pasākumus .

399. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta b) apakšpunktu kompetentās iestādes drīkst:

• a. nodrošināt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības riska stratēģija pienācīgi atspoguļo ieguldījumu brokeru sabiedrības vēlmi uzņemties ar brokeru sabiedrību saistītos risku s , tostarp ikdienas tirdzniecības plūsmas, koncentrācijas un darījuma partneru saistību neizpildi, un atbilst vispārējai vēlmei uzņemties risku;
• b. pieprasīt atbilstošu organizatorisko struktūru ar pietiekamiem (gan kvalitatīviem, gan kvantitatīviem) cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem;
• c. pieprasīt aktīvāk iesaistīt vadības struktūru vai tās komitejas ar brokeru sabiedrību saistīto risku pārvaldībā;
• d. pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība, apstiprinot jaunus produktus un sistēmas, ņemtu vērā piemītošo s ar brokeru sabiedrību saistīto s risku s ;
• e. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai uzlabot operacionālā riska identificēšanu (saistībā ar ikdienas tirdzniecības plūsmu) un mērīšanas sistēmas; un/vai
• f. koriģēt K faktora summas iekšējās aplēses ar brokeru sabiedrību saistītajiem riskiem un aprēķināt papildu pašu kapitāla prasību . ‑ 400. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta e) un f) apakšpunktu kompetentās iestādes drīkst:
• a. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai ierobežot vai limitēt komercdarbību, darbības vai ieguldījumu brokeru sabiedrīb as tīklu (samazinot koncentrācijas riska pakāpi vai pakļautību tirdzniecības darījumu partneru saistību neizpildes riskam);

• b. pieprasīt pārtraukt darbības, kas rada pārmērīgus riskus ieguldījumu brokeru sabiedrības stabilitātei;
• c. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai samazināt ārpakalpojumiem nodoto darbīb as tvērumu un/vai apjomu, tostarp pārstrukturēšanu vai atteikšanos no ārpakalpojumu kārtības un pāreju uz citu pakalpojumu sniedzēju;
• d. pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai mazināt ar brokeru sabiedrībai saistīto risku esošos r iska darījumus;
• e. ierobežot vai sašaurināt ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbību, operācijas vai tīklu vai pieprasīt pārtraukt darbības, kuras rada pārmērīgus riskus ieguldījumu brokeru sabiedrības stabilitātei;
• f. pieprasīt samazināt ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībām, produktiem un sistēmām piemītošo risku, tostarp NILL/TF riskus ar prudenciālu ietekmi.

Citi riski kapitālam

401. Neatkarīgi no prasības turēt papildu pašu kapitālu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 1. punkta a) apakšpunktu kompetentajām iestādēm būtu jāapsver uzraudzības pasākumu piemērošana, ja SREP vai citu uzraudzības darbību rezultāti atklāj nepilnības ieguldījumu brokeru sabiedrības operacionālā riska novērtēšanā, pārvaldībā, uzraudzībā un kontrolē, tostarp jo īpaši IKT risku, procentu likmju risku, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām, vai jebkādu citu risku, kas ir būtisks ieguldījumu brokeru sabiedrībai.

Likviditātes risks

402. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta k) apakšpunktu kompetentās iestādes drīkst:

• a. pieprasīt likviditātes rezervju diversifikāciju un valūtas konsekvenci starp likvīdajiem aktīviem un neto izejošajām naudas plūsmām;
• b. izvirzīt prasības par turamo likvīda aktīvu koncentrāciju, tostarp:

• c. noteikt ierobežojumus īstermiņa līgumsaistību vai uzvedības termiņu neatbilstībām:

403. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta b) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt veikt darbības, lai novērstu konstatētās nepilnības attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju identificēt, novērtēt, uzraudzīt un kontrolēt likviditātes risku, tostarp:

• a. pilnveidojot tās stresa testu veiktspēju, lai uzlabotu spēju identificēt un kvantitatīvi noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrībai būtiskus likviditātes riska avotus;
• b. pilnveidot ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju likvīdos aktīvus pārvērst naudā;

brīdinājumu rādītāju sistēmu; un/vai

• d. pilnveidot ziņojumu sniegšanu ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūrai un augstākajai vadībai par likviditātes pārvaldību.

404. Saskaņā ar Direktīvas (EU) 2019/2034 39. panta 2. punkta k) apakšpunktu kompetentās iestādes var pieprasīt veikt darbības, lai grozītu ieguldījumu brokeru sabiedrības finansējuma profilu, tostarp:

• a. samazināt atkarību no noteiktiem (potenciāli svārstīgiem) finansējuma tirgiem, piemēram, no vairumfinansējuma;
• b. samazināt finansējuma profila koncentrāciju attiecībā uz darījumu partneriem, atmaksājamo summu maksimumiem ilgtermiņā finansējuma profilā, (neatbilstību) valūtās; un/vai
• c. samazināt tās apgrūtināto aktīvu apjomu, potenciāli diferencējot kopējo apgrūtinājumu un pārāk lielo nodrošinājumu.

405. 2. pīlāra prasība ir juridiski saistoša prasība, kas ieguldījumu sabiedrībām jāievēro vienmēr, arī stresa apstākļos. Ja saskaņā ar šīm pamatnostādnēm noteiktā P2R vairs netiek izpildīta, kompetentajām iestādēm ir jāizskata iespēja izmantot papildu intervences pilnvaras, tostarp atļaujas anulēšana vai nu tieši, ja tām ir šāda kompetence, vai apsve rot iespēju to pieprasīt kompetentajām iestādēm Direktīvas 2014/65/ES nolūkā, vai vajadzības gadījumā agrīnās iejaukšanās pasākumu un noregulējuma darbību piemērošana attiecīgi saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 8. pantu un Direktīvu 2014/59/ES. Īstenojot šīs pilnvaras, kompetentajām iestādēm ir jāizskata, vai pasākumi ir samērīgi ar apstākļiem un to viedokli par situācijas iespējamo turpmāko attīstību. Nosakot, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūst vai varētu kļūt maksātnespējīga, būtu jāņem vērā arī P2R pārkāpums.

114