| (1) Fizetőképességi stressztesztelés: | egyes szcenárióka beleértve minimumkövetelményeket követelményt tőkeforrásainak intézmény képességének, felmérése | | fejlemények, | beleértve a makro- vagy mikrogazdasági t, valamely intézmény általános tőkehelyzetére – a szavatolótőkére vonatkozó vagy pótlólagos szavatolótőke - – gyakorolt hatásának értékelése az intézmény és tőkekövetelményének előrejelzésével, a z gyengeségeinek kiemelése és a veszteségelnyelő valamint a fizetőképességére gyakorolt hatás mellett. |
| (2) Likviditási stressztesztelés: | egyes szcenáriókat, helyzetére vagy hatásának valamint | | fejlemények, pótlólagos | beleértve a makro- vagy mikrogazdasági valamely intézmény általános likviditási – beleértve a likviditási minimumkövetelményeket szavatolótőke -követelményt – gyakorolt értékelése finanszírozási és likviditási szempontból, sokkhatások tekintetében. |
| (3) Alulról felfelé (bottom - up) haladó stresszteszt: | a (fizetőképességi | iii. iv. | következő i. ii. | jellemzők mindegyikével rendelkező vagy likviditási) stressztesztelés: intézmények végzik el saját, házon belül kifejlesztett modelljeik használatával; az intézmény saját feltevésein vagy szcenárióin alapul, a hatóságok általi lehetséges konzervatív korlátozásokkal; az intézmény saját adatain alapul, és az adatok potenciálisan nagy mértékben részletesek, kiegészítő információként külső adatok esetleges használata mellett; és meghatározott portfóliókat érint vagy az intézmény egészét érinti, részletes eredményeket ad a kitettségkoncentrációk , az intézményi kapcsolatok és a fertőzési valószínűségek veszteségrátákra gyakorolt potenciális hatására vonatkozóan. |
| (4) Felülről lefelé haladó (top - down) stresszteszt: | a (fizetőképességi | iii. iv. | következő i. ii. v. | jellemzők mindegyikével rendelkező vagy likviditási) stressztesztelés: az illetékes hatóságok vagy makroprudenciális hatóságok végzik el; az illetékes vagy makroprudenciális hatóságok által kidolgozott és az össz es érintett intézményre alkalmazandó általános vagy rendszerszintű (makroprudenciális) feltevéseken vagy szcenáriókon alapul; az illetékes hatóságok vagy makroprudenciális hatóságok kezelik a folyamatot és számítják ki az eredményeket – az alulról felfelé haladó stresszteszthez képest – az intézmények kisebb mértékű bevonása mellett; többnyire összesített intézményi adatokon és kevésbé részletes információkon alapul a stresszteszt feltevéseitől függően, vagy néha részletesebb intézményi adatokon alapul, ha azt a hatóságok szükségesnek tartják; és egységes és közös keretet és egy adott stresszteszt gyakorlat hatásának intézmények közötti összehasonlító értékelését teszi lehetővé. |
| (5) Statikus mérleg feltételezés: | olyan szcenáriók mérleg” feltételezése eredmények ezáltal: i. ii. | | módszertani | feltételezés, amely szerint a stresszteszt hatását a tervezési időszak alatt végig egy „állandó és egy „változatlan vagy stabil üzleti modell” alapján kell értékelni, ami fokozza az intézmények közötti összehasonlíthatóságát, megtiltja az intézmény azon eszközei és kötelezettségei változásának figyelembevételét a szcenáriók hatásának számításánál, amelyek menedzsment intézkedésekből, a meglévő kölcsönök növekedéséből vagy követeléskezeléséb ő l, vagy a lejáratok, illetve ezen eszközök vagy kötelezettségek egyéb jellemzőinek eltéréséből (olyan stressztesztelési módszer alkalmazása ellenére, amely a mérleg méretének vagy összetételének, és különösen a saját tőke változását eredményezheti a te rvezési időszak alatt, például új bedőlések , értékvesztések, a pénzügyi eszközök állománynövekedése vagy értékhelyesbítése következtében) származik; és megengedi új eszközök és kötelezettségek beemelését a mérlegbe, amennyiben ezen új tételek fő jellemzői azonosak (lejárat, kockázati profil, stb.) a mérlegből kikerült eszközök és követelések jellemzőivel . |
| (6) Dinamikus mérleg feltételezés: | olyan szcenárió ál értékelni. stressztesztelés vezetés csökkenti összehasonlíthatóságát. mértéke tervezett stressztesztelési | landó | módszertani | feltételezés, amely szerint a stresszteszt hatását a tervezési időszak alatt végig egy nem mérleg és változó üzleti modell lehetősége alapján kell A dinamikus mérleg feltételezés keretében a eredménye az alkalmazott szcenárió és a válaszintézkedéseinek kombinációját tükrözi, ami az eredmények intézmények közötti A vezetés válaszintézkedéseinek lehet korlátozott vagy korlátlan (pl. a kezdetektől és a szcenáriótól független és/vagy a szcenáriótó l függő beavatkozások). |
| (7) Portfóliószintű stresszteszt: | egy középpontjában kockázati állnak. | | vagy | több portfólió stressztesztelése, amelynek az egyes kockázati tényezőkből vagy több tényezőből eredő sokkhatások következményei |
| (8) Érzékenység vizsgálat : | olyan konkrét tényezők gyakorolt | | stresszteszt, | amely – a tőkét vagy likviditást érintő – egy kockázati tényező vagy egyszerű többszörös kockázati adott portfólióra vagy az intézmény egészére lehetséges hatását méri. |
| (9) Szcenárió- elemzés: | egy kockázati ellenálló jellemzők | iii. | intézmény i. ii. | vagy egy portfólió adott, egy sor olyan tényezőt magában foglaló szcenárióval szembeni képességének vizsgálata, amelyek a következő mindegyikével rendelkeznek: belső szempontból következetes módon összehangoltak; a vonatkozó halmazt alkotó kockázati tényezők előfeltételezik egy sor kockázatot és üzleti területet lefedő előretekintő események egyidejű bekövetkezését; és a kockázati tényezők célja továbbá, hogy a lehető legnagyobb mértékben feltárják a kapcsolódó kockázatok természetét a portfóliók tekintetében és az idő múlásával, a rendszerszintű kölcsönhatásokat és a visszacsatolási hatásokat. |
| (10) Fordított stresszteszt: | olyan (pl. válik, cikke fizetésképtelenné meghatározásából körülményeket, fordított következők | iii. | intézményi amelynél vagy értelmében i. ii. | stresszteszt, amely az előre definiált kimenet az intézmény üzleti modellje életképtelenné amelynél az intézmény a 2014/59/EU irányelv 32. vett fizetésképtelen, vagy valószínűleg váló intézménynek tekintendő) indul ki, majd feltárja azon szcenáriókat és amelyek ennek bekövetkeztét idézhetik elő. A stresszteszt egy vagy több jellemzővel rendelkezik a közül: az intézmény saját gyengeségeivel kapcsolatos ismereteinek bővítésére irányuló kockázatkezelési eszközként használják, azáltal, hogy az intézmény kifejezetten azonosítja és értékeli azon szcenáriókat (vagy szcenáriók kombinációját) amelyek az előre definiált kimenetet eredményezik; az intézmény határoz a kezelés módjáról és időzítéséről (kiváltó események) vagy egyéb, a) az üzleti kudarcok vagy más problémák korrigálásához; és b) kockázatvállaló hajlandóságának a fordított stresszteszt által feltárt tényleges kockázatokkal való összehangolásához szükséges intézkedésekről; speciális fordított stresszteszt alkalmazható helyreállítás tervezésével összefüggésben is (pl. szélesebb körben végzett fordított stresszteszt használható arra, hogy információt szolgáltasson egy helyreállít ási terv stresszteszteléséhez azon feltételek azonosításával, amelyek mellett a helyreállítást meg kell tervezni). |
| (11) Másodlagos hatások vagy visszacsatolási hatások: | az válaszai hatások hatásokra), mérsékelhetik negatív | | egyes | intézmények egy eredeti külső sokkhatásra adott által okozott tovagyűrűző hatások (a visszacsatolási természete nem korlátozódik makrogazdasági amelyek – összességében – általában erősítik (de is) az ilyen eredeti sokkhatást, ezáltal további visszacsatolási mechanizmust okozv a. |
| (12) A szcenárió súlyossága: | a (a mögöttes bármely súlyosabb stresszteszt meghatározva | szcenárió | kiindulási | feltételezései vagy romlása súlyosságának mértéke helyzettől egy kedvezőtlen szcenárió ig) a makrogazdasági és pénzügyi változókban (vagy más feltételezésben) kifejezve. Általában minél helyzetekre készül a szcenárió, annál nagyobb lesz a intézményre gyakorolt hatása, ezáltal a stresszteszt tényleges súlyosságát. |
| (13) A szcenárió valószerűsége: | annak teki makrogazdasági következetessége, alátámasztása tapasztalatok nem változó vélemények kockázati múltbeli kulcsfontosságú (pl. | | mértéke, nthető korlátozódik Monte | hogy egy szcenárió megvalósulása mennyire valószínűnek az adott szcenárió aktuális és pénzügyi változókhoz való viszonyának a szcenárió koherens narratíva általi és a szcenárió valószínűségeloszlás és múltbeli általi támogatása te kintetében. A valószerűség a múltbeli tapasztalatokra, ennélfogva a kockázati környezeteket figyelembe vevő szakértői (pl. megfigyelt strukturális törések) és a hasonló környezetekben az intézmény saját közvetlen tapasztalatán kívül megfigyelt stresszesemények is szerepet játszanak. Szimulációs módszereket Carlo szimulációk) is lehet használni. |
| (14) Anchor szcenárió : | rendszerint súlyossági szcenárió stressztesztelés súlyossági szcenárióinak | | | egy illetékes hatóság által egy adott stresszteszt előírásának meghatározására kidolgozott típus, amelyet intézmények számára írnak elő vagy a során alkalmazandó szcenárióként, vagy referenciaértékként az intézmény saját kidolgozásához. |
| (15) Kockázati adatok összesítése: | kockázati intézmény összhangban intézmény kockázattűrésével/kockázatvállalási magában vagy | | lebontását. | adatok meghatározása, gyűjtése és feldolgozása az kockázati adatszolgáltatási kötelezettségével annak érdekében, hogy lehetővé tegye az számára teljesítményének összemérését hajlandóságával. Ez foglalja az adathalmazok rendezését, egyesítését |
| (16) Adatinfrastruktúra: | fizikai informatikai az jelentésekre érdekében. | | vagy intézmény | szervezeti struktúrák és létesítmények adat és (IT) architektúra kiépítéséhez és fenntartásához kockázati adatai összesítésének és a kockázati vonatkozó belső szabályzatok támogatása |