| (1) Test tal-istress tas-solvenza | tfisser makro-ta’ jew tal-valutazzjoni il- | pożizzjoni | il-valutazzjoni istituzzjoni, addizzjonali, istituzzjoni, | tal- impatt ta’ ċerti żviluppi, inklużi xenarji jew mikroekonomiċi, fuq il - pożizzjoni kapitali globali inkluż fuq ir - rekwiżiti tal -fondi proprji minimi bl- ipproġettar tar - riżorsi u r - rekwiżiti kapitali b’enfasi fuq il -vulnerabbiltajiet tal-istituzzjoni u tal- kapaċità tagħha li tassorbi t -telf u l- impatt fuq tas - solvenza tagħha. |
| (2) Test tal-istress tal-likwidità | tfisser makro-finanzjament likwidità addizzjonali | | il-valutazzjoni | tal-impatt ta’ ċerti żviluppi, inklużi xenarji jew mikroekonomiċi, minn perspettiva ta’ u likwidità u xokkijiet fuq il - pożizzjoni globali tal - ta’ istituzzjoni, inkluż fuq ir - rekwiżiti minimi jew tagħha. |
| (3) Test tal-istress kontroġerarkiku | tfisser karatteristiċi | iii. iv. | i. ii. | test tal-istress (tas-solvenza jew tal-likwidità) bil-kollha li ġejjin: isir mill-istituzzjonijiet permezz ta’ mudelli proprji interni żviluppati; huwa bbażat fuq is - suppożizzjonijiet jew ix - xenarji proprji tal-istituzzjoni, b’restrizzjonijiet konservattivi possibbli mill- awtoritajiet; huwa bbażat fuq id - data proprja tal-istituzzjoni u l-livell potenzjalment għoli ta’ granularità tad - data , bl-użu possibbli ta’ data esterna għal ċerta informazzjoni addizzjonali; u jik konċerna portafolli partikolari jew lill -istituzzjoni kollha kemm hi, u jipproduċi riżultati dettaljati dwar l - impatt potenzjali ta’ konċentrazzjonijiet ta’ skoperturi, rabtiet istituzzjonali u probabbiltajiet ta’ kontaġju fuq ir-rati ta’ telf tal-istituzzjoni. |
| (4) Test tal- istress ġerarkiku | tfisser karatteristiċi | iii. iv. | i. ii. v. | test tal-istress (tas-solvenza jew tal-likwidità) bil-kollha li ġejjin: isir mill-awtoritajiet kompententi jew minn awtoritajiet makroprudenzjali; huwa bbażat fuq suppożizzjonijiet (makroprudenzjali) ġenerali jew sistemiċi jew xenarji mfassla minn awtoritajiet kompetenti jew makroprudenzjali u applikabbli għall - istituzzjonijiet rilevanti kollha; awtoritajiet kompetenti jew awtoritajiet makroprudenzjali jġestixxu l - proċess u jikkalkul aw ir-riżultati b’inqas involviment tal -istituzzjonijiet milli fil-każ tat -test tal- istress kontroġerarkiku; huwa bbażat l - aktar fuq data aggregata tal-istituzzjoni u informazzjoni inqas dettaljata, skont is - suppożizzjonijiet tat -test tal- istress, jew xi drabi bbażat fuq data aktar dettaljata tal-istituzzjoni jekk ikun meqjus meħtieġ mill - awtoritajiet; u jippermetti qafas uniformi u komuni u valutazzjoni komparattiva tal- impatt ta’ eżerċizzju partikolari tal - ittestjar tal-istress tul l-istituzzjonijiet. |
| (5) Suppożizzjoni tal -karta bilanċjali statika | tfisser xenarji “karta mibdul komparabilità i. ii. | | | suppożizzjoni metodoloġika li skontha l - impatt tax - tat -test tal- istress irid jitkejjel fuq is - suppożizzjoni ta’ bilanċjali kostanti” u ta’ “mudell ta' negozju mhux jew stabbli” tul il-perjodu ta’ projezzjoni, li ttejjeb il-tar- riżultati fost l - istituzzjonijiet, u għalhekk: tipprojbixxi milli jiġu kkunsidrati, għall -kalkolu tal-impatt tax - xenarji, il -bidliet fl-assi u l-obbligazzjonijiet tal- istituzzjoni li jirriżultaw, b’ mod indikattiv, minn azzjonijiet ta’ ġestjoni, żidiet jew work -outs ta’ self eżistenti jew differenzi f’maturitajiet jew karatteristiċi oħra ta’ dawn l -assi jew obbligazzjonijiet (minkejja l-applikazzjoni tal- metodoloġija tat -test tal-istress, li tista’ tw assal għal bidliet fid - daqs u l - kompożizzjoni tal- karta bilanċjali, u b’mod partikolari l - bażi kapitali, fuq il - perjodu ta’ projezzjoni, minħabba, pereżempju, nuqqasijiet ġodda, indebolimenti, żidiet fl -istokk jew aġġustamenti tal -valur tal-assi finanzjarj i); u tippermetti l- inklużjoni ta’ assi u obbligazzjonijiet ġ odda sakemm dawn l- elementi ġodda jkollhom l - istess karatteristiċi ewlenin (maturitajiet, profili ta’ riskju, eċċ.) ta’ dawk esklużi. |
| (6) Suppożizzjoni tal -karta bilanċjali dinamika | tfisser xenarju bilanċjali perjodu bilanċ tax maniġment istituzzjonijiet. mill-interventi kondizzjonali | | jali - xenarju maniġment | suppożizzjoni metodoloġika li skontha l - impatt tax - tat -test tal- istress irid jitkejjel fuq il -possibilità ta’ karta mhux kostanti u ta’ mudell ta' negozju li jevolvi tul il - ta’ projezzjoni. Skont is- suppożizzjoni tal -karta dinamika, l- eżitu tat -test tal- istress jirrifletti taħlita impost u l - azzjonijiet risponsivi meħuda mill - li jnaqqsu l -komparabilità tar- riżultati tul l - L- ammont ta’ azzjonijiet risponsivi meħuda jista’ jkun kostrett jew mhux kostrett (eż. ppjanati mill- bidu u indipendenti mix - xenarju u/jew fuq ix - xenarji tat -test tal-istress). |
| (7) Test tal-istress fil-livell tal-portafoll | tfisser portafolli fattur | | wieħed | test tal-istress ta’ portafoll individwali jew bosta b’enfasi fuq l - implikazzjonijiet tax - xokkijiet minn ta’ riskju jew diversi fatturi ta’ riskju. |
| (8) Analiżi tas -sensittività | tfisser riskju li jew | jaffettwaw | test wieħed fuq | tal-istress li jkejjel l-impatt potenzjali ta’ fattur ta’ speċifiku jew ta’ diversi fatturi ta’ riskju sempliċi, lill-kapital jew lil- likwidità fuq portafoll partikolari l - istituzzjoni sħiħa. |
| (9) L- analiżi tax - xenarji | tfisser portafoll riskju, | iii. | li i. ii. | il-valutazzjoni tar- reżiljenza ta’ istituzzjoni jew ta’ għal xenarju speċifiku li tinkludi sett ta’ fatturi ta’ kollha għandu jkollhom il - karatteristiċi li ġejjin: huma allinjati b’mod internament konsistenti; il-fatturi ta’ riskju li jifformaw is-sett rilevanti jippresupponu l-okkorrenza fl- istess ħin ta’ avvenimenti pr ospettivi li jkopru firxa ta’ riskji u oqsma ta’ negozju; u is- sett ta’ fatturi ta’ riskju għandu wkoll l - għan li jiżvela, kemm jista’ jkun, in-natura ta’ riskji konnessi bejn il-portafolli u fiż - żmien, interazzjonijiet fis - sistema kollha u effetti ta’ feedback. |
| (10) Test għal stress bl -invers | tfisser tal-kummerċjali istituzzjoni tal-Artikolu xenarji stress karatteristiċi | iii. | test eżitu i. ii. | tal-istress tal-istituzzjoni li jibda mill-identifikazzjoni definit minn qabel (eż. punti li fihom mudell ta’ istituzzjoni ma jibqax vijabbli, jew li fihom l - tista’ titqies li qed tfalli jew probabbli tfalli fit -tifsira 32 tad-Direttiva 2014/59/UE) u mbagħad jesplora u ċirkustanzi li jistgħu jikkawżaw dan. L - ittestjar għal bl- invers għandu jkollu waħda jew aktar mill - li ġejjin: jintuża bħala għodda ta’ ġestjoni tar -riskju mmirata biex iżżid is -sensibilizzazzjoni tal-istituzzjoni dwar il-vulnerabbiltajiet tagħha billi l -istituzzjoni tidentifika u tivvaluta espliċitament ix - xenarji (jew taħlita ta’ xenarji) li jirriżultaw f’eżitu definit minn qabel; l- istituzzjoni tiddeċiedi dwar it -tip u l- ħin (avvenimenti skattaturi) ta’ azzjonijiet ta’ ġestjoni jew ta’ azzjonijiet oħra meħtieġa kemm għal (a) ir -rettifika ta’ fallimenti tan- negozju jew problemi oħrajn; u (b) l -allinjament tal- aptit għar - riskju tagħha mar - riskji attwali żvelati mill- ittestjar għal stress bl - invers; l- ittestjar għal stress bl - invers speċifiku jista’ jiġi applikat ukoll fil-kuntest tal-ippjanar tal- irkupru (eż. testijiet għal stress bl -invers applikati f’kuntest usa’ jistgħu jintużaw sabiex jinformaw test tal -istress ta’ pjan ta' rkupru billi jidentifikaw il - kundizzjonijiet li taħthom jista’ jkun hemm bżonn l -ippjanar tal-irkupru). |
| (11) Effetti indiretti jew ta’ feedback | tfisser feedback ikkawżati xokk jamplifikaw jikkawżaw | | oriġinali | l-effetti konsegwenzjali (in-natura tal-effetti ta’ mhijiex limitata għal effetti makroekonomiċi) mir - reazzjonijiet ta’ istituzzjonijiet individwali għal estern, li – b’mod aggregat – ġeneralment (jistgħu wkoll itaffu) tali xokk oriġinali, u b’he kk loop ta’ feedback negattiva ieħor. |
| (12) Severità tax - xenarju | tfisser deterjorament espress sot sever test s-severità | | tostanti ix tal- | il-grad ta’ severità tas- suppożizzjonijiet jew id - tax - xenarju (mil - linja bażi għal xenarju avvers) f’termini tal- varjabbli makroekonomiċi u finanzjarji (jew kwalunkwe suppożizzjoni oħra). Aktar ma jkun - xenarju, b’mod ġenerali, aktar ikun kbir l -impatt tat-istress fuq l - istituzzjoni, biex b’hekk tiġi ddeterminata attwali tat-test tal-istress. |
| (13) Plawżibbiltà tax - xenarju | tfisser jimmaterjalizza dak attwali, appoġġ esperjenzi storiċi, qed stress esperjenza jkollhom simulattivi | | ix - u jinbidlu li | il- grad safejn xenarju jista’ jitqies li x’aktarx fir-rigward tal-konsistenza tar-relazzjoni ta’ xenarju mal - varjabbli makroekonomiċi u finanzjarji l- appoġġ tax - xenarju minn narrativa koerenti u l - tax - xenarju mid-distribuzzjoni tal-probabilità u l-storiċi. Il - plawżibbiltà mhix limitata għal esperjenzi għalhekk il - ġudizzju espert li jqis ambjenti ta’ riskju li (eż. waqfiet strutturali osservati) u avvenimenti ta’ kienu osservati f’ambjenti ta’ riskju simili barra mill-storika diretta proprja tal- istituzzjoni għandu rwol ewlieni. Huwa wkoll possibbli li jintużaw metodi (eż/ simulazzjonijiet Monte Carlo). |
| (14) Xenarju ta’ ankraġġ | tfisser kompetenti tal-kemm jew xenarji | | istress bħala bħala proprji | tip ta’ xenarju normalment imfassal minn awtorità biex jistabbilixxi l -istandard tas- severità għal test partikolari, li huwa impost fuq l -istituzzjonijiet, x - xenarju li għandu jiġi applikat fit -test tal-istress punt ta’ riferiment tas- severità għall - iżvilupp tax - tal -istituzzjoni. |
| (15) Aggregazzjoni tad- data tar-riskju | tfisser skont hija tolleranza/mal-it- | tgħaqqid | id-definizzjoni, ir-tkun | il- ġbir u l - ipproċessar tad - data tar-riskju rekwiżiti tar -rapportar tar-riskju tal- istituzzjoni biex tista’ tkejjel il - prestazzjoni tagħha mqabbla mat - aptit għar - riskju tagħha. Dan jinkludi l -issortjar, jew it - tqassim ta’ settijiet ta’ data . |
| (16) Infrastruttura tad- data | tfisser u (IT) istituzzjoni | tinżamm | strutturi biex | u faċilitajiet fiżiċi u organizzattivi biex tinbena arkitettura ta’ data u teknoloġija tal -informatika tappoġġja l -aggregazzjoni tad- data tar-riskju tal- u l-politika interna dwar ir-rapportar tar-riskju. |