+7.5 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása
---+323. A fenti értékelést követően az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk arról, hogy a …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása

7.5 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása

1. Áttekintés

,
323. A fenti értékelést követően az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk arról, hogy a …

A fenti értékelést követően az illetékes hatóságoknak véleményt kell alkotniuk arról, hogy a meglévő szavatolótőke -források megbízható fedezetet nyújtanak-e azokra a kockázatokra, amelyeknek a befektetési vállalkozás ki van vagy ki l ehet téve. Ennek az álláspontnak tükröződnie kell a megállapítások összefoglalásában, amelyet a 9. táblázatban meghatározott megfontolásokon alapuló életképességi pontszám kísér.

9. táblázat – Felügyeleti megfontolások a tőkemegfelelési pontszám hozzáren delésével kapcsolatban

Besorolás Felügyeleti Megfontolások vélemény

1 A tartott szavatolótőke összege alacsony szintű kockázatot jelent a befektetési vállalkozás• •A befektetési vállalkozás adott esetben képes a P2G-jének kényelmesen megfelelni a rendelkezésre álló elsődleges alapvető tőkével. A befektetési vállalkozás szavatolótőkéjének szintje kényelmesen meghaladja a szavatolótőkéjét ésa 95
Besorolás Felügyeleti Megfontolások vélemény életképességére nézve.• •kiegészítő szavatolótőke - követelményt, és várhatóan a jövőben is így lesz. A ciklikus gazdasági ingadozások értékelése, beleértve adott esetben a stresszteszteket vagy érzékenységi elemzéseket, nem tár fel érzékelhető kockázatot a ciklikus gazdasági ingadozásoknak szavatolótőkére gyakorolt hatásával kapcsolatban. A befektetési vállalkozás megbízható és hiteles tőketervvel rendelkezik, amely szükség esetén hatékony lehet.a
2 A tartott szavatolótőke összege közepesen alacsony szintű kockázatot jelent a befektetési vállalkozás életképességére nézve.• • •A befektetési vállalkozásnak nehézséget okoz P2G-jének elérése a rendelkezésre álló elsődleges alapvető tőkével. Az e nehézség kezelését célzó vezetői kockázatcsökkentő intézkedések hitelesek és hatékonyak. A ciklikus gazdasági ingadozások értékelése beleértve adott esetben a stresszteszteket vagy az érzékenységi elemzéseket is – alacsony szintű kockázatot tár fel a ciklikus gazdasági ingadozások szavatolótőkére gyakorolt hatásával kapcsolatban, de az ennek kezelésére irányuló vezetői intézkedéseket hitelesnek és hatékonynak értékelik. A befektetési vállalkozás megalapozott és hiteles tőketervvel rendelkezik, amely ugyan kockázatmentes, de szükség esetén hatékony lehet.–
3 A tartott szavatolótőke összege közepesen magas szintű kockázatot jelent a befektetési vállalkozás életképességére nézve.• • •A befektetési vállalkozás nem teljesíti P2G-jét rende lkezésre álló elsődleges alapvető tőkével. Aggályok merültek fel az ennek kezelésére irányuló vezetői kockázatcsökkentő intézkedések hitelességével és hatékonyságával kapcsolatban. A ciklikus gazdasági ingadozások értékelése, beleértve adott esetben a stresszteszteket vagy érzékenységi elemzéseket, közepes szintű kockázatot tár fel a ciklikus gazdasági ingadozások szavatolótőkére gyakorolt hatásával kapcsolatban. Előfordulhat, hogy a vezetői intézkedések nem kezelik hitelesen és hatékonyan ezt a problémát. A befektetési vállalkozás tőketerve valószínűleg nem lesz hatékony.a
4 A tartott szavatolótőke összege magas szintű kockázatot•A befektetési vállalkozás nem teljesíti P2G-jét (vagy szándékosan nem hozta létre a P2G- t) rendelkezésre álló elsődleges alapvető tőkével, és ezta 96
Besorolás Felügyeleti Megfontolások vélemény jelent a befektetési vállalkozás életképességére nézve.• •a belátható jövőben nem fogja tudni megtenni. Az ennek kezelését célzó vezetői kockázatcsökkentő intézkedések nem tekinthetők sem hitelesnek, sem hatékonynak. A ciklikus gazdasági ingadozások értékelése beleértve adott esetben a stresszteszteket vagy érzékenységi elemzéseket is – azt mutatja, hogy befektetési vállalkozás a ciklikus gazdasági ingadozások miatt megszegné kiegészítő szavatolótőke -követelményét. Az irányítási intézkedések nem fogják hitelesen és hatékonyan kezelni ezt a problémát. A befektetési vállalkozás nem rendelkezik tőketervvel, vagy olyan tervvel, amely nyilvánvalóan nem megfelelő.– a 97
Score Supervisory view Considerations
1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.• • • •The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.• •The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations•analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/