| (1) Simulare de criză pentru solvabilitate | înseamnă scenariilor generale minime proiectarea evidențierea capacității poziției | | | evaluarea impactului anumitor evoluții, inclusiv al macro - sau microeconomice, asupra poziției a capitalului unei instituții, inclusiv asupra cerințelor sau suplimentare de fonduri proprii ale acesteia, prin resurselor și cerințelor de capital ale instituției, vulnerabilităților instituției și evaluarea acesteia de a absorbi pierderile și impactul asupra sale de solvabilitate. |
| (2) Simulare de criză pentru lichiditate | înseamnă scenariilor finanțării generale sale | | minime | evaluarea impactului anumitor evoluții, inclusiv al macro sau microeconomic, din perspectiva și a lichidității, precum și a șocurilor asupra poziției a lichidității unei instituții, inclusiv asupra cerințelor sau suplimentare. |
| (3) Simulare de criză de jos în sus | înseamnă lichiditate) | iii. iv. | i. ii. | o simulare de criză (pentru solvabilitate sau având toate caracteristicile următoare: este efectuată de instituții pe baza propriilor modele elaborate la nivel intern; este bazată pe propriile ipoteze sau scenarii ale instituției, cu posibile constrângeri conservatoare din partea autorităților; este bazată pe datele proprii ale instituției și, posibil, pe un nivel ridicat de granularitate a datelor, cu o posibilă utilizare a datelor externe pentru unele informații suplimentare; și se referă la anumite portofolii sau la instituția în ansamblu, producând rezultate detaliate cu privire la impactul potențial al concentrării expunerilor, al legăturilor interne ale instituțiiei și al probabilităților de contagiune față de ratele de pierdere ale instituției. |
| (4) Simulare de criză de sus în jos | înseamnă lichiditate) | iii. iv. | i. ii. v. | o simulare de criză (pentru solvabilitate sau având toate caracteristicile următoare: este efectuată de autoritățile competente sau de autoritățile macroprudențiale; se bazează pe ipoteze sau scenarii generale sau sistemice (macroprudențiale) concepute de autoritățile competente sau de autoritățile macroprudențiale și se aplică tuturor instituțiilor relevante; autoritățile competente sau autoritățile macroprudențiale gestionează procesul și calculează rezultatele cu un nivel mai redus de implicare din partea instituțiilor decât în cazul simulării de criză de jos în sus; se bazează preponderent pe date agregate ale instituțiilor și pe informații mai puțin detaliate, în funcție de ipotezele care stau la baza simulării de criză sau, uneori, pe baza unor date mai detaliate ale instituțiilor, dacă acest lucru este considerat necesar de către autorități; și permite un cadru uniform și comun și o evaluare comparativă a impactului exercitat de un anumit exercițiu de simulare de criză la nivelul instituțiilor. |
| (5) Ipoteza unui bilanț static | înseamnă scenariilor „bilanț stabil” comparabilitatea i. ii. | | | o ipoteză metodologică conform căreia impactul de simulare de criză trebuie evaluat în ipoteza unui constant” și a unui „model de afaceri neschimbat sau pe parcursul perioadei de previzionare, sporind rezultatelor între instituții, prin urmare: interzicerea luării în considerare, în scopul calculării impactului scenariilor, a variațiilor de la nivelul activelor și datoriilor instituției care decurg, cu titlu indicativ, din acțiuni de administrare, majorări sau scoateri în afara bilanțului a împrumuturilor existente ori din diferențe la nivelul scadențelor sau din alte caracteristici ale acestor active sau datorii (în pofida aplicării metodologiei privind simularea de criză, care ar putea conduce la modificări ale dimensiunii și structurii bilanțului și, în special, ale bazei de capital, în perioada de previzionare, de exemplu, din cauza unor cazuri de neîndeplinire a obligațiilor de plată, a deprecierilor, a creșterii stocurilor sau a ajustărilor de valoa r e a activelor financiare); și permiterea includerii de noi active și datorii în măsura în care aceste noi elemente au aceleași caracteristici principale (scadențe, profiluri de risc etc.) cu cele excluse. |
| (6) Ipoteza unui bilanț dinamic | înseamnă scenariului eventualității fluctuant dinamic, între conducere, nivelul conducere intervenții condiționate | | scenariul instituțiilor. | o ipoteză metodologică conform căreia impactul de simulare de criză trebuie evaluat prin prisma unui bilanț neconstant și a unui model de afaceri în perioada de previzionare. În ipoteza bilanțului rezultatul simulării de criză reflectă o combinație impus și măsurile de răspuns luate de reducându - se comparabilitatea rezultatelor la Amploarea măsurilor de răspuns luate de poate fi constrânsă sau neconstrânsă (de exemplu, planificate încă de la început și independente și/sau de scenariul de simulare de criză). |
| (7) Simulare de criză la nivelul portofoliului | înseamnă individuale implicațiile factori | | de | o simulare de criză la nivelul unor portofolii sau al mai multor portofolii, cu accent pe șocurilor generate de un factor de risc unic sau de risc multipli. |
| (8) Analiza de senzitivitate | înseamnă al multipli anumit | | unui | o simulare de criză care măsoară impactul potențial factor de risc unic specific sau al unor factori de risc care afectează capitalul sau lichiditatea, asupra unui portofoliu sau asupra instituției în ansamblu. |
| (9) Analiza pe bază de scenarii | înseamnă portofoliu de | iii. | risc care i. ii. | evaluarea rezistenței unei instituții sau a unui într - un scenariu dat, care cuprinde un set de factori trebuie să aibă toate caracteristicile următoare: sunt aliniați în mod consecvent la nivel intern; factorii de risc care formează setul relevant presupun apariția simultană a unor evenimente anticipative care acoperă o serie de riscuri și domenii de activitate; și setul de factori de risc urmărește, de asemenea, să evidențieze, în cea mai mare măsură posibilă, natura riscurilor interconectate între portofolii și în timp, interacțiunile la nivel de sistem și efectele de feedback. |
| (10) Simulare de criză în sens invers | înseamnă pornește exemplu, instituții considerată dificultate explorând determina invers caracteristici: | iii. | trebuie i. ii. | o simulare de criză la nivelul instituției, care de la identificarea rezultatului predefinit (de punctele de la care un model de afaceri al unei devine neviabil sau în care instituția poate fi ca fiind în dificultate sau susceptibilă de a intra în în sensul articolului 32 din Directiva 2014/59/UE), apoi scenarii și circumstanțe care ar putea producerea acestuia. Simularea de criză în sens să aibă una sau mai multe dintre următoarele este utilizată ca instrument de administrare a riscurilor cu scopul de a crește gradul de conștientizare a instituției cu privire la vulnerabilitățile sale prin identificarea și evaluarea de către instituție în mod explicit a scenariilor (sau a unei combinații de scenarii) care duc la un rezultat predefinit; instituția decide cu privire la tipul și momentul (evenimentele declanșatoare) acțiunilor de gestionare sau al altor acțiuni necesare atât pentru (a) corectarea deficiențelor modelului de afaceri sau a altor probleme; cât și pentru (b) alinierea apetitului său la risc cu riscurile efective identificate ca urmare a simulării de criză în sens invers; se pot aplica, de asemenea, simulări de criză în sens invers specifice în contextul planificării redresării (de exemplu, pot fi utilizate simulări de criză în sens invers aplicate într - un context mai larg pentru a sta la baza unei simulări de criză pentru un plan de redresare prin identificarea condițiilor în care ar putea fi necesară planificarea redresării). |
| (11) Efecte de runda a doua sau de feedback | înseamnă nu răspunsurile care, pot suplimentar, | | se dacă atenua) | efectele de propagare (natura efectelor de feedback limitează la efectele macroeconomice) cauzate de instituțiilor individuale la un șoc inițial extern sunt agregate, amplifică în general (de asemenea, un astfel de șoc inițial, provocând astfel, o buclă de feedback negativă. |
| (12) Severitatea scenariului | înseamnă scenariului exprimat financiare severitate mai determinând | | mare | gradul de severitate a ipotezelor sau deteriorarea (de la scenariul de bază la un scenariu advers) în funcție de variabilele macroeconomice și subiacente (sau de alte ipoteze). Cu cât gradul de a scenariului este mai mare, în general, cu atât este impactul simulării de criză asupra instituției, astfel severitatea efectivă a simulării de criză. |
| (13) Plauzibilitatea scenariului | înseamnă materializare relației financiare coerentă și experiențe care întreruperi au anterioare esențial. exemplu, | | experienței țin fost observate | măsura în care se poate considera probabilitatea de a unui scenariu în ceea ce privește coerența scenariului respectiv cu variabilele macroeconomice și actuale, susținerea scenariului printr - o expunere și justificarea scenariului prin distribuția probabilității anterioare. Plauzibilitatea nu se limitează la anterioare și, astfel, raționamentele profesionale cont de medii de risc fluctuante (de exemplu, structurale observate) și evenimente de criză care în medii de risc similare din afara experienței directe proprii a instituției trebuie să joace un rol De asemenea, se pot utiliza metode de simulare (de simulări Monte Carlo). |
| (14) Scenariu de ancorare | înseamnă autoritate severitate instituțiilor, criză, elaborarea | | fie | un tip de scenariu conceput, de regulă, de o competentă pentru a stabili standardul de pentru o anumită simulare de criză, care este impus fie ca scenariu care trebuie aplicat în simularea de ca un criteriu de referință pentru severitate la propriilor scenarii ale instituției. |
| (15) Agregarea datelor de risc | înseamnă conformitate instituției performanța include | | | definirea, colectarea și prelucrarea datelor de risc în cu cerințele de raportare cu privire la riscuri ale pentru a permite acesteia să - și măsoare în raport cu toleranța/apetitul său la risc. Aceasta sortarea, integrarea sau separarea seturilor de date. |
| (16) Infrastructură de date | înseamnă construi a internă | datelor | | structuri și facilități fizice și organizaționale pentru a și a întreține arhitectura tehnologiei informației (TI) și pentru a sprijini agregarea datelor de risc și politica a instituției cu privire la raportarea riscurilor. |