+7.5 Samenvatting van bevindingen en toekenning van scores
---+323. Na voorgaande beoordeling dienen bevoegde autoriteiten zich een beeld te vormen van de mate …
---+Score Supervisory view Considerations

7.5 Samenvatting van bevindingen en toekenning van scores

7.5 Samenvatting van bevindingen en toekenning van scores

1. Overzicht

,
323. Na voorgaande beoordeling dienen bevoegde autoriteiten zich een beeld te vormen van de mate …

Na voorgaande beoordeling dienen bevoegde autoriteiten zich een beeld te vormen van de mate waarin het bestaande eigen vermogen een goede dekking biedt van de risico’s waaraan de beleggingsonderneming is of kan worden blootgesteld. Dit beeld dient te worden verwoord in een samenvatting van bevindingen die vergezeld gaat van een levensvatbaarheidsscore op basis van de in tabel 9 genoemde overwegingen.

Tabel 9 – Overwegingen van de toezichthouder voor het toekennen van een score voor toereikendheid van het kapitaal

Score Standpunt van de Overwegingen toezichthouder

1 Het bedrag van het aangehouden eigen vermogen vormt een laag risico voor de levensvatbaarheid van de beleggingsonderneming.• • • •De beleggingsonderneming kan haar ruimschoots voldoen aan de P2G met beschikbaar CET1-kapitaal, indien van toepassing. De beleggingsonderneming houdt een eigen vermogen aan dat ruim boven het voor haar geldende eigenvermogens- en aanvullend-eigenvermogensvereiste ligt en zal dat naar verwachting ook in de toekomst doen. De beoordeling van conjuncturele economische schommelingen, met inbegrip van eventuele stresstests of gevoeligheidsanalyses indien van toepassing, brengt geen waarneembaar risico aan het licht wat betreft het effect van conjuncturele economische schommelingen op het eigen vermogen. De beleggingsonderneming heeft een plausibel geloofwaardig kapitaalplan dat indien noodzakelijk doeltreffend kan zijn.en
2 De omvang en samenstelling van het aangehouden eigen vermogen vormen een gemiddeld tot laag risico voor de levensvatbaarheid van de beleggingsonderneming.• •De beleggingsonderneming heeft moeite om met haar beschikbare CET1-kapitaal aan de P2G voldoen. De maatregelen van het management om deze moeilijkheid te verminderen, worden geloofwaardig en doeltreffend beoordeeld. Uit de beoordeling van conjuncturele economische schommelingen, met inbegrip, indien van toepassing, van stresstests of gevoeligheidsanalyses, blijkt een laag risiconiveau wat betreft het effect van conjuncturele economische schommelingen op het eigen vermogen, maar de beheersmaatregelen omte als 101
Score Standpunt van de Overwegingen toezichthouder•dit aan te pakken worden geloofwaardig doeltreffend beoordeeld. De beleggingsonderneming heeft een plausibel geloofwaardig kapitaalplan dat weliswaar niet zonder risico is, maar indien noodzakelijk doeltreffend kan zijn.en en
3 De omvang en samenstelling van het aangehouden eigen vermogen vormen een gemiddeld tot hoog risico voor de levensvatbaarheid van de beleggingsonderneming.• • •De beleggingsonderneming voldoet met het beschikbare CET1-kapitaal niet aan de P2G. Er zijn twijfels over de geloofwaardigheid doeltreffendheid van de maatregelen die het management neemt om dit probleem aan te pakken. De beoordeling van conjuncturele economische schommelingen, met inbegrip van eventuele stresstests of gevoeligheidsanalyses indien van toepassing, brengen een gemiddeld risico aan het licht wat betreft het effect van conjuncturele economische schommelingen op het eigen vermogen. Dit wordt mogelijk niet geloofwaardige en doeltreffende wijze aangepakt door maatregelen van het management. De beleggingsonderneming heeft een kapitaalplan waarvan het niet waarschijnlijk is dat het doeltreffend zal zijn.en op
4 De omvang en samenstelling van het aangehouden eigen vermogen vormen een hoog risico voor de levensvatbaarheid van de beleggingsonderneming.• • •De beleggingsonderneming realiseert haar P2G niet (of heeft opzettelijk geen P2G geformuleerd) met beschikbaar CET1-kapitaal en zal hier ook in voorzienbare toekomst niet in slagen. maatregelen van het management om dit probleem aan te pakken, zijn niet geloofwaardig noch doeltreffend. Uit de beoordeling van conjuncturele economische schommelingen, met inbegrip van eventuele stresstests of gevoeligheidsanalyses, blijkt dat beleggingsonderneming als gevolg van conjuncturele economische schommelingen haar aanvullend-eigenvermogensvereiste niet zou nakomen. Dit zal niet op geloofwaardige doeltreffende wijze worden aangepakt door maatregelen van het management. De beleggingsonderneming heeft geen kapitaalplan of een kapitaalplan dat duidelijk ontoereikend is.de De de en 102
Score Supervisory view Considerations
1 The amount of own funds held pose a low level of risk to the viability of the investment firm.• • • •The investment firm is able to comfortably meet its P2G with available CET1 capital, where applicable. The investment firm holds a level of own funds comfortably above its own funds and additional own funds requirement and is expected to do so in the future. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, do not reveal any discernible risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. The investment firm has a plausible and credible capital plan that has the potential to be effective if required.
2 The amount of own funds held pose a medium-low level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm has difficulty meeting its P2G with its available CET1 capital. Management mitigating actions to address this difficulty are assessed as credible and efficient. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a low level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds, but management actions to address this are assessed as credible and efficient. The investment firm has a plausible and credible capital plan that, although not without risk, has the potential to be effective if required.
3 The amount of own funds held pose a medium-high level of risk to the viability of the investment firm.• • •The investment firm does not meet its P2G with available CET1 capital. There are concerns about the credibility and effectiveness of management mitigating actions to address this. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity analyses, reveal a medium level of risk regarding the impact of cyclical economic fluctuations on own funds. Management actions may not credibly and effectively address this. The investment firm has a capital plan that is unlikely to be effective.
4 The amount of own funds held pose a high level of risk to the viability of the investment firm.• •The investment firm does not meet its P2G (or deliberately has not established P2G) with available CET1 capital and will not be able to do so in the foreseeable future. Management mitigating actions to address this are assessed as neither credible nor effective. The assessment of cyclical economic fluctuations, including if applicable stress testing or sensitivity
Score Supervisory view Considerations•analyses, reveal that the investment firm would breach its additional own funds requirement due to cyclical economic fluctuations. Management actions will neither credibly nor effectively address this. The investment firm has no capital plan, or one that is manifestly inadequate.

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/