+7.5 Tulemuste kokkuvõte ja skoori määramine
---+323. Following the above assessment, competent authorities should form a view on whether existing …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Tulemuste kokkuvõte ja skoori määramine

323. Pärast eespool kirjeldatud hindamist peaksid pädevad asutused kujundama seisukoha, kas olemasolevad omavahendite ressursid tagavad usaldusväärse katte riskidele, millele investeerimisühing on või võib olla avatud. See seisukoht peaks kajastuma tulemuste kokkuvõttes, mis esitatakse koos tabelis 9 loetletud kaalutluste alusel antud elujõulisuse skooriga.

Tabel 9. Kapitali adekvaatsuse skoori määramise järelevalvekaalutlused

Skoor Järelevalveline Kaalutlused arvamus

1 Hoitavate omavahendite kogus põhjustab•Investeerimisühing suudab raskusteta täita oma 2. samba kapitalisuunist olemasolevate esimese taseme põhiomavahenditega, kui asjakohane.88
Skoor Järelevalveline Kaalutlused arvamus investeerimisühingu elujõulisusele väikest riski.• • •Investeerimisühingu omavahendite tase ületab oluliselt omavahendite ja täiendavate omavahendite nõuet, ning eeldatakse, et see on nii ka tulevikus. Majanduse tsükliliste kõikumiste hindamisel, sealhulgas stressitestide või tundlikkusanalüüsidega, kui asjakohane, ei sedastata märgatavat riski seoses majanduse tsükliliste kõikumiste mõjuga omavahenditele. Investeerimisühingul on usutav ja usaldusväärne kapitaliplaan, mis võib olla vajaduse tekkimisel tõhus.
2 Hoitavate omavahendite kogus põhjustab investeerimisühingu elujõulisusele keskmist või väikest riski.• • •Investeerimisühingul on raskusi oma 2. samba kapitalisuunise täitmisel oma olemasolevate esimese taseme põhiomavahenditega. Juhtkonna võetavaid leevendusmeetmeid olukorra lahendamiseks hinnatakse usaldusväärseks ja tõhusaks. Majanduse tsükliliste kõikumiste hindamisel, sealhulgas stressitestide või tundlikkusanalüüsidega, kui asjakohane, sedastatakse väike risk seoses majanduse tsükliliste kõikumiste mõjuga omavahenditele, kuid selle lahendamiseks võetavad juhtimismeetmed on usaldusväärsed ja tõhusad. Investeerimisühingul on usutav ja usaldusväärne kapitaliplaan, mis ei ole riskivaba, kuid võib olla vajaduse korral tõhus.
3 Hoitavate omavahendite kogus ja koosseis põhjustavad investeerimisühingu elujõulisusele keskmist või suurt riski.• • •Investeerimisühing ei täida oma 2. samba kapitalisuunist olemasolevate esimese taseme põhiomavahenditega. Juhtkonna leevendusmeetmete usaldusväärsus tõhusus selle probleemi lahendamiseks on küsitav. Majanduse tsükliliste kõikumiste hindamisel, sealhulgas stressitestide või tundlikkusanalüüsidega, kui asjakohane, sedastatakse keskmine risk seoses majanduse tsükliliste kõikumiste mõjuga omavahenditele. Juhtkonna meetmed ei pruugi seda probleemi usaldusväärselt ja tõhusalt lahendada. Investeerimisühingul on kapitaliplaan, mis ei ole tõenäoliselt tõhus.ja
4 Hoitavate omavahendite kogus ja koosseis põhjustavad investeerimisühingu•Investeerimisühing ei suuda oma 2. samba kapitalisuunist olemasolevate esimese taseme põhiomavahenditega täita (või ei ole 2. samba kapitalisuunist tahtlikult kehtestanud) ja ei suuda seda teha ka lähitulevikus. Juhtkonna leevendusmeetmeid89
Skoor Järelevalveline Kaalutlused arvamus elujõulisusele suurt riski.• •selle probleemi lahendamiseks hinnatakse ebausaldusväärseks ja ebatõhusaks. Majanduse tsükliliste kõikumiste hindamisel, sealhulgas stressitestide või tundlikkusanalüüsidega, kui asjakohane, sedastatakse, et investeerimisühing rikuks oma täiendavate omavahendite nõuet majanduse tsükliliste kõikumiste tõttu. Juhtkonna meetmed lahenda seda probleemi ei usaldusväärselt ega tõhusalt. Investeerimisühingul ei ole kapitaliplaani või see on ilmselgelt ebaadekvaatne.ei 90

1. Ülevaade

,
323. Following the above assessment, competent authorities should form a view on whether existing …

Following the above assessment, competent authorities should form a view on whether existing own funds resources provide sound coverage of the risks to which the investment firm is or may be exposed. This view should be reflected in a summary of findings, accompanied by a viability score based on the considerations specified in Table 9.

Table 9 - Supervisory considerations for assigning a score to capital adequacy
Score Supervisory view Considerations
1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.• • • •The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.• •The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations•analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/