Sąvokų apibrėžtys

Jei nenurodyta kitaip, Reglamente (ES) 2019/2033⁴ , Direktyvoje (ES) 2019/2034 arba Direktyvoje 2014/59/ES⁵ vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę. Šiose gairėse vartojamos tokios sąvokos:

PP / TF priežiūros institucija – kompetentinga institucija, atsakinga už priežiūrą, kaip investicinės įmonės laikosi Direktyvos (ES) 2015/849 nuostatų.

Elgsenos rizika – dabartinė arba perspektyvinė investicinės įmonės nuostolių rizika, kuri kilo dėl tyčinio nusižengimo ar neapdairumo, įskaitant netinkamą finansinių paslaugų teikimą.

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas ir vidaus rizikos vertinimo procesas

procesai, kuriais siekiama nuolat vertinti ir užtikrinti vidaus kapitalo, kurį investicinės įmonės laiko pakankamu atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kurią jos gali kelti kitiems ir kuri kyla arba gali kilti pačioms investicinėms įmonėms, padengti, sumas, rūšis ir paskirstymą, ir

procesai, kuriais siekiama nuolat vertinti ir užtikrinti likvidžiojo turto, kurį investicinės įmonės laiko pakankamu atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kurią jos gali kelti kitiems ir kuri kyla arba gali kilti pačioms investicinėms įmonėms, padengti, sumas, rūšis ir paskirstymą.

Palūkanų normos rizika (IRR) – esama arba galima rizika, kylanti investicinės įmonės pajamoms ir nuosavoms lėšoms dėl nepalankių palūkanų normų pokyčių.

Tos pačios dienos likvidumas – lėšos, kuriomis investicinė įmonė per savo darbo dieną gali naudotis, kad atliktų mokėjimus tikruoju laiku.

Tos pačios dienos likvidumo rizika – esama arba galima rizika, kad investicinė įmonė nesugebės veiksmingai valdyti savo tos pačios dienos likvidumo poreikių.

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rizika – rizika patirti nuostolių dėl konfidencialumo pažeidimo, sistemų ir duomenų nevientisumo, sistemų ir duomenų netinkamumo ar jų

4 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014 (OL L 314, 2019 12 5, p. 1). 5 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

nebuvimo arba dėl nesugebėjimo per pagrįstą laiką pakeisti IT, kai pasikeičia aplinka ar verslo poreikiai (t. y. vikrumas).

Makroprudencinis reikalavimas arba priemonė – tai kompetentingos arba paskirtos institucijos nustatytas reikalavimas arba priemonė, skirta makroprudencinei arba sisteminei rizikai mažinti.

Rinkos priežiūros institucija – kompetentinga institucija, atsakinga už priežiūrą, kaip investicinės įmonės laikosi Direktyvos 2014/65/ES⁶ nuostatų.

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP / TF) rizika – rizika, kaip apibrėžta EBI PP / TF rizikos veiksnių gairėse⁷ .

Bendrasis SREP vertinimas – bendrojo investicinės įmonės gyvybingumo esamos padėties įvertinimas, pagrįstas SREP elementų vertinimu.

Bendrasis SREP balas – skaičiais išreikštas bendrosios rizikos investicinės įmonės gyvybingumui rodiklis, nustatomas atlikus bendrąjį SREP vertinimą.

2 ramsčio gairės (P2G) – nuosavų lėšų, kurias investicinė įmonė turėtų laikyti ir kurios turėtų viršyti jai taikomus nuosavų lėšų reikalavimus, lygis ir kokybė, nustatyti pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 41 straipsnį.

2 ramsčio reikalavimas (P2R) arba papildomų nuosavų lėšų reikalavimas – papildomų nuosavų lėšų reikalavimas, nustatytas pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 40 straipsnį.

Reputacijos rizika – esama arba galima rizika, kylanti investicinės įmonės pajamoms, nuosavoms lėšoms arba likvidumui dėl žalos investicinės įmonės reputacijai.

Norima prisiimti rizika – visa ir visų rūšių rizika, kurią investicinė įmonė nori prisiimti, atsižvelgdama į savo rizikos valdymo pajėgumus ir verslo modelį, kad pasiektų strateginius tikslus.

finansavimui priežiūrinį vertinimą, kurio rezultatas – tikimybė, kad rizika investicinei rizikai turės reikšmingą prudencinį poveikį, atsižvelgus į rizikos valdymą ir kontrolę, taip pat prieš svarstant investicinės įmonės gebėjimą sumažinti riziką turimais kapitalo arba likvidumo ištekliais.

Rizika kapitalui – atskiros rizikos rūšys, kurios, jei pasireikš, per artimiausius 12 mėnesių turės reikšmingą prudencinį poveikį nuosavoms investicinės įmonės lėšoms. Prie šių rizikos

6 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 20 11/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349). 7 EBI gairės pagal Direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18 straipsnio 4 dalį dėl deramo klientų tikrinimo ir veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais dalykiniais santykiais ir vienkartiniais sandoriais ir (ar) operacijomis susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką (PP / TF rizikos veiksnių gairės) (EBA/GL/2021/02).

rūšių priskiriama Direktyvos (ES) 2019/2034 29 ir 36 straipsniuose nurodyta rizika, bet ne tik ji.

Rizika likvidumui ir finansavimui – atskiros rizikos rūšys, kurios, jei pasireikš, turės reikšmingą prudencinį poveikį įvairių laikotarpių investicinės įmonės likvidumui.

SREP elementas – vienas iš šių elementų: verslo modelio analizė, vidaus valdymo ir visos įmonės rizikos kontrolės priemonių vertinimas, rizikos kapitalui vertinimas, SREP kapitalo vertinimas, rizikos likvidumui ir finansavimui vertinimas arba SREP likvidumo vertinimas.

Priežiūros lyginamieji standartai – konkrečiai rizikai taikomos kiekybinės priemonės, kurias kompetentinga institucija sukūrė, kad galėtų apskaičiuoti nuosavas lėšas, reikalingas rizikai arba rizikos elementams, kurie nėra numatyti Reglamentu (ES) 2019/2033, padengti.

Gyvybingumo balas – skaitinė išraiška, apibendrinanti SREP elemento priežiūrinį vertinimą ir atspindinti riziką investicinės įmonės gyvybingumui, atsirandančią dėl vertinto SREP elemento.