| (1) stresstest för solvens : | bedömning och övergripande eller beräkna sårbarheter och | | mikroekonomiska ytterligare påverkan | av hur bestämda utvecklingar (inklusive makro-scenarier) påverkar ett instituts kapitalsituation (inklusive institutets minimikrav krav på kapitalbas), som görs genom att institutets kapital och krav, framhäva institutets och bedöma dess förmåga att absorbera förluster på dess solvensställning. |
| (2) stresstest för likviditet : | bedömning makro- och instituts institutets | | likviditetsperspektiv | av påverkan av bestämda utvecklingar (inklusive och mikroekonomiska scenarier) ur ett finansierings- och ekonomiska chocker på ett övergripande likviditetsposition (inklusive på minimikrav eller ytterligare krav). |
| (3) stresstest nedifrån och upp : | stresstest egenskaper: | iii. iv. | i. ii. | (för solvens eller likviditet) med samtliga av följande Det utförs av institut med deras egna internt utvecklade modeller. Det grundas på institutets egna antaganden eller scenarier, med möjliga försiktighetsbegränsningar som införts av myndigheterna. Det grundas på institutets egna data och eventuellt en hög nivå av granularitet, med möjlig användning av externa data för ytterligare information. Det rör särskilda portföljer eller institutet i sin helhet och det ger detaljerade resultat om eventuell påverkan av exponeringskoncentrationer, kopplingar mellan institut och sannolikheter för spridning för institutets förlustnivåer. |
| (4) stresstest uppifrån och ned : | stresstest egenskaper: | iii. iv. | i. ii. v. | (för solvens eller likviditet) med samtliga av följande Det utförs av behöriga myndigheter eller makrotillsynsorgan. Det grundas på allmänna eller systematiska (makroprudentiella) antaganden eller scenarier som har utformats av behöriga myndigheter eller makrotillsynsorgan och som gäller alla relevanta institut. Processen och resultatberäkningen sköts av behöriga myndigheter eller makrotillsynsorgan, och instituten är inte lika delaktiga som de är vid stresstest nedifrån och upp. Det grundas främst på sammanställda data från instituten och mindre detaljerad information, beroende på antagandena i stresstestet, men i vissa fall kan det grundas på mer detaljerade data från instituten om myndigheterna anser att detta är nödvändigt. Det möjliggör en enhetlig och gemensam ram och en jämförande bedömning av påverkan av ett bestämt stresstest på olika institut. |
| (5) antagande om en statisk balansräkning : | metodologiskt stresstest konstant under resultat i. ii. | | hela | antagande att påverkan av scenarierna i ska mätas utifrån antagandet att balansräkningen är och att affärsmodellen är oförändrad eller stabil prognosperioden, vilket förbättrar jämförelsen av mellan institut och därmed innebär följande: När scenariernas påverkan beräknas är det förbjudet att ta hänsyn till förändringar i institutets tillgångar och skulder som anses härröra från ledningens åtgärder, ökningar eller uppgörelser i samband med befintlig utlåning eller olika löptider eller andra egenskaper för dessa tillgångar eller skulder (trots användningen av stresstestmetoden, som kan leda till att storleken på och sammansättningen av balansräkningen [särskilt kapitalbasen] förändras under prognosperioden på grund av exempelvis nya fallissemang, nedskrivningar, ökade aktiekapital eller värdejusteringar av finansiella tillgångar). Det är tillåtet att lägga till nya tillgångar och skulder under förutsättning att dessa nya poster har samma väsentliga egenskaper (löptider, riskprofiler osv.) tillsammans med de som är uteslutna. |
| (6) antagande om dynamisk balansräkning : | metodologiskt stresstest inte prognosperioden. balansräkning kombination svarsåtgärder resultatens ledningens (t.ex. av | | är konstant insatser scenariot | antagande att påverkan av scenarierna i ska mätas utifrån möjligheten att balansräkningen och att affärsmodellen utvecklas under hela Enligt antagandet om dynamisk återspelar stresstestets resultat en av det scenario som man har utgått från och de som vidtagits av ledningen och som minskar jämförbarhet mellan institut. Omfattningen av svarsåtgärder kan vara begränsad eller obegränsad som planerades redan från början, oberoende och/eller beroende av scenariot i stresstestet). |
| (7) stresstest på portföljnivå : | stresstest följderna riskfaktorer. | | | av enskilda eller flera portföljer med inriktning på av chocker från en enda riskfaktor eller åtskilliga |
| (8) känslighetsanalys : | stresstest multipla eventuellt helhet. | | | som mäter hur en särskild riskfaktor eller enkla riskfaktorer, som drabbar kapital eller likviditet, påverkar en särskild portfölj eller institutet i sin |
| (9) scenarioanalys : | bedömning mot riskfaktorer | iii. | ett i. ii. | av ett instituts eller en portföljs motståndskraft bestämt scenario som utgörs av en uppsättning som alla ska ha samtliga av följande egenskaper: De är anpassade till varandra på ett inbördes konsekvent sätt. De förutsätter samtidiga framåtsyftande händelser som täcker ett antal risker och verksamhetsområden. De syftar till att i största möjliga utsträckning avslöja arten av sammankopplade risker mellan portföljer och över tid, systemomfattande samspel och återkopplingseffekter. |
| (10) omvänt stresstest : | stresstest resultat olönsam kommer direktiv omständigheter stresstestning | iii. | i. ii. | för institut som utgår från ett förhandsdefinierat (t.ex. vid vilka punkter ett instituts affärsmodell blir eller institutet kan anses fallera eller sannolikt att fallera i den mening som avses i artikel 32 i 2014/59/EU) och som sedan utforskar scenarier och som kan leda till att detta inträffar. Omvänd ska ha en eller fler av följande egenskaper: Det används som ett verktyg för riskhantering som syftar till att öka institutets medvetenhet om sina sårbarheter genom att institutet uttryckligen identifierar och bedömer scenarier (eller en kombination av scenarier) som leder till ett förhandsdefinierat resultat. Institutet beslutar om typ av och tidpunkt (utlösande händelser) för ledningens åtgärder eller andra åtgärder som krävs för att a) avhjälpa företagskonkurser eller andra problem och b) anpassa institutets riskaptit till de faktiska risker som avslöjas i det omvända stresstestet. Specifik omvänd stresstestning kan också tillämpas i samband med återhämtningsplanering (omvända stresstest som tillämpas i ett större sammanhang kan t.ex. användas som underlag för ett stresstest för återhämtningsplaner genom att fastställa under vilka förhållanden återhämtningen kan behöva planeras). |
| (11) andrahandseffekter eller återkopplingseffekter : | spridningseffekter till instituts sammantaget sådan negativ | | makroekonomiska ursprunglig | (återkopplingseffekter är inte begränsade effekter) som orsakas av enskilda svar på en extern ursprunglig chock, vilka i allmänhet förstärker (men kan även minska) en chock och leder därmed till ytterligare återkoppling. |
| (12) scenariots allvarlighetsgrad : | allvarlighetsgraden scenariot uttrycks finansiella allvarlighetsgrad stresstestet fastställer | | | för antagandena eller försämringen i (från grundscenariot till ett negativt scenario) som som de underliggande makroekonomiska och variablerna (eller andra antaganden). En större i scenariot innebär i allmänhet att har större påverkan på institutet, vilket därmed stresstestets faktiska allvarlighetsgrad. |
| (13) scenariots rimlighet : | hur om makroekonomiska scenariot sannolikhetsfördelning Rimligheten det föränderliga stresshändelser institutets använda simuleringar). | | troligt hur är därför | det anses vara att ett scenario förverkligas, i fråga konsekvent scenariot är i förhållande till de nuvarande och finansiella variablerna och hur stöds av en sammanhängande beskrivning, och historiska erfarenheter. är inte begränsad till historiska erfarenheter, och viktigt med expertomdömen som tar hänsyn till riskmiljöer (t.ex. observerade strukturbrott) och som observerats i liknande riskmiljöer utanför egen direkta historiska erfarenhet. Man kan också simuleringsmetoder (t.ex. Monte Carlo- |
| (14) förankringsscenario : | typ för stresstest, som referensallvarligheten scenarier. | | av scenario att | som brukar utformas av en behörig myndighet fastställa allvarlighetsstandarden för ett särskilt som påförs instituten, antingen som det scenario bör användas i stresstestet eller som för utvecklingen av institutets egna |
| (15) riskdataaggregering : | definiering, institutets institutet risktolerans/riskaptit. eller | | uppdelning | insamling och behandling av riskdata enligt riskrapporteringskrav för att göra det möjligt för att mäta sitt resultat i förhållande till sin Detta omfattar sortering, samsortering av dataset. |
| (16) datainfrastruktur : | fysiska bygger institutets riskrapportering. | | | och organisatoriska strukturer och inrättningar som och upprätthåller data- och it-arkitektur för att stödja riskdataaggregering och interna policy för |