+7.5 Opsummering af resultater og scoring
---+323. Efter ovenstående vurdering bør de kompetente myndigheder vurdere, om de eksisterende …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Opsummering af resultater og scoring

7.5 Opsummering af resultater og scoring

1. Oversigt

,
323. Efter ovenstående vurdering bør de kompetente myndigheder vurdere, om de eksisterende …
Efter ovenstående vurdering eksisterende kapitalgrundlagsressourcer investeringsselskabet er eller opsummering af resultater betragtningerne i tabel 9.kan ogbør de kompetente myndigheder vurdere, om sikrer en forsvarlig dækning af de risici, som blive eksponeret for. Denne vurdering bør indgå i ledsages af en levedygtighedsscore, der byggerde en på 92

Tabel 9 – Tilsynsmæssige betragtninger vedrørende fastsættelse af en score for kapitalgrundlaget

Score Tilsynsmæssig Betragtninger vurdering

1 Kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning udgør en lav risiko for investeringsselskabets levedygtighed.• • • •Investeringsselskabet er i stand til bekvemt at opfylde sin P2G med tilgængelig CET1-kapital, hvor det er relevant. Investeringsselskabet har et kapitalgrundlag, der ligger et godt stykke over dets kapitalgrundlag og yderligere kapitalgrundlagskrav, og forventes at gøre det fremtiden. Vurderingen af konjunkturudsving, herunder i givet fald stresstest eller følsomhedsanalyser, afslører ingen mærkbar risiko med hensyn til konjunkturudsvings indvirkning på kapitalgrundlaget. Investeringsselskabet har en pålidelig og troværdig kapitalplan, der kan være effektiv, hvis der bliver behov for det.i
2 Kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning udgør en middellav risiko for investeringsselskabets levedygtighed.• • •Investeringsvirksomheden har vanskeligt ved at opfylde P2G med dets tilgængelige CET1-kapital. De afbødende styringstiltag, der er iværksat for at imødegå dette, virker troværdige. Vurderingen af konjunkturudsving, herunder i givet fald stresstest eller følsomhedsanalyser, afslører et lavt risikoniveau med hensyn til konjunkturudsvings virkning på kapitalgrundlaget, men styringstiltag til at afhjælpe dette vurderes at være troværdige og effektive. Investeringsselskabet har en pålidelig og troværdig kapitalplan, der kan være effektiv, hvis der bliver behov for det, selv om den ikke modvirker enhver risiko.
3 Kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning udgør en middelhøj risiko for investeringsselskabets levedygtighed.• • •Investeringsselskabet opfylder ikke P2G med dets tilgængelige CET1-kapital. Der er bekymring for, hvorvidt de afbødende styringstiltag, der er iværksat for at imødegå dette, er troværdige. Vurderingen af cykliske økonomiske udsving, herunder i givet fald stresstest eller følsomhedsanalyser, afslører et middelhøjt risikoniveau med hensyn til cykliske økonomiske svingningers indvirkning på kapitalgrundlaget. Styringstiltag vil muligvis ikke kunne afhjælpe dette på tilfredsstillende og effektiv vis. Investeringsselskabets kapitalplan forventes ikke at være effektiv.93
Score Tilsynsmæssig Betragtninger vurdering
4 Kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning udgør en høj risiko for investeringsselskabets levedygtighed.• • •Investeringsselskabet opfylder ikke P2G (eller det har bevidst ikke fastsat P2G) med dets tilgængelige CET1-kapital og vil ikke kunne gøre det inden for en overskuelig fremtid. De afbødende styringstiltag, der er iværksat for at imødegå dette, er ikke troværdige eller effektive. Vurderingen af konjunkturudsving, herunder i givet fald stresstest eller følsomhedsanalyser, viser, at investeringsselskabet ikke kan opfylde dets yderligere kapitalgrundlagskrav på grund af konjunkturudsving. Styringstiltag vil ikke kunne afhjælpe dette på troværdig eller effektiv vis. Investeringsselskabet har ingen kapitalplan, eller dets plan er klart utilstrækkelig.94
Score Supervisory view Considerations
1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.• • • •The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.• •The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations•analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/