| (1) Solvensstresstest | Vurdering herunder instituts minimumskapitalkrav instituttets fremhæve tabsabsorberingsevne | | | af indvirkningen af visse udviklingstendenser, makro- og mikroøkonomiske scenarier, på et samlede kapitalforhold, herunder på og øvrige kapitalkrav, ved at fremskrive kapitalinstrumenter og -krav, for derved at instituttets sårbarheder og vurdere instituttets og indvirkningen på instituttets solvens. |
| (2) Likviditetsstresstest | Vurdering herunder finansierings-instituttets minimumslikviditetskrav | | | af indvirkningen af visse udviklingstendenser, makro- og mikroøkonomiske scenarier, i et og likviditetsperspektiv og chokpåvirkningen af samlede likviditetsposition, herunder instituttets og øvrige likviditetskrav. |
| (3) Bottom-up stresstest | En karakteristika: | iii. iv. | solvens-i. ii. | eller likviditetsstresstest med alle følgende den udføres af institutterne på grundlag af deres egne internt udviklede modeller den er baseret på instituttets egne antagelser eller scenarier, eventuelt pålagt konservative begrænsninger af myndighederne den er baseret på instituttets egne data og en potentielt høj grad af datagranularitet, eventuelt med eksterne data for visse yderligere oplysninger den vedrører bestemte porteføljer eller instituttet som helhed og tilvejebringer detaljerede oplysninger om den potentielle indvirkning af eksponeringskoncentrationer, indbyrdes forbindelser mellem institutter og sandsynligheden for afsmitning på instituttets tabsprocenter. |
| (4) Top-down stresstest | En karakteristika: | iii. iv. | solvens-i. ii. v. | eller likviditetsstresstest med alle følgende den udføres af de kompetente myndigheder eller makroprudentielle myndigheder den er baseret på generelle eller systemiske (makroprudentielle) antagelser eller scenarier, som er opstillet af kompetente eller makroprudentielle myndigheder og gælder for alle relevante institutter de kompetente myndigheder eller makroprudentielle myndigheder forvalter processen og beregner resultaterne med en mere begrænset inddragelse af institutterne end i "bottom-up"-stresstesten den er hovedsagelig baseret på institutternes aggregerede data og mindre detaljerede oplysninger, afhængigt af de antagelser, der ligger til grund for stresstesten, og til tider baseret på mere detaljerede oplysninger fra institutterne, hvis myndighederne finder det nødvendigt den gør det muligt at skabe en ensartet og fælles ramme og foretage en sammenlignende vurdering af indvirkningen af en bestemt stresstest på tværs af institutterne. |
| (5) Antagelse om statisk balance | En stresstestscenarierne "konstant forretningsmodel" resultaterne hvorved: i. ii. | | metodemæssig | antagelse om, at indvirkningen af skal måles ud fra en antagelse om balance" og en "uændret eller stabil i hele fremskrivningsperioden, hvilket gør mere sammenlignelige på tværs af institutterne, der ved beregningen af scenariernes indvirkning ikke må tages hensyn til ændringer i instituttets aktiver og passiver, der umiddelbar kan henføres til ledelsestiltag, stigninger eller omlægninger af eksisterende lån eller forskellige løbetider eller andre karakteristika for disse aktiver eller passiver (på trods af anvendelsen af stresstestmetoden, som kan føre til ændringer i balancens størrelse og sammensætning, og navnlig kapitalgrundlaget, i fremskrivningsperioden, f.eks. på grund af nye misligholdelser, værdiforringelser, stigninger i beholdningen eller værdijusteringer af finansielle aktiver) der kan medtages nye aktiver og passiver, i det omfang disse nye poster har de samme primære karakteristika (løbetider, risikoprofiler osv.) som de udelukkede poster. |
| (6) Antagelse om dynamisk balance | En stresstestscenariet konstant under balance det mindsker institutterne. ubetingede uafhængigt | | metodemæssig fremskrivningsperioden. pålagte | antagelse om, at indvirkningen af skal måles ud fra en antagelse om ikke-balance og en forretningsmodel, der ændrer sig Ved antagelsen om dynamisk afspejler resultatet af stresstesten en kombination af scenarie og de af ledelsen trufne tiltag, der sammenligneligheden af resultaterne på tværs af Ledelsestiltagene kan være betingede eller (f.eks. interventioner, der er planlagt fra starten og af scenariet og/eller betinget af stressscenariet). |
| (7) Stresstest på porteføljeniveau | En chokpåvirkningerne indbyrdes | | stresstest | af individuelle eller flere porteføljer med fokus på fra en enkelt risikofaktor eller flere forbundne risikofaktorer. |
| (8) Følsomhedsanalyse | En bestemt forbundne likviditeten, helhed. | | stresstest, | der måler den potentielle indvirkning af en enkeltstående risikofaktor eller flere indbyrdes risikofaktorer, der påvirker kapitalen eller på en bestemt portefølje eller på instituttet som |
| (9) Scenarieanalyse | En modstandsdygtighed række | iii. | vurdering risikofaktorer, i. ii. | af et instituts eller en porteføljes over for et bestemt scenarie med en der skal have alle følgende karakteristika: de er tilpasset på en internt konsistent måde de pågældende risikofaktorer er betinget af den samtidige indtræden af fremadrettede begivenheder, der dækker en række forskellige risici og forretningsområder risikofaktorerne skal også i videst muligt omfang afdække arten af tilknyttede risici på tværs af porteføljer og hen over tid, systeminteraktioner og feedback-effekter. |
| (10) Omvendt stresstest | Et identificering tidspunkter, er nødlidende 2014/59/EU), og omvendt karakteristika: | iii. | instituts holdbar, omstændigheder, i. ii. | stresstest, der omfatter en indledende af det foruddefinerede resultat (f.eks. hvor instituttets forretningsmodel ikke længere eller hvorefter instituttet kan betragtes som eller forventeligt nødlidende, jf. artikel 32 i direktiv og en efterfølgende undersøgelse af scenarier der kan give anledning hertil. En stresstest bør have en eller flere af følgende den anvendes som et risikostyringsværktøj, der har til formål at øge instituttets kendskab til sine sårbarheder gennem en proces, hvor instituttet udtrykkeligt identificerer og vurderer de scenarier (eller en kombination af scenarier), der fører til et foruddefineret resultat instituttet træffer afgørelse om arten af og tidspunktet (udløsende begivenheder) for ledelsestiltag eller andre tiltag, der både er nødvendige for (a) at rette op på et nødlidende institut eller afhjælpe andre problemer, og ( b) bringe instituttets risikovillighed på linje med de faktiske risici, som den omvendte stresstest har afdækket der kan også anvendes specifikke omvendte stresstest i forbindelse med genopretningsplanlægning (f.eks. kan omvendte stresstest i en bredere sammenhæng anvendes som grundlag for en stresstest i en genopretningsplan ved at identificere betingelserne for, hvornår genopretningen bør finde sted). |
| (11) Anden runde- eller feedback-effekter | Spillover-effekter makroøkonomiske institutters samlet oprindelige feedback-effekt. | | | (feedback-effekter er ikke begrænset til effekter), der skyldes de enkelte reaktion på et eksternt oprindeligt chok, der – set – generelt forstærker (det kan også afbøde) dette chok og således får en yderligere negativ |
| (12) Scenariets alvor | Alvorsgraden (fra underliggende andre er bestemmende | | referencescenarie antagelser). stresstestens | af antagelserne eller forværringen af scenariet til et negativt scenarie) udtrykt i de makroøkonomiske og finansielle variabler (eller Jo mere alvorligt scenariet er, desto større indvirkning på instituttet, hvilket således er for stresstestens reelle alvor. |
| (13) Scenariets sandsynlighed | Det en pågældende finansielle sammenhængende sandsynlighedsfordeling Sandsynlighed derfor risikomiljøer stresshændelser, uden central simuleringsmetoder | | omfang, realitet, bør for | hvori et scenarie kan anses for sandsynligt at blive for så vidt angår sammenhængen mellem det scenarie og de aktuelle makroøkonomiske og variabler, scenariets understøttelse i en beskrivelse og scenariets understøttelse i og historiske erfaringer. er ikke begrænset til historiske erfaringer, og ekspertvurderinger, der tager højde for ændrede (f.eks. observerede strukturelle brud) og der blev observeret i lignende risikomiljøer instituttets egen direkte historiske erfaring, spille en rolle. Det er også muligt at anvende (f.eks. Monte Carlo simuleringer). |
| (14) Ankerscenarie | En myndighed bestemt scenarie, benchmark scenarier. | | type | scenarie, der normalt udformes af en kompetent for at fastsætte standarden for alvor for en stresstest, som pålægges institutterne, enten som det der skal anvendes i stresstesten, eller som en for alvor til brug for udviklingen af instituttets egne |
| (15) Aggregering af risikodata | Definition, overensstemmelse således instituttets sortering, | | | indsamling og behandling af risikodata i med instituttets risikorapporteringskrav, at instituttet kan måle sine resultater i forhold til risikotolerance/-villighed. Dette omfatter sammenlægning eller opdeling af datasæt. |
| (16) Datainfrastruktur | Fysiske opbygning for risikorapportering. | | instituttets | og organisatoriske strukturer og faciliteter til brug for og vedligeholdelse af data- og IT-arkitektur til støtte aggregering af risikodata og interne politik for |