| (1) Maksevõime stressitest | teatud mikromajanduslike finantseerimisasutuse miinimum-prognoosides nõudeid, hinnates maksevõime | | | arengusuundumuste, sealhulgas makro- või stsenaariumide mõju hindamine üldisele kapitalipositsioonile, sh selle või täiendavate omavahendite nõuetele, finantseerimisasutuse kapitaliressursse ja - tuues esile finantseerimisasutuse nõrkusi ning tema kahjumikatmisvõimet ja mõju tema positsioonile. |
| (2) Likviidsuse stressitest | teatud mikromajanduslike rahastamise hindamine likviidsuspositsioonile, nõuetele. | | | arengusuundumuste, sealhulgas makro- või stsenaariumide mõju hindamine ja likviidsuse perspektiivist ning šokkide mõju finantseerimisasutuse üldisele sh selle miinimum- või täiendavatele |
| (3) Alt-üles stressitest | (maksevõime järgmised | iii. iv. | i. ii. | või likviidsuse) stressitest, millel on kõik omadused: seda teostavad finantseerimisasutused, kasutades asutusesiseselt välja töötatud mudeleid; see põhineb finantseerimisasutuse enda eeldustel või stsenaariumidel, millele ametiasutused võivad olla seadnud konservatiivseid piiranguid; see põhineb finantseerimisasutuse enda andmetel ja potentsiaalselt väga suurel andmete granulaarsusel, mille tõttu võidakse teatud lisateabe jaoks kasutada välisandmeid; ning see hõlmab konkreetseid portfelle või finantseerimisasutust tervikuna, andes üksikasjalikke tulemusi riskipositsioonide kontsentreerituse, finantseerimisasutuse sidemete ja ülekandumise tõenäosuste võimaliku mõju kohta finantseerimisasutuse kahjumääradele. |
| (4) Ülalt-alla stressitest | (maksevõime järgmised | iii. iv. | i. ii. v. | või likviidsuse) stressitest, millel on kõik omadused: seda teostavad pädevad asutused või makrotasandi usaldatavusjärelevalve asutused; see põhineb üldistel või süsteemsetel (makrotasandi usaldatavuse) eeldustel või stsenaariumidel, mille on kavandanud pädevad või makrotasandi usaldatavusjärelevalve asutused ja mida kohaldatakse kõigi asjaomaste finantseerimisasutuste suhtes; pädevad asutused või makrotasandi usaldatavusjärelevalve asutused haldavad protsessi ning arvutavad tulemusi finantseerimisasutuste väiksema kaasatusega kui alt-üles stressitesti puhul; see põhineb peamiselt finantseerimisasutuse koondandmetel ja vähem üksikasjalikul teabel (olenevalt stressitesti eeldustest) või mõnikord, kui ametiasutused seda vajalikuks peavad, üksikasjalikumatel finantseerimisasutuse andmetel; ning see võimaldab ühtset ja ühist raamistikku ning hinnata võrdlevalt asjaomase stressitesti mõju finantseerimisasutuste lõikes. |
| (5) Staatilise bilansi eeldus | metoodiline stsenaariumide stabiilse mis vahel, i. ii. | | parandab ning | eeldus, mille kohaselt mõõdetakse stressitesti mõju „püsiva bilansi“ ning „muutumatu ja ärimudeli“ eeldusel kogu prognoosiperioodi vältel, tulemuste võrreldavust finantseerimisasutuste mis seeläbi: keelab stsenaariumide mõju arvutamisel finantseerimisasutuste varade ja kohustuste selliste muutuste arvesse võtmist, mis tulenevad näiteks juhatuse tegevusest, olemasolevate laenude kasvust või restruktureerimisest või nende varade või kohustuste tähtaegade või muude omaduste erinevustest (hoolimata stressitesti metoodika rakendamisest, mis võib põhjustada prognoosiperioodil muutusi bilansi suuruses ja koosseisus ning eriti regulatiivses kapitalis, näiteks uute viivisnõuete, väärtuse languste, varude kasvu või finantsvarade väärtuse kohandamiste tagajärjel); ning lubab lisada uusi varasid ja kohustusi, kui neil on väljajäetutega samad põhiomadused (tähtajad, riskiprofiilid jne). |
| (6) Dünaamilise bilansi eeldus | metoodiline stsenaariumi ebapüsiva Dünaamilise väljund reageerimismeetmete tulemuste Juhtkonna piiratud stsenaariumist sõltuvad | | | eeldus, mille kohaselt tuleb stressitesti mõju mõõta kogu prognoosiperioodi vältel bilansi ning areneva ärimudeli võimaluse suhtes. bilansi eelduse kasutamisel kajastab stressitesti määratud stsenaariumi ning juhtkonna võetavate kombinatsiooni, mis vähendab võrreldavust finantseerimisasutuste vahel. võetavate reageerimismeetmete ulatus võib olla või piiramata (nt algusest peale kavandatud ja sõltumatud ja/või stressitesti stsenaariumist sekkumismeetmed). |
| (7) Portfelli tasandi stressitest | ühe keskmes mõju. | | või | mitme portfelli stressitest, mille puhul on tähelepanu ühest või mitmest riskitegurist tulenevate šokkide |
| (8) Tundlikkusanalüüs | stressitest, konkreetse lihtsate konkreetsele | | | mis mõõdab kapitali või likviidsust mõjutava ühe riskiteguri või kapitali või likviidsust mõjutavate mitut riski hõlmavate tegurite potentsiaalset mõju portfellile või finantseerimisasutusele tervikuna. |
| (9) Stsenaariumianalüüs | finantseerimisasutuse hindamine riskitegurite omadused: | iii. | i. ii. | või portfelli vastupanuvõime konkreetses stsenaariumis, mis hõlmab selliste kogumit, millel peaksid olema kõik järgmised need on asutusesiseselt järjepidevalt ühtlustatud; asjaomase kogumi riskitegurite puhul eeldatakse mitmeid riske ja ärivaldkondi hõlmavate tulevikusündmuste samaaegset esinemist; ning riskitegurite kogumi eesmärk on tuvastada võimalikult suures ulatuses omavahel seotud riskide olemus kõigi portfellide puhul ja igal ajal, kogu süsteemi hõlmavate vastasmõjude ning tagasimõjude lõikes. |
| (10) Vastupidine stressitest | finantseerimisasutuse väljundi muutub juures 2014/59/EL tõenäoliselt uuritakse põhjustada. järgmist | iii. | i. ii. | stressitest, mis algab eelmääratletava kindlaks määramisega (näiteks punktid, mille juures finantseerimisasutuse ärimudel kõlbmatuks või mille võib finantseerimisasutust käsitada direktiivi artikli 32 tähenduses maksejõuetuks või maksejõuetuks jäävaks) ning milles seejärel stsenaariume ja asjaolusid, mis võivad selle Vastupidisel stressitestil peaks olema üks või mitu omadust: seda kasutatakse riskijuhtimisvahendina, mille eesmärk on suurendada finantseerimisasutuse teadlikkust oma nõrkustest seeläbi, et finantseerimisasutus määrab selgesõnaliselt kindlaks ja hindab stsenaariume (või nende kombinatsioone), mis põhjustavad eelmääratletud väljundi; finantseerimisasutus otsustab juhtimis- või muude meetmete liigi ja ajastuse, mida on vaja a) äriliste ebaõnnestumiste või muude probleemide lahendamiseks ning b) oma riskivalmiduse ja vastupidise stressitestiga teada saadud tegelike riskidega sobitamiseks; konkreetset vastupidist stressitesti saab rakendada ka finantsseisundi taastamise kavandamise kontekstis (näiteks laiemas kontekstis rakendatud stressiteste saab kasutada finantsseisundi taastamise kava stressitestil, määrates kindlaks tingimused, kui võiks vaja minna finantsseisundi taastamise kavandamist). |
| (11) Järel- või tagasimõju | ülekanduv makromajandusliku finantseerimisasutuste koondvastusena algset tagasimõjuahela. | | | mõju (tagasimõju olemus ei piirdu mõjuga), mida põhjustab üksikute reageerimine algsele välisšokile, mis üldiselt võimendab (võib ka leevendada) šokki, põhjustades seega täiendava negatiivse |
| (12) Stsenaariumi raskusaste | stsenaariumi stsenaariumi aluseks mis raskusaste, finantseerimisasutusele, tegeliku | | tahes | eelduste või halvenemise (baas- ja negatiivse vahel) raskusaste, mida väljendatakse selle olevate makromajanduslike ja finantsnäitajatena (või muude eeldustena). Mida suurem on stsenaariumi seda suurem on üldiselt stressitesti mõju mis määrab seega stressitesti raskusastme. |
| (13) Stsenaariumi usutavus | see, tõenäoliseks makromajanduslike stsenaariumi kinnitava Usutavus peaksid võtavad struktuurimuutusi) sarnastes enda simulatsioonimeetodeid | | mil otsest | määral võib stsenaariumi realiseerumist pidada selle stsenaariumi ning jooksvate ja finantsnäitajate järjepidevuse, toetava ühtse narratiivi ning stsenaariumi tõenäosusjaotuse ja ajalooliste kogemuste suhtes. ei piirdu ajalooliste kogemustega ning seetõttu keskse tähtsusega olema eksperdihinnangud, mis arvesse muutuvaid riskikeskkondi (näiteks täheldatud ja stressisündmusi, mida on täheldatud riskikeskkondades väljaspool finantseerimisasutuse ajaloolist kogemust. Samuti on võimalik kasutada (näiteks Monte Carlo simulatsioone). |
| (14) Ankrustsenaarium | tavaliselt eesmärk raskusaste, stsenaariumina, raskusastme finantseerimisasutuse | | | pädeva asutuse koostatud stsenaariumi tüüp, mille on kehtestada konkreetse stressitesti standardne mis kehtestatakse finantseerimisasutustele kas mida tuleks stressitestil kohaldada, või võrdlusalusena, mida kasutatakse enda stsenaariumide väljatöötamisel. |
| (15) Riskiandmete koondamine | riskiandmete finantseerimisasutuse võimaldada riskitaluvuse/-valmiduse sortimist, | | | määratlemine, kogumine ja töötlemine vastavalt riskiaruandluse nõuetele, et finantseerimisasutusel mõõta enda tulemusi oma suhtes. See hõlmab andmekogumite ühendamist või lahutamist. |
| (16) Andmetaristu | füüsilised andmete ja riskiandmete poliitikat. | | säilitamiseks, | ja organisatsioonilised struktuurid ja vahendid ja infotehnoloogia (IT) arhitektuuri välja töötamiseks et toetada finantseerimisasutuse koondamist ja asutusesisest riskiaruandluse |