+7.5 Išvadų apibendrinimas ir balo skyrimas
---+323. Atsižvelgdamos į pirmiau nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų susidaryti …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Išvadų apibendrinimas ir balo skyrimas

1. Apžvalga

323. Atsižvelgdamos į pirmiau nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų susidaryti …

Atsižvelgdamos į pirmiau nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų susidaryti nuomonę, ar esamais nuosavų lėšų ištekliais rizika, kurią investicinė įmonė patiria arba gali patirti, yra patikimai padengiama. Ši nuomonė turėtų būti išdėstyta išvadų santraukoje, kartu su išvadomis, remiantis 9 lentelėje išdėstytais analizės kriterijais, pažymimas gyvybingumo balas.

9 lentelė. Priežiūriniai analizės kriterijai, pagal kuriuos skiriamas kapitalo pakankamumo balas

Balas Priežiūros Analizės kriterijai institucijos nuomonė

1 Turimų nuosavų lėšų kiekis kelia nedidelę riziką investicinės įmonės gyvybingumui.	• • • •	Investicinė įmonė gali nesunkiai patenkinti savo P2G poreikius, kai taikytina, turimu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu. Investicinės įmonės turimos nuosavos lėšos pakankamai viršija jos nuosavų lėšų ir papildomų nuosavų lėšų reikalavimą ir tikimasi, kad taip bus ir ateityje. Cikliškų ekonominių svyravimų vertinimas, įskaitant, jei taikytina, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizę, neatskleidžia jokios pastebimos rizikos, susijusios su cikliškų ekonominių svyravimų poveikiu nuosavoms lėšoms. Investicinė įmonė turi realistišką ir patikimą kapitalo planą ir tikėtina, kad prireikus jis būtų veiksmingas.
2 Turimų nuosavų lėšų kiekis investicinės įmonės gyvybingumui kelia	•	Investicinei įmonei sunku pasiekti savo P2G su turimu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu. Tam sunkumui įveikti	86

Balas Priežiūros Analizės kriterijai institucijos nuomonė

vidutinę arba mažą riziką.	• •	numatyti rizikos mažinimo veiksmai yra patikimi veiksmingi. Cikliškų ekonominių svyravimų vertinimas, įskaitant, jei taikytina, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizę, atskleidžia nedidelę riziką, susijusią su cikliškų ekonominių svyravimų poveikiu nuosavoms lėšoms, tačiau valdymo veiksmai šiai problemai spręsti vertinami kaip patikimi ir veiksmingi. Investicinė įmonė turi realistišką ir patikimą kapitalo planą ir tikėtina, kad prireikus jis būtų veiksmingas, nors šiokios tokios rizikos esama.	ir
3 Turimų nuosavų lėšų kiekis investicinės įmonės gyvybingumui kelia vidutinę arba didelę riziką.	• • •	Investicinė įmonė nepasiekia savo P2G su turimu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu. Susirūpinimą kelia šiam klausimui spręsti numatytų rizikos mažinimo veiksmų patikimumas ir veiksmingumas. Cikliškų ekonominių svyravimų vertinimas, įskaitant, jei taikytina, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizę, atskleidžia vidutinę riziką, susijusią su cikliškų ekonominių svyravimų poveikiu nuosavoms lėšoms. Valdymo veiksmais ši rizika gali nebūti patikimai ir veiksmingai pašalinta. Investicinė įmonė turi kapitalo planą, bet vargu ar jis būtų veiksmingas.
4 Turimų nuosavų lėšų kiekis investicinės įmonės gyvybingumui kelia didelę riziką.	• • •	Investicinė įmonė neatitinka jai taikomų P2G (arba sąmoningai jų neparengė) su turimu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu ir artimiausiu metu negalės jų atitikti. Tam spręsti numatyti rizikos mažinimo veiksmai nelaikomi nei patikimais, nei veiksmingais. Įvertinus cikliškus ekonominius svyravimus, įskaitant, jei taikytina, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizę, paaiškėjo, kad investicinė įmonė dėl cikliškų ekonominių svyravimų pažeistų savo papildomų nuosavų lėšų reikalavimą. Valdymo veiksmais ši rizika nebus patikimai ir veiksmingai pašalinta. Investicinė įmonė neturi kapitalo plano arba turi akivaizdžiai netinkamą kapitalo planą.	87

Score Supervisory view Considerations

1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.	• • • •	The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.	• • •	The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.	• • •	The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.	• •	The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations	•	analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/