| (1) Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων φερεγγυότητας | Η εξελίξεις μικροοικονομικού ενός πρόσθετων των ιδρύματος, εκτιμώνται αντίκτυπος | | εκτίμηση ιδρύματος, κεφαλαιακών | των επιπτώσεων που έχουν συγκεκριμένες (μεταξύ άλλων σενάρια είτε μακροοικονομικού είτε επιπέδου) στη συνολική κεφαλαιακή θέση συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων ή απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, μέσω πρόβλεψης αποθεμάτων και απαιτήσεων του όπου επισημαίνονται τα τρωτά σημεία του και η ικανότητά του να απορροφά ζημίες και ο στη φερεγγυότητά του. |
| (2) Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων ρευστότητας | Η εξελίξεις μικροοικονομικού ρευστότητα, συνολική στις | | εκτίμηση ελάχιστες | των επιπτώσεων που έχουν συγκεκριμένες (μεταξύ άλλων σενάρια είτε μακροοικονομικού είτε επιπέδου) στη χρηματοδότηση και την καθώς και οι επιπτώσεις των διαταραχών στη θέση ρευστότητας ενός ιδρύματος, μεταξύ άλλων ή πρόσθετες κεφαλαιακές του απαιτήσεις. |
| (3) E κ των κάτω προς τα άνω προσομοίωση ακραίων καταστάσεων | Προσομοίωση ρευστότητας) | ii. iii. iv. | i. | ακραίων καταστάσεων (φερεγγυότητας ή που έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: διενεργείται από ιδρύματα που χρησιμοποιούν τα δικά τους, εσωτερικά σχεδιασμένα, υποδείγματα· βασίζεται σε παραδοχές και σενάρια που αναπτύσσει το ίδιο το ίδρυμα, και στα οποία εμπεριέχονται πιθανοί συνετοί περιορισμοί που θέτουν οι αρχές· βασίζεται σε δεδομένα που κατέχει το ίδιο το ίδρυμα και έχουν δυνητικά μεγάλο βαθμό υποδιαιρέσεων, ενώ είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά δεδομένα για την παροχή πρόσθετων στοιχείων· και αφορά συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια ή το συνολικό ίδρυμα και παράγει λεπτομερή αποτελέσματα σχετικά με τις επιπτώσεις που δύνανται να έχουν στα ποσοστά ζημίας του ιδρύματος η συγκέντρωση της έκθεσης σε κινδύνους, οι διασυνδέσεις του ιδρύματος και οι πιθανότητες μετάδοσης προβλημάτων. |
| (4) Εκ των άνω προς τα κάτω προσομοίωση ακραίων καταστάσεων | Προσομοίωση ρευστότητας) | ii. iii. iv. v. | i. | ακραίων καταστάσεων (φερεγγυότητας ή που έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: διενεργείται από αρμόδιες αρχές ή από μακροπροληπτικές αρχές· βασίζεται σε γενικές ή συστημικές (μακροπροληπτικές) παραδοχές και σενάρια που εκπονούν οι αρμόδιες / οι μακροπροληπτικές αρχές και εφαρμόζονται σε όλα τα συναφή ιδρύματα· οι αρμόδιες αρχές ή οι μακροπροληπτικές αρχές χειρίζονται την διαδικασία και υπολογίζουν τα αποτελέσματα, ενώ τα ιδρύματα μετέχουν λιγότερο από όσο στην εκ των κάτω προς τα άνω προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· βασίζεται κυρίως σε συγκεντρωτικά δεδομένα του ιδρύματος και σε λιγότερο λεπτομερή στοιχεία, αναλόγως των παραδοχών στις οποίες βασίζεται η προσομοίωση, ενώ κάποιες φορές, εάν ζητηθεί από τις αρχές, βασίζεται σε πιο λεπτομερή δεδομένα του ιδρύματος· και εξασφαλίζει ενιαίο και κοινό πλαίσιο, καθώς και συγκριτική εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει μια δεδομένη άσκηση προσομοίωσης στα μετέχοντα ιδρύματα. |
| (5) Υπόθεση στατικού ισολογισμού | Μεθοδολογική επιπτώσεις καταστάσεων ισολογισμού» επιχειρηματικού με αποτελεσμάτων i. ii. | | αποτέλεσμα | υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι των σεναρίων προσομοίωσης ακραίων μετρώνται με βάση την υπόθεση «σταθερού και «αμετάβλητου ή σταθερού μοντέλου» σε όλη την περίοδο προβλέψεων, την ενίσχυση της συγκρισιμότητας των μεταξύ ιδρυμάτων, οπότε: δεν λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό των επιπτώσεων των σεναρίων, οι αλλαγές στο ενεργητικό και στο παθητικό του ιδρύματος οι οποίες προκύπτουν, ενδεικτικά, από μέτρα διαχείρισης, από τις αυξήσεις ή τις ρυθμίσεις των τρεχόντων δανείων, από διαφορετικές προθεσμίες λήξης ή από άλλα χαρακτηριστικά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (μολονότι εφαρμόζεται μέθοδος προσομοίωσης, που ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές του μεγέθους και της σύνθεσης του ισολογισμού, και ιδιαιτέρως της κεφαλαιακής βάσης, στη διάρκεια της περιόδου προβλέψεων, λόγω, π.χ., νέων αθετήσεων, απομειώσεων, αυξήσεων των αποθεμάτων ή προσαρμογών της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)· και καθίσταται δυνατή η συμπερίληψη νέων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, στον βαθμό που τα νέα αυτά στοιχεία έχουν τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά (προθεσμίες λήξης, προφίλ κινδύνου κ.λπ.) με τα εξαιρεθέντα. |
| (6) Υπόθεση δυναμικού ισολογισμού | Μεθοδολογική επιπτώσεις καταστάσεων σταθερού επιχειρηματικού Στο αποτέλεσμα συνδυασμό απόκρισης περιορισμό ιδρυμάτων. προβαίνει περιορισμούς παρεμβάσεις, όρους | | πλαίσιο του | υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι του σεναρίου προσομοίωσης ακραίων μετρώνται με βάση την πιθανότητα μη ισολογισμού και ενός εξελισσόμενου μοντέλου, σε όλη την περίοδο προβλέψεων. της υπόθεσης δυναμικού ισολογισμού, το της προσομοίωσης προκύπτει από τον του επιβληθέντος σεναρίου και των ενεργειών στις οποίες προέβη η διοίκηση, με αποτέλεσμα τον της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων μεταξύ Η έκταση των ενεργειών απόκρισης στις οποίες η διοίκηση ενδέχεται να ενέχει ή να μην ενέχει (π.χ., εξαρχής προγραμματισμένες ανεξαρτήτως του σεναρίου και/ή υπό τους σεναρίου προσομοίωσης). |
| (7) Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που εφαρμόζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου | Προσομοίωση χαρτοφυλακίων επικεντρώνεται προκύπτουν από | | πολλαπλούς | ακραίων καταστάσεων επί μεμονωμένων ή συνόλου χαρτοφυλακίων, που στις επιπτώσεις των διαταραχών που από έναν μεμονωμένο παράγοντα κινδύνου ή παράγοντες κινδύνου. |
| (8) Ανάλυση ευαισθησίας | Προσομοίωση επιπτώσεις κινδύνου, στο συνολικού | | πλαίσιο | ακραίων καταστάσεων που μετρά τις δυνητικές ενός μεμονωμένου ή πολλαπλών παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στο κεφάλαιο ή στη ρευστότητα, ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου ή του ιδρύματος. |
| (9) Ανάλυση σεναρίων | Η χαρτοφυλακίου δέσμη εμφανίζουν | iii. | εκτίμηση i. ii. | της αντοχής ενός ιδρύματος ή ενός βάσει δεδομένου σεναρίου το οποίο ενέχει παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι θα πρέπει να όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: είναι ευθυγραμμισμένοι με εσωτερικά συναφή τρόπο · οι παράγοντες κινδύνου που συναποτελούν τη δέσμη προϋποθέτουν την ταυτόχρονη διενέργεια προορατικών κινήσεων που καλύπτουν ένα φάσμα πεδίων κινδύνου και επιχειρηματικών τομέων· και η δέσμη παραγόντων κινδύνου έχει επίσης ως στόχο να αναδείξει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τη φύση των συνδεδεμένων κινδύνων μεταξύ χαρτοφυλακίων και σε βάθος χρόνου, τις διαδράσεις σε κλίμακα συστήματος και τις συνέπειες ανάδρασης. |
| (10) Αντίστροφη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων | Νοείται όπου (π.χ., είναι ενδέχεται οδηγίας και αποτέλεσμα. καταστάσεων χαρακτηριστικά | ii. iii. | γίνεται ένα βιώσιμο περιστάσεις i. | άσκηση προσομοίωσης που διενεργούν τα ιδρύματα, εκκίνηση από ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα επιχειρηματικό μοντέλο ιδρύματος που έπαψε να ή ένα ίδρυμα που «τελεί υπό πτώχευση ή να πτωχεύσει» κατά την έννοια του άρθρου 32 της 2014/59/ΕΕ) και, στη συνέχεια, εξετάζονται σενάρια που ενδέχεται να οδηγούν στο εν λόγω Η αντίστροφη προσομοίωση ακραίων θα πρέπει να φέρει ένα ή περισσότερα από τα που ακολουθούν: αξιοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων για τη σαφέστερη επίγνωση των αδυναμιών, καθώς το ίδρυμα καθορίζει ρητά και αξιολογεί τα (μεμονωμένα ή συνδυασμένα) σενάρια που οδηγούν σε προκαθορισμένο αποτέλεσμα· το ίδρυμα αποφασίζει για το είδος και τον χρόνο (γενεσιουργά γεγονότα) διαχείρισης ή διεκπεραίωσης άλλων ενεργειών απαραίτητων τόσο για α) την αποκατάσταση επιχειρηματικών αποτυχιών ή άλλων προβλημάτων, όσο και για β) την αντιστοίχιση της διάθεσης του ιδρύματος να αναλάβει κινδύνους με τους πραγματικούς κινδύνους που διαπιστώνονται μέσω της αντίστροφης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· συγκεκριμένες αντίστροφες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο σχεδιασμού ανάκαμψης (π.χ. ασκήσεις αντίστροφης προσομοίωσης που εφαρμόζονται σε ευρύτερο φάσμα μπορούν να αξιοποιηθούν για να επικαιροποιηθεί μια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σχεδίου ανάκαμψης μέσω του προσδιορισμού των προϋποθέσεων που ενδεχομένως απαιτούνται για τον σχεδιασμό ανάκαμψης). |
| (11) Έμμεσες επιπτώσεις ή επιπτώσεις ανάδρασης | Οι είναι από αρχικές κατά αρχική πρόσθετο | | δευτερογενείς μόνο τις κανόνα | επιπτώσεις (οι επιπτώσεις ανάδρασης δεν μακροοικονομικής φύσεως) που προκαλούνται αποκρίσεις του εκάστοτε ιδρύματος σε εξωτερικές διαταραχές, φαινόμενα τα οποία – συγκεντρωτικά – διευρύνουν (ή ενδεχομένως περιορίζουν) την διαταραχή και δημιουργούν κατά συνέπεια έναν κύκλο αρνητικής ανάδρασης. |
| (12) Αυστηρότητα σεναρίου | Ο σεναρίου που και παραδοχών). αυστηρότητα αντίκτυπος τρόπο προσομοίωσης. | | βαθμός εκφράζεται χρηματοοικονομικών καθορίζεται | αυστηρότητας των παραδοχών ή επιδείνωσης του (από το βασικό σενάριο σε ένα δυσμενές σενάριο) σε όρους υποκείμενων μακροοικονομικών μεταβλητών (ή βάσει άλλων Κατά κανόνα, όσο μεγαλύτερη είναι η του σεναρίου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο της προσομοίωσης στο ίδρυμα. Κατ’ αυτόν τον η πραγματική αυστηρότητα της άσκησης |
| (13) Ευλογοφάνεια του σεναρίου | Ο σενάριο, μακροοικονομικές στήριξή με ευλογοφάνεια παρελθοντικές σημαντικό συνυπολογίζονται (π.χ., προσομοιώσεις παρόμοια εμπειριών χρησιμοποιηθούν προσομοιώσεις | | βαθμός κατανομή | στον οποίο μπορεί να θεωρηθεί υλοποιήσιμο ένα όσον αφορά την συνάφειά του με τις τρέχουσες και χρηματοοικονομικές μεταβλητές, τη του από ένα συνεκτικό αφήγημα και την ενίσχυσή του πιθανοτήτων και παρελθοντικές εμπειρίες. Η υλοποίησης δεν περιορίζεται στις εμπειρίες, οπότε μπορούν να παίξουν ρόλο οι γνώμες ειδικών στις οποίες τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα κινδύνου διαπιστωμένα διαρθρωτικά ρήγματα) και οι ακραίων καταστάσεων που έγιναν σε περιβάλλοντα κινδύνου εκτός των παρελθοντικών του ιδρύματος. Μπορούν επίσης να μέθοδοι προσομοίωσης (π.χ. Monte Carlo ). |
| (14) Σενάριο αναφοράς | Είδος για συγκεκριμένη επιβάλλεται εφαρμόζεται αναφοράς εκπόνηση | | σεναρίου να | που συνήθως σχεδιάζεται από αρμόδια αρχή ορίσει πρότυπο αυστηρότητας εφαρμοζόμενο σε άσκηση προσομοίωσης και το οποίο να υλοποιούν τα ιδρύματα, είτε ως σενάριο που στα πλαίσια προσομοίωσης είτε ως όριο σε σχέση με την αυστηρότητα, με σκοπό την σεναρίων από το ίδιο το ίδρυμα. |
| (15) Συγκέντρωση δεδομένων περί κινδύνων | Ο κινδύνων, των επιδόσεις ανάληψης συγχώνευση δεδομένων. | καθορισμός, | ιδρυμάτων, | η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων περί σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ώστε να μπορούν τα ιδρύματα να μετρούν τις τους έναντι της ανοχής κινδύνων/της διάθεσης κινδύνων. Συμπεριλαμβάνονται η ταξινόμηση, η και η αναλυτική κατάτμηση συνόλων |
| (16) Υποδομή δεδομένων | Οι χρειάζονται καθώς (ΤΠ) δεδομένων με | | υλικές και που την υποβολή | και οργανωτικές δομές και εγκαταστάσεις που για την ανάπτυξη και τη διατήρηση δεδομένων, η αρχιτεκτονική της τεχνολογίας των πληροφοριών απαιτείται για να υποστηρίζονται η συγκέντρωση περί κινδύνων και η εσωτερική πολιτική σχετικά εκθέσεων περί κινδύνων. |