| gebruikte en gedefinieerde richtsnoeren gelden bovendien | termen de | | volgende | dezelfde betekenis in deze richtsnoeren. In deze definities: |
| (1) Solvabiliteitsstresstest | Verwijst ontwikkelingen, scenario’s, instelling, eigen aan instelling absorberen | | middelen, kapitaal, | naar de beoordeling van de impact van bepaalde waaronder macro- of micro-economische op de algemene kapitaaltoestand van een inclusief op haar minimale of bijkomende vereiste door projectie van de middelen en vereisten het belichten van de kwetsbaarheden van de en het beoordelen van haar vermogen om verlies te en van de impact op haar solvabiliteit. |
| (2) Liquiditeitsstresstest | Verwijst ontwikkelingen, scenario’s, en instelling, | | schokken | naar de beoordeling van de impact van bepaalde waaronder macro- of micro-economische vanuit het oogpunt van financiering en liquiditeit op de algemene liquiditeitspositie van een inclusief haar minimale of bijkomende vereisten. |
| (3) Bottom-up stresstest | verwijst met | iii. iv. | alle i. ii. | naar een stresstest (voor solvabiliteit of liquiditeit) hierna volgende kenmerken: de test wordt uitgevoerd door instellingen aan de hand van hun eigen intern ontwikkelde modellen; de test is gebaseerd op de eigen veronderstellingen of scenario’s van de instelling, met mogelijke conservatieve beperkingen door autoriteiten; de test is gebaseerd op de eigen gegevens van de instellingen en het potentieel hoge niveau van granulariteit van gegevens, met mogelijk gebruik van externe gegevens voor enige bijkomende informatie; en de test heeft betrekking op specifieke portefeuilles of de instelling als geheel, met gedetailleerde resultaten wat betreft de impact van concentratie van blootstelling, instellingskoppelingen en de kans van besmetting van de verliespercentages van de instelling. |
| (4) Top-down stresstest | verwijst met | iii. iv. | alle i. ii. v. | naar een stresstest (voor solvabiliteit of liquiditeit) hierna volgende kenmerken: de test wordt uitgevoerd door bevoegde autoriteiten of macroprudentiële autoriteiten; de test is gebaseerd op algemene of systemische (macroprudentiële) veronderstellingen of scenario’s ontwikkeld door bevoegde of macroprudentiële autoriteiten en is toepasselijk op alle relevante instellingen: bevoegde autoriteiten of macroprudentiële autoriteiten beheren het proces en berekenen de resultaten met minder betrokkenheid van de instellingen dan bij een bottom-up stresstest; de test is grotendeels gebaseerd op een combinatie van instellingsgegevens en minder gedetailleerde informatie, afhankelijk van de veronderstellingen van de stresstest, of is soms gebaseerd op meer gedetailleerde instellingsgegevens indien de autoriteiten dit noodzakelijk achten; en de test biedt een uniform en gemeenschappelijk kader en een comparatieve beoordeling van de impact van een stresstestoefening over verschillende instellingen. |
| (5) Veronderstelling statische balans | verwijst dewelke projectieperiode ‘constante bedrijfsmodel’, instellingen i. ii. | | | naar een methodologische veronderstelling volgens de impact van de stresstestscenario’s gedurende de moet worden gemeten op grond van een balans’ en van een ‘ongewijzigd of stabiel waardoor de resultaten van verschillende meer vergelijkbaar worden, en op deze manier: voor de berekening van de impact van de scenario’s geen rekening kan worden gehouden met wijzigingen van de activa en verplichtingen van de instelling die, op indicatieve wijze, voortvloeien uit beheersmaatregelen, verhoging of uitwerking van bestaande leningen of verschillen in looptijd of andere kenmerken van deze activa of verplichtingen (ondanks de toepassing van de stresstestmethode, die kan leiden tot wijzigingen van de omvang en de samenstelling van de balans, en in het bijzonder de kapitaalbasis, gedurende de projectieperiode bijvoorbeeld omwille van nieuwe wanbetalingen, bijzondere waardeverminderingen, toename van de voorraden of aanpassing van de waarde van financiële activa); en de toevoeging van nieuwe activa en verplichtingen mogelijk wordt, voor zover deze nieuwe posten dezelfde hoofdkenmerken vertonen (looptijden, risicoprofiel, enz.) als de uitgesloten posten. |
| (6) Veronderstelling dynamische balans | verwijst dewelke volledige van veranderend dynamische combinatie responsieve getroffen, van de beperkt gepland afhankelijk | | de verschillende responsieve | naar een methodologische veronderstelling volgens de impact van het stresstestscenario gedurende de projectieperiode moet worden gemeten op grond mogelijkheid van een niet-constante balans en een bedrijfsmodel. Bij de veronderstelling balans geeft het resultaat van de stresstest een weer van het opgelegde scenario en de maatregelen die door het management worden waardoor de vergelijkbaarheid van de resultaten instellingen kleiner wordt. De omvang van maatregelen door het management kan of niet beperkt worden (bijvoorbeeld interventies van bij de start die losstaan van het scenario en/of die zijn van het stresstestscenario). |
| (7) Stresstest portefeuilleniveau | verwijst portefeuilles van | | een | naar een stresstest van individuele of meerdere met de nadruk op de gevolgen van de schokken enkele risicofactor of meerdere risicofactoren. |
| (8) Gevoeligheidsanalyse | Verwijst één voor een | | specifieke kapitaal instelling | naar een stresstest die de potentiële impact meet van risicofactor of van gewone multirisicofactoren of liquiditeit, op een specifieke portefeuille of op als geheel. |
| (9) Scenarioanalyse | verwijst instelling een kenmerken | iii. | set i. ii. | naar de beoordeling van de weerstand van een of van een portefeuille bij een bepaald scenario dat van risicofactoren inhoudt, die allemaal de volgende moeten vertonen: ze zijn op een intern consequente manier op elkaar afgestemd; de risicofactoren die de relevante set vormen gaan uit van de voorafgaande veronderstelling dat toekomstige gebeurtenissen met een reeks risico’s binnen een reeks activiteiten zich tegelijk voordoen; en de set van risicofactoren is er ook op gericht om, zoveel mogelijk, de aard van de gekoppelde risico’s binnen diverse portefeuilles en doorheen de tijd, interacties binnen het volledige systeem en feedback-effecten bloot te leggen. |
| (10) Omgekeerde stresstesten | verwijst identificatie punten onrendabel beschouwd Artikel en leiden. volgende | iii. | 32 omstandigheden i. ii. | naar een stresstest voor instellingen die begint bij de van het vooraf bepaalde resultaat (bijvoorbeeld waarbij een bedrijfsmodel van een instelling wordt, of waarbij de instelling kan worden als zijnde falend of mogelijk falend in de zin van van Richtlijn 2014/59/EG) en die daarna scenario’s verkent die hiertoe zouden kunnen Omgekeerde stresstesten moeten een of meer van de kenmerken vertonen: de test wordt gebruikt als een instrument voor risicobeheer om de instelling meer bewust te maken van haar kwetsbaarheden door het uitdrukkelijk identificeren en beoordelen van de scenario’s (of een combinatie van scenario’s) die leiden tot een vooraf bepaald resultaat; de instelling beslist over de aard en de timing (triggering events) van beheersmaatregelen of andere maatregelen die noodzakelijk zijn voor zowel (a) het rechtzetten van faillissement of andere problemen; en (b) het afstemmen van haar risicobereidheid op de feitelijke risico’s die naar boven worden gebracht door de omgekeerde stresstest; specifieke omgekeerde stresstesten kunnen ook worden gebruikt in de context van herstelplannen (omgekeerde stresstesten toegepast in een bredere context kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als informatie voor een stresstest van herstelplannen door de voorwaarden te identificeren volgens dewelke het herstel zou moeten gepland worden). |
| (11) Tweede ronde of feedbackeffecten | verwijst is reactie oorspronkelijke schok er | | niet meestal een bijkomende | naar de neveneffecten (de aard van feedbackeffecten beperkt tot macro- economische effecten) van de van individuele instellingen tot een externe schok, die - samen - deze oorspronkelijke vergroten (of eventueel beperken), waardoor lus van negatieve feedback ontstaat. |
| (12) Ernst van scenario | verwijst verslechtering scenario) economische andere de stresstest stresstest | | ernst | naar de ernst van de veronderstellingen of de van het scenario (van basis tot een ongunstig uitgedrukt in termen van de onderliggende macro- en financiële variabelen (of om het even welke veronderstelling). Over het algemeen geldt hoe groter van het scenario, hoe groter de impact van de op de instelling, waarbij de feitelijke ernst van de bepaald wordt. |
| (13) Waarschijnlijkheid van het scenario | verwijst worden consequentie macro-economische ondersteuning beschrijving verleden. het rekening (bijvoorbeeld stressgebeurtenissen gelijkaardige het kan (zoals | | verleden, verleden ook Monte | naar de mate waarin een scenario kan beschouwd als zijnde waarschijnlijk ten aanzien van de van de relatie van dat scenario tot de actuele en financiële variabelen, de van het scenario door een coherente en door kansverdeling en ervaring uit het Aanneembaarheid is niet beperkt tot ervaring uit en bijgevolg dienen deskundige oordelen die houden met een wijzigende risicocontext waargenomen structurele onderbrekingen) en die werden waargenomen in een risicocontext buiten de eigen directe ervaring uit van de instelling een belangrijke rol te spelen. Er gebruik gemaakt worden van simulatieve methodes Carlo-simulaties). |
| (14) Ankerscenario | verwijst door bepalen instellingen, worden betreft instelling. | | een | naar een soort scenario dat meestal ontwikkeld wordt bevoegde autoriteit om de norm qua ernst te voor een specifieke stresstest die wordt opgelegd op hetzij als het scenario dat zou moeten toegepast in de stresstest, hetzij als benchmark voor ernst wat de ontwikkeling van de eigen scenario’s van de |
| (15) Samenvoeging risicogegevens | verwijst risicogegevens van prestaties bereidheid. opsplitsen | | de | naar het definiëren, verzamelen en verwerken van volgens de vereisten voor risicorapportering instelling om de instelling in staat te stellen om haar te meten ten overstaan van haar risicotolerantie/-Dit omvat het sorteren, samenvoegen of van gegevenssets. |
| (16) Gegevensinfrastructuur | verwijst faciliteiten bij risicogegevens van | | te de instelling. | naar fysieke en organisatorische structuren en om gegevens- en IT-architectuur te ontwikkelen en houden ter ondersteuning van de aggregatie van en het interne beleid inzake risicorapportering |