Määritelmät

Ellei toisin ilmoiteta, ohjeisiin sisältyvillä termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU)

määritellyillä termeillä. Näiden ohjeiden soveltamiseksi tarkoitetaan

’rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovalla viranomaisella’ toimivaltaista viranomaista, joka vastaa sen valvonnasta, että sijoituspalveluyritykset noudattavat direktiivin (EU) 2015/849 säännöksiä

’menettelytapariskillä’ sijoituspalveluyritykselle aiheutuvien tappioiden nykyistä tai tulevaa riskiä, joka aiheutuu tahallisista tai tuottamuksellisista väärinkäytöksistä, myös rahoituspalvelujen epäasianmukaisesta tarjoamisesta

’sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyllä ja sisäisten riskien arviointimenettelyllä (ICARAP)’ direktiivin (EU) 2019/2034 24 artiklassa tarkoitettuja järjestelyjä, strategioita ja prosesseja, jotka voidaan jakaa edelleen seuraaviin:

’sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyllä (ICAAP)’ järjestelyjä, strategioita ja prosesseja, joilla jatkuvasti arvioidaan ja ylläpidetään sisäisen pääoman määriä, tyyppejä ja jakautumista, joita sijoituspalveluyritykset pitävät riittävinä kattamaan niiden riskien luonne ja taso, joita ne saattavat aiheuttaa muille ja joille sijoituspalveluyritykset itse altistuvat tai saattavat altistua

’sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyllä (ILAAP)’ järjestelyjä, strategioita ja prosesseja, joilla jatkuvasti arvioidaan ja ylläpidetään likvidien varojen määriä, tyyppejä ja jakautumista, joita sijoituspalveluyritykset pitävät riittävinä kattamaan niiden riskien luonne ja taso, joita ne voivat aiheuttaa muille ja joille sijoituspalveluyritykset itse altistuvat tai saattavat altistua

’korkoriskillä’ (IRR) korkojen epäedullisista vaihteluista sijoituspalveluyrityksen voittovaroille ja omille varoille aiheutuvaa nykyistä tai tulevaa riskiä

’päivänsisäisellä likviditeetillä’ varoja, jotka voidaan saada käyttöön pankkipäivän aikana, jotta sijoituspalveluyritys voisi suorittaa maksuja reaaliaikaisesti

’päivänsisäisellä likviditeettiriskillä’ nykyistä tai tulevaa riskiä siitä, ettei sijoituspalveluyritys pysty hoitamaan päivänsisäisiä likviditeettitarpeitaan tehokkaasti

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 1). 5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi) (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

’tieto- ja viestintätekniikkaan (ICT) liittyvällä riskillä’ tappion riskiä, joka johtuu salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, järjestelmien ja datan eheyden rikkoutumisesta, järjestelmien ja datan sopivuudessa tai saatavuudessa olevista ongelmista tai siitä, että ICT-tekniikkaa ei pystytä vaihtamaan kohtuullisen ajan kuluessa ja kohtuullisin kustannuksin, kun ympäristö- ja liiketoimintavaatimukset muuttuvat (ts. joustavuus)

’makrovakausvaatimuksella tai -toimenpiteellä’ toimivaltaisen tai nimetyn viranomaisen makrovakaus- tai järjestelmäriskin käsittelemiseksi määräämää vaatimusta tai toimenpidettä

’markkinavalvojalla’ toimivaltaista viranomaista, joka vastaa sen valvonnasta, että sijoituspalveluyritykset noudattavat direktiivin 2014/65/EU⁶ säännöksiä

’rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskillä’ (ML/TF) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevissa ohjeissa⁷ määriteltyä riskiä

’vakavaraisuuden kokonaisarvioinnilla’ SREP-osatekijöiden arviointiin perustuvaa ajantasaista arviota sijoituspalveluyrityksen yleisestä elinkelpoisuudesta

’SREP-kokonaispistemäärällä’ sijoituspalveluyrityksen kannattavuuteen kohdistuvaa kokonaisriskiä kuvaavaa, vakavaraisuuden kokonaisarviointiin perustuvaa numeerista indikaattoria

’pilarin 2 mukaisilla ohjeilla (P2G)’ omien varojen tasoa ja laatua, jotka sijoituspalveluyrityksen odotetaan pitävän hallussaan omia varoja koskevien vaatimusten lisäksi ja jotka on määritetty direktiivin (EU) 2019/2034 41 artiklan mukaan

’pilarin 2 mukaisilla vaatimuksilla (P2R)’ tai ’omien varojen lisävaatimuksilla’ direktiivin (EU) 2019/2034 40 artiklan mukaisesti määräytyviä omia varoja koskevia lisävaatimuksia.

’maineeseen liittyvällä riskillä’ sijoituspalveluyrityksen voittovaroihin, omiin varoihin tai likviditeettiin kohdistuvaa nykyistä tai tulevaa riskiä, joka aiheutuu sijoituspalveluyrityksen maineen vahingoittumisesta

’riskinottohalulla’ niiden riskien tyyppejä ja kokonaistasoa, joita sijoituspalveluyritys on halukas ottamaan riskinkantokykynsä rajoissa liiketoimintamallinsa mukaisesti strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi

’riskin pistemäärällä’ yksittäisen pääomaan, likviditeettiin ja rahoitukseen kohdistuvan riskin valvontaperustaisen arvioinnin tiivistävää numeerista ilmausta, joka kuvastaa sitä todennäköisyyttä, joka riskillä on merkittävän vakavaraisuuteen kohdistuvan vaikutuksen

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349). 7 EPV:n ohjeet, jotka on annettu direktiivin (EU) 2015/849 17 artiklan ja 18 artiklan 4 kohdan nojalla asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta sekä tekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja yksittäisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä (jäljempänä ’rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevat ohjeet’), EBA/GL/2021/02.

maksuvalmiusjärjestelyjen avulla

’pääomaan kohdistuvilla riskeillä’ erillisiä riskejä, joilla toteutuessaan on merkittävä vakavaraisuusvaikutus sijoituspalveluyrityksen omiin varoihin seuraavien 12 kuukauden aikana; näihin kuuluvat muun muassa direktiivin (EU) 2019/2034 29 and 36 artiklassa mainitut riskit

’likviditeettiin ja rahoitukseen kohdistuvilla riskeillä’ erillisiä riskejä, joilla toteutuessaan on merkittävä vakavaraisuusvaikutus sijoituspalveluyrityksen likviditeettiin eri aikahorisonteissa

’SREP-osatekijällä’ jotakin seuraavista: liiketoimintamallin analyysi, sisäisen hallinnoinnin ja ohjauksen sekä yrityksen laajuisten riskien valvontajärjestelyjen arviointi, pääomaan

rahoitukseen kohdistuvien riskien arviointi tai SREP:n mukainen likviditeetin arviointi

’valvontatarkoituksiin käytettävillä vertailuarvoilla’ riskikohtaisia määrällisiä välineitä, jotka toimivaltainen viranomainen on kehittänyt esittääkseen arvion omista varoista, joita vaaditaan sellaisten riskien tai riskitekijöiden kattamiseen, joista ei säädetä asetuksessa (EU) 2019/2033

’elinkelpoisuuden pistemäärällä’ SREP-osatekijän valvontaperustaisen arvioinnin tiivistävää numeerista ilmausta, joka kuvastaa arvioidun SREP-osatekijän aiheuttamaa riskiä sijoituspalveluyrityksen elinkelpoisuudelle.