Definitioner

Om inget annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) 2019/2033⁴ , direktiv (EU) 2019/2034 eller direktiv 2014/59/EU⁵ samma innebörd i dessa riktlinjer. I dessa riktlinjer gäller följande definitioner:

tillsynsmyndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism : avser en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen av värdepappersföretagens efterlevnad av bestämmelserna i direktiv (EU) 2015/849.

uppföranderisk : avser den aktuella eller framtida risken för förluster för ett värdepappersföretag till följd av avsiktlig eller försumlig misskötsamhet, inbegripet olämpligt tillhandahållande av finansiella tjänster.

intern process för bedömning av kapitalbehov och intern process för riskbedömning (ICARAP) : avser de arrangemang, strategier och processer som avses i artikel 24 i direktiv (EU) 2019/2034 och som kan delas upp ytterligare i

intern process för bedömning av kapitalbehov (ICAAP) , som avser arrangemang, strategier och processer för att fortlöpande värdera och upprätthålla internt kapital som till belopp, slag och fördelning enligt värdepappersföretagens uppfattning är tillräckliga för att täcka arten av och nivån på de risker som de kan innebära för andra och som värdepappersföretagen själva är eller kan bli exponerade för, och

intern likviditetsutvärderingsprocess (ILAAP) , som avser arrangemang, strategier och processer för att fortlöpande värdera och upprätthålla likvida tillgångar som till belopp, slag och fördelning enligt värdepappersföretagens uppfattning är tillräckliga för att täcka arten av och nivån på de risker som de kan innebära för andra och som värdepappersföretagen själva är eller kan bli exponerade för.

ränterisk : avser en aktuell eller framtida risk för värdepappersföretagets inkomst och kapitalbas till följd av en ogynnsam ränteutveckling.

intradagslikviditet : avser de medel som värdepappersföretaget har tillgång till under en affärsdag för att göra betalningar i realtid.

intradagslikviditetsrisk : avser den aktuella eller framtida risken att värdepappersföretaget inte kan hantera sina behov av intradagslikviditet på ett effektivt sätt.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1). 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

IKT-risker (risker avseende information- och kommunikationsteknik) : avser risk för förlust till följd av sekretessbrott, brister gällande systemintegritet och dataintegritet, olämpliga eller otillgängliga system och data, eller oförmåga att byta it-system inom en rimlig tid och med rimliga kostnader när miljö- eller verksamhetskrav förändras (dvs. flexibilitet).

makrotillsynskrav eller makrotillsynsåtgärd : avser ett krav eller en åtgärd som fastställs av en behörig eller särskilt utsedd myndighet för att hantera makrotillsynsrisker eller systemrisker.

marknadstillsynsmyndighet : avser en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen av värdepappersföretags efterlevnad av bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU⁶ .

risk för penningtvätt och finansiering av terrorism : avser den risk som definieras i EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism⁷ .

samlad ÖUP-bedömning : avser en aktuell bedömning av ett värdepappersföretags generella bärkraft som grundar sig på en bedömning av de delar som ingår i ÖUP.

samlat ÖUP-betyg : avser en numerisk indikator för den samlade risken för värdepappersföretagets bärkraft på grundval av den samlade ÖUP-bedömningen.

riktlinje för ytterligare kapitalbas (P2G) : avser nivån och kvaliteten på den kapitalbas som värdepappersföretaget förväntas hålla utöver sitt kapitalbaskrav, fastställt i enlighet med artikel 41 i direktiv (EU) 2019/2034.

kapitalkrav enligt pelare 2 (P2R) eller krav på ytterligare kapitalbas : avser det krav på ytterligare kapitalbas som åläggs i enlighet med artikel 40 i direktiv (EU) 2019/2034.

anseenderisk : avser den aktuella eller framtida risken för värdepappersföretagets inkomst, kapitalbas eller likviditet till följd av att värdepappersföretagets anseende skadats.

riskaptit : avser den aggregerade risknivå och de risktyper som värdepappersföretaget är villigt att ta inom ramen för sin riskkapacitet, i enlighet med sin affärsmodell, för att uppnå sina strategiska mål.

riskbetyg : avser det numeriska uttryck som sammanfattar tillsynsbedömningen av en individuell risk för kapital, likviditet och finansiering som representerar sannolikheten för att en risk kommer att ha en betydande tillsynsrelaterad inverkan på värdepappersföretaget efter att ha beaktat riskhantering och riskkontroll och innan

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349). 7 EBA:s riktlinjer enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) (EBA/GL/2021/02).

beaktande av värdepappersföretagets förmåga att mildra risken genom tillgängliga kapital- eller likviditetsresurser.

kapitalrisker : avser särskilda risker som om de förverkligas får en betydande tillsynsrelaterad inverkan på värdepappersföretagets kapitalbas under de närmaste tolv månaderna. Dessa omfattar men är inte begränsade till risker som omfattas av artiklarna 29 och 36 i direktiv (EU) 2019/2034.

likviditets- och finansieringsrisker : avser särskilda risker som om de förverkligas får en betydande tillsynsrelaterad inverkan på värdepappersföretagets likviditet över olika tidshorisonter.

ÖUP-del : avser något av följande: affärsmodellsanalys, bedömning av intern styrning och företagsomfattande riskkontroller, bedömning av kapitalrisker, ÖUP-kapitalbedömning, bedömning av likviditets- och finansieringsrisker eller ÖUP-likviditetsbedömning.

referensmått : avser riskspecifika kvantitativa redskap som tas fram av den behöriga myndigheten för att uppskatta vilken kapitalbas som krävs för att täcka risker eller riskelement som inte omfattas av förordning (EU) 2019/2033.

bärkraftighetsbetyg : avser det numeriska uttryck som sammanfattar tillsynsbedömningen av en ÖUP-del och som representerar en indikation på risken för värdepappersföretagets bärkraft som följer av den bedömda ÖUP-delen.