+7.5 Souhrn zjištění a stanovení skóre
---+323. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o tom, zda …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Souhrn zjištění a stanovení skóre

7.5 Souhrn zjištění a stanovení skóre

1. Přehled

,
323. Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu o tom, zda …

Po provedení výše uvedeného hodnocení by příslušné orgány měly získat představu

  • o tom, zda stávající kapitálové zdroje poskytují spolehlivé pokrytí rizik, kterým je nebo může být investiční podnik vystaven. Tato představa by se měla odrazit v souhrnu zjištění doplněném o skóre životaschopnosti, které vychází z posouzení faktorů uvedených v tabulce 9.

Tabulka 9 – Faktory, které orgány dohledu zohlední při určování skóre u kapitálové přiměřenosti

Skóre Názor orgánů Posuzované faktory dohledu

1 Výše drženého kapitálu představuje nízké riziko pro životaschopnost• •Investiční podnik je v příslušných případech schopen bez obtíží splnit svůj P2G dostupným kmenovým kapitálem tier Investiční podnik udržuje úroveň kapitálu bez obtíží nad úrovní kapitálových a dodatečných kapitálových požadavků a předpokládá se, že tomu tak bude i v budoucnu.1. 84
Skóre Názor orgánů dohledu investičního podniku.• •Posuzované faktory Posouzení cyklických ekonomických výkyvů, včetně případného zátěžového testování nebo analýz citlivosti, neodhaluje žádné zjevné riziko, pokud jde o dopad cyklických ekonomických výkyvů na kapitál. Investiční podnik má věrohodný a důvěryhodný kapitálový plán, který může být v případě potřeby účinný.
2 Výše drženého kapitálu představuje středně nízké riziko pro životaschopnost investičního podniku.• • •Investiční podnik má obtíže při plnění svého P2G svým dostupným kmenovým kapitálem tier 1. Zmírňující opatření vedení k řešení těchto obtíží jsou věrohodná a účinná. Posouzení cyklických ekonomických výkyvů, včetně případného zátěžového testování nebo analýz citlivosti, odhaluje nízkou úroveň rizika, pokud jde o dopad cyklických ekonomických výkyvů na kapitál, ale opatření vedení k jejich řešení jsou hodnocena jako věrohodná a účinná. Investiční podnik má věrohodný a důvěryhodný kapitálový plán, který sice není bez rizika, ale v případě potřeby může být účinný.
3 Výše drženého kapitálu představuje středně vysoké riziko pro životaschopnost investičního podniku.• • •Investiční podnik neplní svůj P2G dostupným kmenovým kapitálem tier 1. Existují obavy ohledně věrohodnosti účinnosti zmírňujících opatření vedení, která tuto situaci mají řešit. Posouzení cyklických ekonomických výkyvů, případně včetně zátěžového testování nebo analýz citlivosti, odhaluje střední míru rizika, pokud jde o dopad cyklických ekonomických výkyvů na kapitál. Opatření vedení nemusí tento problém spolehlivě a účinně řešit. Investiční podnik má kapitálový plán, který pravděpodobně nebude účinný.a
4 Výše drženého kapitálu představuje vysoké riziko pro životaschopnost investičního podniku.• • •Investiční podnik nesplňuje svůj P2G (nebo úmyslně nezavedl P2G ) dostupným kmenovým kapitálem tier 1 a nebude toho v dohledné budoucnosti schopen. Zmírňující opatření vedení k řešení této situace nejsou věrohodná ani účinná. Z posouzení cyklických ekonomických výkyvů, případně včetně zátěžového testování nebo analýz citlivosti, vyplývá, že investiční podnik by v důsledku cyklických ekonomických výkyvů porušil svůj dodatečný kapitálový požadavek. Opatření vedení tuto situaci nebudou věrohodně ani účinně řešit. Investiční podnik nemá kapitálový plán nebo má kapitálový plán, který je zjevně nedostatečný.85
Score Supervisory view Considerations
1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.• • • •The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.• •The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations•analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/