+7.5 Sinteza constatărilor și atribuirea punctajului
---+323. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opin ie cu …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Sinteza constatărilor și atribuirea punctajului

7.5 Sinteza constatărilor și atribuirea punctajului

1. Prezentare generală

,
323. În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opin ie cu …

În urma evaluării de mai sus, autoritățile competente trebuie să - și formeze o opin ie cu privire la măsura în care resursele de fonduri proprii existente oferă o acoperire solidă a riscurilor la care firma de investiții este sau poate fi expusă. Acest punct de vedere trebuie să se reflecte într - un rezumat al constatărilor, însoțit de un punctaj de viabilitate bazat pe considerațiile specificate în tabelul 9.

Tabelul 9 – Considerații de supraveghere pentru atribuirea unui punctaj adecvării capitalului

Punctaj Opinia de Considerații supraveghere

1 Valoarea fondurilor proprii deținute prezintă un nivel scăzut de risc pentru viabilitatea firmei de investiții.• • • •Firma de investiții este în măsură să - și îndeplinească mod confortabil P2G cu fondurile proprii de nivel 1 de bază disponibile, după caz. Firma de investiții deține un nivel de fonduri proprii care depășește cu mult fondurile proprii și cerința de fonduri proprii suplimentare și se preconizează că va face acest lucru în viitor. Evaluarea fluctuațiilor economice ciclice, inclusiv, dacă este cazul, simulările de criză sau analizele de sensibilitate, nu evidențiază niciun risc perceptibil ceea ce privește impactul fluctuațiilor economice ciclice asupra fondurilor proprii. Firma de investiții dispune de un plan de capital plauzibil și credibil care are potențialul de a fi eficace dacă este necesar.în în
2 Valoarea fondurilor proprii deținute prezintă un nivel mediu - scăzut de risc pentru viabilitatea firmei de investiții.• •Firma de investiții întâmpină dificultăți în a - și îndeplini P2G cu fondurile proprii de nivel 1 d e bază disponibile. Gestionarea măsurilor de atenuare pentru a aborda această dificultate este evaluată ca fiind credibilă eficientă. Evaluarea fluctuațiilor economice ciclice, inclusiv, dacă este cazul, simulările de criză sau analizele de sensibilitate, indică un nivel scăzut de risc în ceea ce privește impactul fluctuațiilor economice ciclice asupra fondurilor proprii, dar acțiunile de gestionare pentru aborda acest aspect sunt evaluate ca fiind credibile eficiente.și a și 93
Punctaj Opinia de Considerații supraveghere•Firma de investiții dispune de un plan de capital plauzibil și credibil care, deși nu este lipsit de riscuri, are potențialul de a fi eficace dacă este necesar.
3 Valoarea fondurilor proprii deținute prezintă un nivel mediu - ridicat de risc pentru viabilitatea firmei de investiții.• • •Firma de investiții nu își îndeplinește P2G cu fonduri proprii de nivel 1 de bază disponibile. Există preocupări cu privire la credibilitatea și eficacitatea acțiunilor de atenuare întreprinse de conducere pentru a aborda acest aspect. Evaluarea fluctuațiilor economice ciclice, inclusiv, dacă este cazul, simulările de criză sau analizele de sensibilitate, indică un nivel mediu de risc în ceea ce privește impactul fluctuațiilor economice ciclice asupra fondurilor proprii. Este posibil ca acțiunile de gestionare să nu abordeze în mod credibil și eficace acest aspect. Firma de investiții dispune de un plan de capital care este puțin probabil să fie eficace.
4 Valoarea fondurilor proprii deținute prezintă un nivel ridicat de risc pentru viabilitatea firmei de investiții.• • •Firma de investiții nu își îndeplinește P2G (sau nu înființat în mod deliberat P2G) cu fonduri proprii de nivel 1 de bază disponibile și nu va putea face acest lucru în viitorul apropiat. Gestionarea acțiunilor de atenuare a acestei probleme nu este evaluată nici ca fiind credibilă, nici ca fiind eficace. Evaluarea fluctuațiilor economice ciclice, inclusiv, dacă este cazul, simulările de criză sau analizele de sensibilitate, arată că firma de investiții și - ar încălca ce rința de fonduri proprii suplimentare din cauza fluctuațiilor economice ciclice. Acțiunile de gestionare nu vor aborda această problemă nici în mod credibil, nici în mod eficace. Firma de investiții nu are un plan de capital sau un plan care este în mod evident inadecvat.a 94
Score Supervisory view Considerations
1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.• • • •The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.• •The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations•analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/