Definiții

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, termenii utilizați și definiți în Regulamentul (UE) 2019/2033⁴ , în Directiva (UE) 2019/2034 sau în Directiva 2014/59/UE⁵ au același înțeles în ghid. În sensul prezentului ghid, se aplică următoarele definiții:

„Autoritate de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” înseamnă o autoritate competentă responsabilă cu supravegherea respectării de către firmele de investiții a dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849.

„Risc de conduită” înseamnă riscul actual sau potențial de pierderi pentru o firmă de investiții care rezultă din cazuri de abatere intenționată sau din neglijență, inclusiv furnizarea necorespunzătoare de servicii financiare.

„Proces de evaluare a adecvării capitalului intern și proces intern de evaluare a riscurilor (ICARAP)” înseamnă mecanismele, strategiile și procesele menționate la articolul 24 din Directiva (UE) 2019/2034, care pot fi împărțite în:

„Proces de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP)” înseamnă mecanisme,

distribuției capitalului intern pe care firmele de investiții le consideră adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor pe care le pot prezenta pentru alții și la care firmele de investiții însele sunt sau pot fi expuse; și

„Proces de evaluare a adecvării lichidității interne (ILAAP)” înseamnă mecanism e,

distribuției activelor lichide pe care firmele de investiții le consideră adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor pe care le pot prezenta pentru alții și la care firmele de investiții însele sunt sau pot fi expuse.

„Risc de rată a dobânzii” (RIR) înseamnă riscul actual sau potențial pentru veniturile și fondurile proprii ale firmei de investiții care rezultă din variațiile nefavorabile ale ratelor dobânzii.

„Lichiditate intrazilnică” înseamnă fondurile care pot fi accesate în cursul zilei lucrătoare pentru a permite firmei de investiții să efectueze plăți în timp real.

„Risc de lichiditate intrazilnică” înseamnă riscul actual sau potențial ca firma de investiții să nu- și gestioneze în mod eficace nevoile de lichidități p e parcursul zilei .

4 Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314 5.12.2019, p. 1). 5 Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consil iului

„Risc legat de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)” înseamnă riscul de pierdere din cauza încălcării confidențialității, a deteriorării integrității sistemelor și a datelor, a caracterului inadecvat sau indisponibil al sistemelor și datelor sau a incapacității de a schimba tehnologia informației într - un interval de timp și costuri rezonabile când se modifică cerințele de mediu sau de afaceri (adică agilitatea).

„Cerință macroprudențială” sau „măsură” înseamnă o cerință sau o măsură impusă de o autoritate competentă sau desemnată pentru a aborda riscul macroprudențial sau sistemic.

„Autoritate de supraveghere a pieței” înseamnă o autoritate competentă responsabilă cu supravegherea respectării de către firmele de investiții a dispozițiilor Directivei 2014/65/UE⁶ .

„Risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului” înseamnă riscul astfel cum este definit în Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului⁷ .

„Evaluare generală SREP” înseamnă evaluarea actualizată a viabilității generale a unei firme de investiții pe baza evaluării elementelor SREP.

„Punctajul general SREP” înseamnă indicatorul numeric al riscului general pentru viabilitatea firmei de investiții, bazat pe evaluarea generală SREP.

„Recomandări privind pilonul 2 (P2G)” înseamnă nivelul și calitatea fondurilor proprii pe care firma de investiții trebuie să le dețină în plus față de cerințele sale de fonduri proprii, determinate în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2019/2034.

„Cerința privind pilonul 2 (P2R)” sau „cerința de fonduri proprii suplimentare” înseamnă cerința de fonduri proprii suplimentare impusă în conformitate cu articolul 40 din Directiva (UE) 2019/2034.

„Risc reputațional” înseamnă riscul actual sau potențial pentru veniturile, fondurile proprii sau lichiditățile firmei de investiții care rezultă din deteriorarea reputației firmei de investiții.

„Apetitul pentru risc” înseamnă nivelul agregat și tipurile de risc pe care firma de investiții este dispusă să și le asume în limita capacității sale de risc, în conformitate cu modelul său de afaceri, pentru a - și atinge obiectivele strategice.

„Punctaj de risc” înseamnă expresia numerică care rezumă evaluarea de supraveghere a unui risc individual pentru capital, lichiditate și finanțare, reprezentând probabilitatea ca

6 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173 12.6.2014, p. 349). 7 Ghidul ABE privind precauția referitoare la clientela și factorii pe care instituțiile de credit și financiare trebuie să îi ia în considerare când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individua le și tranzacțiilor ocazionale („Ghidul privind factorii de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului”) în temeiul articolului 17 și articolului 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2021/02)

un risc să aibă un impact prudențial semnificativ asupra firmei de investiții după luarea în considerare a gestionării riscurilor și a controalelor și înainte de luarea în considerare a capacității firmei de investiții de a atenua riscul prin capitalul disponibil sau resursele de lichidități.

„Riscuri pentru capital” înseamnă riscuri distincte care, în cazul în care se materializează, vor avea un impact prudențial semnificativ asupra fondurilor proprii ale firmei de investiții în următoarele 12 luni. Acestea includ, dar nu se limitează la riscurile acoperite de articolele 29 și 36 din Directiva (UE) 2019/2034.

„Riscuri pentru lichiditate și finanțare” înseamnă riscuri distincte care, în cazul în care se materializează, vor avea un impact prudențial semnificativ asupra lichidității firmei de investiții în diferite orizonturi de timp.

„Element SREP” înseamnă unul dintre următoarele elemente: analiza modelului de afaceri, evaluarea guvernanței interne și a controalelor riscurilor la nivelul întregii firme, evaluarea riscurilor pentru capital, evaluarea capitalului SREP, evaluarea riscurilor pentru lichiditate și finanțare sau evaluarea lichidității SREP.

„Indici de referință în scopuri de supraveghere” înseamnă instrumente cantitative specifice riscurilor elaborate de autoritatea competentă pentru a furniza o estimare a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea riscurilor sau a elementelor de risc care nu sunt acoperite de Regulamentul (UE) 20 19/2033.

„Punctaj de viabilitate” înseamnă expresia numerică care rezumă evaluarea de supraveghere a unui element SREP și care reprezintă o indicație a riscului pentru viabilitatea firmei de investiții care decurge din elementul SREP evaluat.