Определения

Регламент (ЕС) 2019/2033⁴ , Директива (ЕС) 2019/2034 или Директива 2014/59/ЕС⁵ , имат същото значение в насоките. За целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

„Надзорен орган в областта на БИП/БФТ“ означава компетентен орган, който отговаря за надзора на спазването от страна на инвестиционните посредници на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849.

„Риск от неправомерно поведение“ означава текущ или бъдещ риск от загуби за даден инвестиционен посредник, произтичащи от случаи на неправомерни действия поради умисъл или небрежност, включително неподходящо предоставяне на финансови услуги.

„Процес на вътрешна оценка на капиталовата адекватност и процес на вътрешна оценка на риска (ПВОКАПВОР)“ означава механизмите, стратегиите и процесите, посочени в член 24 от Директива (ЕС) 2019/2034, които могат да бъдат допълнително разделени на:

„Процес на вътрешна оценка на капиталовата адекватност (ВААК)“ означава механизми, стратегии и процеси за текуща оценка и поддържане на сумите, видовете и разпределението на вътрешния капитал, които инвестиционните посредници считат за подходящи за покриване на естеството и нивото на рисковете, които те могат да представляват за други лица и на които самите инвестиционни посредници са или могат да бъдат изложени; и

„Процес на вътрешна оценка на адекватността на ликвидността (ВААЛ)“ означава механизми, стратегии и процеси за текуща оценка и поддържане на сумите, видовете и разпределението на ликвидните активи, които инвестиционните посредници считат за подходящи за покриване на естеството и нивото на рисковете, които те могат да представляват за други лица и на които самите инвестиционни посредници са или могат да бъдат изложени.

„Лихвен риск (ЛР)“ означава настоящия или бъдещ риск за доходите и собствения капитал на инвестиционния посредник, произтичащ от неблагоприятни промени в лихвените проценти.

4 Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190— 348).

„Ликвидност в рамките на деня“ означава средствата, достъпни в рамките на работния ден, за да може инвестиционният посредник да извърши плащания в реално време.

„Ликвиден риск в рамките на деня“ означава настоящия или бъдещ риск от това инвестиционният посредник да не успее да управлява ефективно своите ликвидни нужди в рамките на деня.

„Риск за информационно комуникационните технологии (ИКТ)“ означава риск от загуба поради нарушаване на поверителността, нарушение на интегритета на системи и данни, неприложимост или неналичност на системи и данни, или невъзможност за промяна на ИТ с разумен срок и разходи, когато изискванията на средата или дейността се променят (т.е. бързина на извършване на промяна).

„Макропруденциално изискване“ или „мярка“ означава изискването или мярката, наложени от компетентен или специално определен орган за противодействие на макропруденциален или системен риск.

„Надзорен орган на пазара“ означава компетентен орган, който отговаря за надзора на спазването от страна на инвестиционните посредници на разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС⁶ .

„Риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ)“ означава рискът, както е определен в Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ⁷ .

„Обща ПНПО оценка“ означава актуалната оценка на общата жизнеспособност на даден инвестиционен посредник въз основа на оценката на ПНПО елементите.

„Общ ПНПО рeйтинг“ означава численият показател на общия риск за жизнеспособността на инвестиционния посредник въз основа на общата ПНПО оценка.

„Насоки по втори стълб (P2G)“ означава нивото и качеството на собствения капитал, с който се очаква да разполага инвестиционния посредник над неговите капиталови изисквания, определени в съответствие с член 41 от Директива (ЕС) 2019/2034.

„Изискване по втори стълб (P2R)“ или „изискване за допълнителен капитал“ означава допълнителното капиталово изискване, наложено съгласно член 40 от Директива (ЕС) 2019/2034.

6 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349). 7 Насоки на ЕБО съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“) (EBA/GL/2021/02).

„Репутационен риск“ означава настоящият или възможен риск за доходите, собственият капитал или ликвидността на инвестиционния посредник, произтичащ от накърнена репутация на инвестиционния посредник.

„Склонност за поемане на риск“ означава съвкупното ниво и видове риск, които инвестиционният посредник е готов да поеме в рамките на своя капацитет за поемане на риск в съответствие с бизнес модела си, за да постигне своите стратегически цели.

„Рейтинг на риска“ означава цифровото изражение, обобщаващо надзорната оценка на индивидуалния риск за капитала, ликвидността и финансирането, който представлява вероятността даден риск да има значително пруденциално въздействие

механизмите за контрол на риска и преди да се вземе предвид способността на инвестиционния посредник да намали риска чрез наличните капиталови и ликвидни ресурси.

„Рискове за капитала“ означава отделни рискове, които, ако се реализират, ще окажат значително пруденциално въздействие върху собствения капитал на инвестиционния посредник през следващите 12 месеца. Те включват, но не се ограничават до рисковете, обхванати в членове 29 и 36 от Директива (ЕС) 2019/2034.

„Рискове за ликвидността и финансирането“ означава отделни рискове, които, ако се реализират, ще окажат значително пруденциално въздействие върху ликвидността на инвестиционния посредник през различни времеви хоризонти.

„ПНПО елемент“ означава едно от следните: анализ на бизнес модела, оценка на вътрешното управление и механизми за контрол на риска в рамките на дружеството, оценка на рисковете за капитала, ПНПО капиталова оценка, оценка на рисковете за ликвидността и финансирането или ПНПО оценка на ликвидността.

„Надзорни сравнителни показатели“ означава количествени инструменти, свързани с риска, разработени от компетентния орган за предоставяне на оценка на собствения капитал, необходим за покриване на рисковете или рисковите елементи, които не са обхванати от Регламент (ЕС) 2019/2033.

„Оценка на жизнеспособността“ означава цифровото изражение, обобщаващо надзорната оценка на елемент от ПНПО и представляващо указание за риска за жизнеспособността на инвестиционния посредник, произтичащ от оценения елемент на ПНПО“.