REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 710/2014 tat-23 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-kundizzjonijiet uniformi tal-applikazzjoni tal-proċess ta' deċiżjonijiet konġunti dwar ir-rekwiżiti prudenzjali speċifiċi għall-istituzzjonijiet skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 710/2014
tat-23 ta' Ġunju 2014
li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-kundizzjonijiet uniformi tal-applikazzjoni tal-proċess ta' deċiżjonijiet konġunti dwar ir-rekwiżiti prudenzjali speċifiċi għall-istituzzjonijiet skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (1), u b'mod partikolari, it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 113(5) tagħha,
Billi:
(1)
Skambju effiċjenti ta' informazzjoni xierqa huwa essenzjali biex jintlaħqu d-deċiżjonijiet konġunti dwar l-adegwatezza tal-fondi proprji, il-miżuri ta' sorveljanza rigward is-superviżjoni tal-likwidità, il-livell ta' likwidità u r-rekwiżiti kapitali applikati għal kull istituzzjoni ta' grupp u l-grupp.
(2)
Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni konsistenti tal-proċess biex jintlaħqu d-deċiżjonijiet konġunti, huwa importanti li kull pass jiġi spjegat tajjeb. Proċess ċar jiffaċilita wkoll skambju ta' informazzjoni, jippromwovi għarfien reċiproku, jiżviluppa relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet superviżorji u jippromwovi superviżjoni effettiva.
(3)
Sabiex issir il-valutazzjoni tar-riskji kif ukoll il-valutazzjoni tal-profil tar-riskju tal-likwidità għal grupp ta' istituzzjonijiet, is-superviżur konsolidant għandu jkollu stampa ġenerali tal-attivitajiet imwettqa mill-istituzzjonijiet kollha fil-grupp, inkluż l-istituzzjonijiet li joperaw barra mill-Unjoni. Għaldaqstant għandu jkun hemm interazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni u s-superviżuri tal-pajjiżi terzi sabiex dawk tal-ewwel ikunu jistgħu jivvalutaw ir-riskji globali li l-grupp jaffaċċja.
(4)
Ippjanar f'waqtu u realistiku għall-proċess tad-deċiżjonijiet konġunti huwa essenzjali. Kull awtorità kompetenti involuta għandha tipprovdi lis-superviżur konsolidanti b'tagħrif rilevanti fuq bażi regolari. Sabiex il-valutazzjonijiet individwali jiġu ppreżentati u interpretati b'mod konsistenti u uniformi, jeħtieġ li jiġi introdott mudell komuni għar-riżultati tar-rieżami superviżorju u l-proċessi ta' evalwazzjoni li jkun speċifiku għall kull istituzzjoni.
(5)
Biex tiġi żgurata kundizzjoni uniformi tal-applikazzjoni, l-istadji li jridu jiġu segwiti għat-twettiq tal-valutazzjoni konġunta tar-riskju u għat-teħid tad-deċiżjonijiet konġunti għandhom jiġu stabbiliti, filwaqt li jiġi rikonoxxut li ċerti kompiti tal-valutazzjoni konġunta tar-riskju u l-proċess tad-deċiżjonijiet konġunti jistgħu jsiru b'mod parallel u oħrajn sekwenzjalment.
(6)
Sabiex issir aktar faċli biex jittieħdu d-deċiżjonijiet konġunti, huwa importanti li l-awtoritajiet kompetenti involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet jinvolvu ruħhom fi djalogu bejniethom, b'mod partikolari qabel ma jiġu ffinalizzati r-rapporti tal-valutazzjoni tar-riskju u d-deċiżjonijiet konġunti.
(7)
Is-superviżur konsolidant għandu jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti involuti bl-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għat-tħejjija tal-valutazzjoni tar-riskju individwali tagħhom u t-teħid tad-deċiżjonijiet konġunti dwar il-kapital u l-likwidità.
(8)
Ir-rapport li jinkludi l-valutazzjoni tar-riskju tal-grupp huwa dokument ewlieni li jgħin lill-awtoritajiet kompetenti biex jifhmu u jirreġistraw il-valutazzjoni tal-profil tar-riskju globali tal-grupp bankarju bil-għan li jintlaħqu d-deċiżjonijiet konġunti dwar l-adegwatezza tal-fondi proprji u l-livell ta' fondi proprji li l-grupp jeħtieġ li jżomm. Ir-rapport li jinkludi l-valutazzjoni tal-profil tar-riskju tal-likwidità tal-grupp huwa dokument importanti li jgħin lill-awtoritajiet kompetenti biex jifhmu, jivvalutaw u jirreġistraw il-valutazzjoni tal-profil tal-likwidità globali tal-grupp. Sabiex il-valutazzjoni tar-riskju globali u l-valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità tal-grupp jiġu ppreżentati b'mod konsistenti, jiġu appoġġati diskussjonijiet sinifikanti fost l-awtoritajiet kompetenti u ssir valutazzjoni msaħħa tar-riskji tal-grupp bankarju transfruntier, għandhom jiġu stabbiliti mudelli komuni għal dawn ir-rapporti.
(9)
Filwaqt li jiġi rikonoxxut li r-riżultati tal-proċess tar-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni speċifikati fl-Artikolu 97 tad-Direttiva 2013/36/UE jistgħu jiġu dokumentati b'mod differenti madwar l-Istati Membri skont l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali b'kunsiderazzjoni wkoll għal-linji gwida maħruġa mill-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea) (ABE) skont l-Artikolu 107(2) tad-Direttiva 2013/36/UE, il-mudelli standard għandhom jipprovdu formati konsistenti għall-komunikazzjoni tas-sejbiet u r-riżultati tal-proċess tar-rieżami superviżorju bil-għan li jintlaħqu d-deċiżjonijiet konġunti.
(10)
La r-rapport tal-valutazzjoni tar-riskju tal-grupp u lanqas ir-rapport li jinkludi l-valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità tal-grupp ma għandu jkun limitat għal aggregazzjoni ta' kontribuzzjonijiet individwali minn awtoritajiet kompetenti. Iż-żewġ rapporti għandhom jintużaw bħala għodda biex titwettaq il-valutazzjoni konġunta tar-riskji tal-grupp kollu u tiġi analizzata l-interazzjoni tal-affarijiet intragrupp.
(11)
Billi jiġu stabbiliti proċessi ċari għall-kontenut u l-artikulazzjoni tad-deċiżjonijiet konġunti għandu jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet konġunti jkunu motivati b'mod sħiħ u jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ tad-deċiżjonijiet konġunti u l-infurzar tagħhom.
(12)
Sabiex il-proċess li jrid jiġi segwit ġaladarba jintlaħqu d-deċiżjonijiet konġunti jiġi ċċarat u tiġi pprovduta trasparenza dwar it-trattament tal-eżitu ta' dawn id-deċiżjonijiet u tiġi ffaċilitata azzjoni ta' segwitu xierqa fejn meħtieġ, għandhom jiġu stabbiliti standards dwar il-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet konġunti motivati b'mod sħiħ u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom.
(13)
Il-proċess li jrid jiġi segwit għall-aġġornamenti tad-deċiżjonijiet konġunti għandu jiġi stabbilit sabiex jiġi żgurat li jkun hemm approċċ konsistenti u trasparenti, kif ukoll involviment xieraq tal-awtoritajiet kompetenti u l-komunikazzjoni tar-riżultati.
(14)
Il-proċess tad-deċiżjonijiet konġunti skont l-Artikolu 113 tad-Direttiva 2013/36/UE jinkludi l-proċess li jrid jiġi segwit meta ma tintlaħaq l-ebda deċiżjoni konġunta. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' applikazzjoni uniformi dwar dan l-aspett tal-proċess, l-artikulazzjoni tad-deċiżjonijiet motivati b'mod sħiħ u t-trattament tal-fehmiet u r-riżervi espressi mis-superviżuri ospitanti, għandhom jiġu stabbiliti standards li jkopru l-iskeda ta' żmien biex jittieħdu d-deċiżjonijiet fin-nuqqas ta' deċiżjonijiet konġunti, u l-komunikazzjoni tad-dettalji ta' tali deċiżjonijiet.
(15)
Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni;
(16)
L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2);
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
[based on national classification until common categorisation approach is in place as per EBA Guidelines for common SREP methodologies and procedures; the category to which the institution is assigned shall reflect also its systemic importance]
Reference date:
Total assets (million EUR) at reference date:
Competent authority:
Overall SREP assessment
Overall SREP score (following the capital and liquidity adequacy assessment):
This section should contain a summary of the assessments made in the sections below.
Capital adequacy assessment
Within this section please provide: (1) a summary of the assessment of the capital adequacy; (2) the preliminary proposal for the joint decision, including a statement on the adequacy of own funds at the respective entity level and any required level of own funds in excess of the requirements set out in Chapter Four of Title VII of Directive 2013/36/EU (CRD) and in Regulation (EU) No 575/2013 (CRR); (3) the outlook for next assessment period; and, (4) a description of any other capital-related supervisory measures (1).
Within this section please also describe how SREP capital estimates have been derived and how ICAAP capital estimates have been taken into account, if assessed as reliable.
Liquidity Adequacy Assessment
Within this section please provide: (1) a summary of the assessment of the liquidity adequacy; (2) the proposal for the joint decision, including a statement on the adequacy of liquidity at the respective entity level and any required supervisory measures, where applicable; (3) the outlook for the next assessment period; and, (4) a description of any other supervisory measures to address the deficiencies identified, where applicable.
Depending on the timing of the joint decision on liquidity, this assessment should either mirror the findings summarised in the Liquidity SREP report (see template in Annex 5), or provide an updated assessment.
A. Business model analysis (viability and sustainability)
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the business model, strategy and financial position within the observed period; (2) the supervisory assessment of the viability of the current business model and sustainability of the strategy; and, (3) any relevant supervisory measures, including capital and non-capital supervisory measures.
B. Internal governance arrangements
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the internal governance framework within the observed period; (2) deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to internal governance requirements; (4) the outlook for the next assessment period; (5) actions to be taken by the institution, and, (6) any relevant supervisory measures, including capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
C. Risks to solvency
C.1 Credit and counterparty risk
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
C.2 Settlement/delivery risk
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
C.3 Inter-concentration risk
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
C.5 IRRBB
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
C.6 Operational risk
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
C.7 Risk of excessive leverage
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
C.8 Other risks material to the institution, as applicable (please specify)
Score:
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of other identified risks to solvency in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of liquidity and funding risks in the observed period; (2) control deficiencies identified; (3) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to risk; (4) the outlook for the next assessment period; (5) risk mitigating actions to be taken by the institution; and, (6) any relevant supervisory measures including, capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
Depending on the timing of the joint decision on liquidity, this assessment should either mirror the findings summarised in the Liquidity SREP report (see template in Annex 5), or provide an updated assessment.
Should the assessment of liquidity and funding risks highlight significant issues in relation to funding risk requiring the allocation of capital to mitigate impacts from an increased cost of funding, please describe how it is reflected in the additional own funds requirements, if relevant.
E. Systemic risk
Within this section please provide: (1) a description of the evolution of the risk in the observed period; (2) the outlook for the next assessment period; and, (3) any supervisory measures, including capital and non-capital supervisory measures.
F. ICAAP review
Within this section please provide: (1) a summary of the findings of the assessment of the reliability of the ICAAP framework and institution’s own quantification of risks and the consequent allocation of appropriate internal capital; (2) a description of the evolution of ICAAP framework in the observed period; (3) deficiencies identified; (4) issues of non-compliance with the CRR and the CRD in relation to the ICAAP; (5) mitigating actions to be taken by the institution; and (6) any relevant supervisory measures, including capital and non-capital supervisory measures to address the deficiencies and non-compliance issues.
The section should also have a statement on whether ICAAP estimates are considered reliable and could serve as an input into the assessment of capital adequacy.
G. Inter-risk diversification effects
Taking into account the outcome of the ICAAP assessments and internal capital estimates, and only in case diversification effects are recognised, please provide within this section a description of the impact of diversification effects and define the extent to which benefits from the diversification effects can be taken into account in the determination of capital adequacy.
Within this section please summarise the results and their impact on capital adequacy of institutions own stress tests and their reconciliation with supervisory stress tests, including the explanation of how the stress testing buffer was derived, where applicable.
Other relevant information
Within this section please provide other information deemed relevant by the competent authority for the purposes of the group risk assessment and not provided above.
Quantitative Indicators agreed by the consolidating supervisor and the host EEA competent authorities (pursuant to RTS/ITS on colleges of supervisors)
Please list any quantitative indicators agreed to be shared while developing the joint risk assessment report for the purposes of reaching a joint decision.
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
Awtorità kompetenti:
Elementi SREP
Riżultat
A.
Mudell ta' Negozju (vijabilità u sostenibilità)
B.
Arranġamenti ta' governanza interna
C.
Riskji għas-solvenza
C.1
Riskju tal-kreditu u tal-kontraparti
C.2
Riskju tas-saldu/tal-konsenja
C.3
Riskju tal-interkonċentrazzjoni
C.4
Riskju tas-suq
C.5
IRRBB
C.6
Riskju operattiv
C.7
Riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv
C.8
Riskji oħrajn sinifikanti għall-istituzzjoni, kif applikabbli (jekk jogħġbok speċifika)
C.9
Riskji oħrajn sinifikanti għall-istituzzjoni, kif applikabbli (jekk jogħġbok speċifika)
Dawn ir-riżultati għandhom ikunu konsistenti mal-valutazzjonijiet rispettivi skont id-deċiżjoni konġunta tal-likwidità. Skont iż-żmien tad-deċiżjoni konġunta dwar il-likwidità, din il-valutazzjoni għandha jew tirrifletti s-sejbiet spjegati fil-qosor fir-rapport SREP tal-likwidità, jew tipprovdi valutazzjoni aġġornata.
E.
Riskju sistemiku (riskju li l-istituzzjoni titfa' fuq is-sistema finanzjarja)
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
Awtorità kompetenti:
Elementi SREP
Partiti tal-memoranda
Rekwiżit/stima kapitali SREP kumplessiva (inkluż indikatur proxy superviżorju, fejn applikabbli) (f'miljuni ta' EUR)
Rekwiżiti kapitali tal-Pilastru 1, fejn applikabbli (f'miljuni ta' EUR)
Stima ICAAP (f'miljuni ta' EUR)
A.
Mudell ta' Negozju (vijabilità u sostenibilità)
B.
Arranġamenti ta' governanza interna
C.
Riskji għas-solvenza (riskji u kontrolli)
C.1
Riskju tal-kreditu u tal-kontraparti
C.2
Riskju tas-saldu/tal-konsenja
C.3
Riskju tal-interkonċentrazzjoni
C.4
Riskju tas-suq
C.5
IRRBB
C.6
Riskju operattiv
C.7
Riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv
C.8
Riskji oħrajn sinifikanti għall-istituzzjoni, kif applikabbli (jekk jogħġbok speċifika)
C.9
Riskji oħrajn sinifikanti għall-istituzzjoni, kif applikabbli (jekk jogħġbok speċifika)
D.
Riskji għal-likwidità — Riskju ta' finanzjament (spiża ta' perspettiva ta' finanzjament)
E.
Riskju sistemiku (riskju li l-istituzzjoni titfa' fuq is-sistema finanzjarja)
F.
Effetti ta' diversifikazzjoni interriskju
G.
Ippjanar kapitali / bafer tat-test tal-istress (fejn applikabbli)
Ippjanar kapitali / Bafer tat-test tal-istress ibbażat fuq ir-riżultati tat-testijiet tal-istress ICAAP, fejn applikabbli
Rikonċiljazzjoni tat-testijiet tal-istress ICAAP b'testijiet tal-istress superviżorji u l-ippjanar kapitali li jirriżulta minnu / bafer tal-ittestjar tal-istress, fejn applikabbli
Riżultat kapitali SREP (proposta preliminari għal diskussjoni dwar id-deċiżjoni konġunta)
Rekwiżit/stima kapitali SREP kumplessiva
Rekwiżiti kapitali totali tal-Pilastru 1
Stima kapitali ICAAP totali
Stima kapitali SREP totali
Valutazzjoni tal-adegwatezza kapitali (il-kapital huwa vvalutat bħala adegwat/inadegwat)
Adegwat/Inadegwat
Rekwiżiti ta’ fondi proprji addizzjonali
Total tal-komponenti jew approċċ olistiku (formulati bħala ammont jew proporzjon, jew kombinament tat-tnejn)
PartitI tal-memoranda (valuri fid-data ta' referenza)
Fondi proprji totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
Fondi proprji tas-Saff 1 (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
Fondi proprji tal-ekwità komuni tas-Saff 1 (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza
Assi totali bir-riskju ppeżat (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza
Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji applikabbli fl-Istat Membru tad-domiċilju b'konformità mal-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, filwaqt li titqies kwalunkwe miżura adottata jew rikonoxxuta skont l-Artikolu 458 ta' dak ir-Regolament u l-arranġamenti tranżitorji stipulati fil-Parti X ta' dak ir-Regolament
Il-livell tal-bafer kapitali ta' konservazzjoni li l-istituzzjoni hija meħtieġa żżomm b'konformità mal-Artikolu 129 tad-Direttiva 2013/36/UE
Il-livell tal-bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni li jrid jinżamm mill-istituzzjoni b'konformità mal-Artikolu 130 tad-Direttiva 2013/36/UE
Il-livell tal-bafer tar-riskju sistemiku li l-istituzzjoni hija meħtieġa żżomm b'konformità mal-Artikolu 133 tad-Direttiva 2013/36/UE
Il-livell ta' kwalunkwe bafer G-SII jew bafer O-SII li l-istituzzjoni hija meħtieġa żżomm b'konformità mal-Artikolu 128(3) u (4) tad-Direttiva 2013/36/UE
Kwalunkwe rekwiżit prudenzjali ieħor applikabbli għall-istituzzjoni, inkluż skont l-Artikolu 103 tad-Direttiva 2013/36/UE, miżuri makroprudenzjali u rakkomandazzjonijiet tal-EBA u l-BERS
MUDELL TAR-RAPPORT TAL-VALUTAZZJONI TAR-RISKJU TA' GRUPP
Ir-rapport ta' valutazzjoni tar-riskju tal-Grupp għandu jinkludi bħala annessi r-rapporti SREP kollha mibgħuta mill-awtorità kompetenti rilevanti. Ir-rapport ta' valutazzjoni tar-riskju tal-grupp għandu jkun issupplimentat b'taqsiriet tar-riżultati (Tabella 1) u l-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital (Tabella 2).
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta’ EUR) fid-data ta’ referenza:
Valutazzjoni SREP kumplessiva tal-grupp:
Riżultat SREP kumplessiv (wara l-valutazzjoni tal-adegwatezza kapitali u tal-likwidità):
Din it-taqsima għandu jkollha taqsira tal-valutazzjonijiet li saru fit-taqsimiet ta’ hawn taħt,
Valutazzjoni tal-adegwatezza kapitali
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) taqsira tal-valutazzjoni tal-adegwatezza kapitali; (2) il -proposta għad-deċiżjoni konġunta, inkluża stqarrija dwar l-adegwatezza tal-fondi proprji fil-livell tal-grupp u kwalunkwe livell meħtieġ ta’ fondi proprji li jeċċedu r-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu Erbgħa tat-Titolu VII tad-Direttiva 2013/36/UE (CRD) u fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 (CRR); (3) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; u, (3) deskrizzjoni ta’ kwalunkwe miżura superviżorja oħra relatata mal-kapital (1).
F’din it-taqsima jekk jogħġbok iddeskrivi wkoll kif wasalt għall-istimi tal-kapital SREP u kif tqiesu l-istimi tal-kapital ICAAP, jekk ikunu vvalutati bħala affidabbli.
Valutazzjoni tal-Adegwatezza tal-Likwidità
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) taqsira tal-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità; (2) il-proposta għal deċiżjoni konġunta, inkluża stqarrija dwar l-adegwatezza tal-likwidità fil-livell tal-grupp u kwalunkwe miżura superviżorja meħtieġa fejn applikabbli; (3) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; u, (4) dekrizzjoni ta’ kwalunkwe miżura superviżorja oħra biex ikunu indirizzati n-nuqqasijiet, fejn applikabbli.
Skont iż-żmien tad-deċiżjoni konġunta dwar il-likwidità, din il-valutazzjoni għandha jew tirrifletti s-sejbiet spjegati fil-qosor fir-rapport ta’ valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità tal-Grupp (ara l-mudell fl-Anness 7), jew tipprovdi valutazzjoni aġġornata.
A. Analiżi tal-mudell ta’ negozju (vijabilità u sostenibilità)
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-mudell ta’ negozju, l-istrateġija u l-pożizzjoni finanzjarja fi żmien il-perjodu osservat; (2) il-valutazzjoni superviżorja tal-vijabilità tal-mudell ta’ negozju attwali u s-sostenibilità tal-istrateġija; u, (3) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali.
B. Arranġamenti ta’ governanza interna
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-qafas ta’ governanza interna fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-rekwiżiti ta’ governanza; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni, u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C. Riskji għas-solvenza
C.1 Kreditu u riskju tal-kontraparti
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C.2 Riskju tas-saldu/tal-konsenja
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C.3 Riskju tal-interkonċentrazzjoni
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C.5 IRRBB
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C.6 Riskju operattiv
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C.7 Riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C.8 Riskji oħrajn sinifikanti għall-istituzzjoni, kif applikabbli (jekk jogħġbok speċifika)
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni ta’ riskji identifikati oħrajn għas-solvenza fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-likwidità u r-riskji tal-finanzjament fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
Skont iż-żmien tad-deċiżjoni konġunta dwar il-likwidità, din il-valutazzjoni għandha jew tirrifletti s-sejbiet spjegati fil-qosor fir-rapport ta’ valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità tal-Grupp (ara l-mudell fl-Anness 7), jew tipprovdi valutazzjoni aġġornata.
Jekk il-valutazzjoni tal-likwidità u r-riskji ta’ finanzjament jenfasizzaw kwistjonijiet sinifikanti b’relazzjoni mar-riskju ta’ finanzjament li jeħtieġ l-allokazzjoni ta’ kapital għall-mitigazzjoni tal-impatti minn spiża ta’ finanzjament ikbar, jekk jogħġbok iddeskrivi kif inhu rifless fir-rekwiżiti ta’ fondi proprji addizzjonali, jekk ikun rilevanti.
E. Riskji sistemiċi
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju fi żmien il-perjodu osservat; (2) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; u, (3) kwalunkwe miżura superviżorja, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali.
F. Reviżjoni ICAAP
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) taqsira tas-sejbiet tal-valutazzjoni tal-affidabilità tal-qafas ICAAP u l-kwantifikazzjoni tar-riskji u l-allokazzjoni konsegwenti ta’ kapital intern xieraq; (2) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-qafas ICAAP fil-perjodu osservat; (3) nuqqasijiet identifikati; (4) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mal-ICAAP; (5) azzjonijiet ta’ mitigazzjoni li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti, inklużi miżuri superviżorji kapitali u mhux kapitali biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
Din it-taqsima għandu jkollha wkoll stqarrija dwar jekk l-istimi ICAAP jitqisux bħala affidabbli u jistgħux iservu ta’ input tal-valutazzjoni tal-adegwatezza kapitali.
G. Effetti ta’ diversifikazzjoni interriskju
Meta jitqies l-eżitu tal-valutazzjonijiet ICAAP u l-istimi tal-kapital intern, u f’każ biss li l-effetti tad-diversifikazzjoni jkunu rikonoxxuti, jekk jogħġbok ipprovdi f’din it-taqsima deskrizzjoni tal-impatt tal-effetti tad-diversifikazzjoni u iddefinixxi kemm jistgħu jitqiesu l-benefiċċji mill-effetti tad-diversifikazzjoni fid-determinazzjoni tal-adegwatezza kapitali.
F’din it-taqsima jekk jogħġbok spjega fil-qosor ir-riżultati u l-impatt tagħhom fuq l-adegwatezza kapitali tat-testijiet tal-istress tal-istituzzjonijiet stess u r-rikonċiljazzjoni tagħhom mat-testijiet tal-istress superviżorji, inkluża l-ispjegazzjoni ta’ kif wasalt għall-bafer tal-ittestjar tal-istress, fejn applikabbli.
Informazzjoni rilevanti oħra
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni oħra meqjusa bħala rilevanti mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-grupp u li mhux ipprovdut fuq (eż. informazzjoni meħtieġa biex ikunu ssodisfati r-rekwiżiti tal-Artikolu 6(5) ta’ dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.
Indikaturi kwantitattivi li hemm qbil dwarhom bejn is-superviżur konsolidant u l-awtoritajiet kompetenti tal-EEA ospitanti (wara RTS/ITS dwar il-kulleġġi tas-superviżuri)
Jekk jogħġbok elenka kwalunkwe indikaturi li hemm qbil li jitqassmu waqt li jiġi żviluppat ir-rapport ta’ valutazzjoni tar-riskju konġunt għall-finijiet ta’ lħuq ta’ deċiżjoni konġunta.
Riskji oħrajn sinifikanti għall-istituzzjoni, kif applikabbli (jekk jogħġbok speċifika)
C.9
Riskji oħrajn sinifikanti għall-istituzzjoni, kif applikabbli (jekk jogħġbok speċifika)
D.
Riskji għal-likwidità — Riskju ta' finanzjament (spiża ta' perspettiva ta' finanzjament)
E.
Riskju sistemiku (riskju li l-istituzzjoni titfa' fuq is-sistema finanzjarja)
F.
Effetti ta' diversifikazzjoni interriskju
G.
Ippjanar kapitali / bafer tat-test tal-istress (fejn applikabbli)
Ippjanar kapitali / Bafer tat-test tal-istress ibbażat fuq ir-riżultati tat-testijiet tal-istress ICAAP, fejn applikabbli
Rikonċiljazzjoni tat-testijiet tal-istress ICAAP b'testijiet tal-istress superviżorji u l-ippjanar kapitali li jirriżulta minnu / bafer tal-ittestjar tal-istress, fejn applikabbli
Ippjanar kapitali / Bafer tat-test tal-istress ibbażat fuq ir-riżultati tat-testijiet tal-istress ICAAP, fejn applikabbli
Rikonċiljazzjoni tat-testijiet tal-istress ICAAP b'testijiet tal-istress superviżorji u l-ippjanar kapitali li jirriżulta minnu / bafer tal-ittestjar tal-istress, fejn applikabbli
Ippjanar kapitali / Bafer tat-test tal-istress ibbażat fuq ir-riżultati tat-testijiet tal-istress ICAAP, fejn applikabbli
Rikonċiljazzjoni tat-testijiet tal-istress ICAAP b'testijiet tal-istress superviżorji u l-ippjanar kapitali li jirriżulta minnu / bafer tal-ittestjar tal-istress, fejn applikabbli
Riżultat ta' deċiżjoni konġunta (ibbażat fuq proposta preliminari (H), jirrifletti impatt fuq affarijiet intragrupp, u r-riżultati tad-djalogu bejn l-awtoritajiet kompetenti)
Rekwiżit/stima kapitali SREP kumplessiva
Stima kapitali SREP totali
Stima kapitali SREP totali
Stima kapitali SREP totali
Valutazzjoni tal-adegwatezza kapitali (il-kapital huwa vvalutat bħala adegwat/inadegwat)
Adegwat/Inadegwat
Adegwat/Inadegwat
Adegwat/Inadegwat
Rekwiżiti ta’ fondi proprji addizzjonali
Total tal-komponenti jew approċċ olistiku (formulati bħala ammont jew proporzjon, jew kombinament tat-tnejn)
Total tal-komponenti jew approċċ olistiku (formulati bħala ammont jew proporzjon, jew kombinament tat-tnejn)
Total tal-komponenti jew approċċ olistiku (formulati bħala ammont jew proporzjon, jew kombinament tat-tnejn)
PartitI tal-memoranda (valuri fid-data ta' referenza)
Fondi proprji totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
Fondi proprji tas-Saff 1 (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
Fondi proprji tal-ekwità komuni tas-Saff 1 (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza
Assi totali bir-riskju ppeżat (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza
Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji applikabbli fl-Istat Membru tad-domiċilju b'konformità mal-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, filwaqt li titqies kwalunkwe miżura adottata jew rikonoxxuta skont l-Artikolu 458 ta' dak ir-Regolament u l-arranġamenti tranżitorji fil-Parti X ta' dak ir-Regolament
Il-livell tal-bafer kapitali ta' konservazzjoni li jrid jinżamm mill-istituzzjoni b'konformità mal-Artikolu 129 tad-Direttiva 2013/36/UE
Il-livell tal-bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni li jrid jinżamm mill-istituzzjoni b'konformità mal-Artikolu 130 tad-Direttiva 2013/36/UE
Il-livell tal-bafer ta' riskju sistemiku li jrid jinżamm mill-istituzzjoni, jekk applikabbli, b'konformità mal-Artikolu 133 tad-Direttiva 2013/36/UE
Il-livell tal-kwalunkwe bafer G-SII jew bafer O-SII, kif definit fil-paragrafi (3) u (4) rispettivament tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE, li jrid jinżamm mill-istituzzjoni.
Kwalunkwe rekwiżit prudenzjali ieħor applikabbli għall-istituzzjoni, inkluż skont l-Artikolu 103 tad-Direttiva 2013/36/UE, miżuri makroprudenzjali u rakkomandazzjonijiet tal-EBA u l-BERS
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta’ EUR) fid-data ta’ referenza:
Awtorità kompetenti:
Valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità kumplessiva fi SREP
Riżultat kumplessiv tar-riskju tal-likwidit à :
Din it-taqsima għandu jkollha taqsira tal-valutazzjonijiet individwali ta’ hawn taħt.
Valutazzjoni tal-Adegwatezza tal-Likwidità
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) taqsira tal-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità; (2) il-proposta għal deċiżjoni konġunta, inkluża stqarrija dwar l-adegwatezza tal-likwidità fil-livell tal-entità rispettiva u kwalunkwe miżura superviżorja, fejn applikabbli, biex jiġu indirizzati materji sinifikanti u sejbiet materjali; u, (3) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej;
A. Valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju tal-likwidità fil-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
B. Valutazzjoni tar-riskju ta’ finanzjament
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju ta’ finanzjament fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C. Valutazzjoni tal-ġestjoni tar-riskju ta’ likwidità u finanzjament
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-likwidità u l-ġestjoni tar-riskji tal-likwidità u finanzjament fil-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
Informazzjoni rilevanti oħra
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni oħra li l-awtorità kompetenti tqis li hi rilevanti għall-fini tal-valutazzjoni tar-riskju tal-grupp u li mhix ipprovduta fuq
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
(f'mln ta' euro jew proporzjon jew informazzjoni narrattiva dwar il-miżuri)
A.
Valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità
Adegwat/Inadegwat
B.
Proposta għal deċiżjoni konġunta - Miżuri kwantitattivi (Artikoli 104 u 105)
Rekwiżiti ta' bafer ta' likwidità speċifiċi [Irid jiġi speċifikat f'termini ta' assi eliġibbli għal LCR wara l-introduzzjoni ta' LCR bħala standard (qabel kien fakultattiv)]
Rekwiżiti ta' finanzjament stabbli speċifiċi [Irid jiġi speċifikat dwar definizzjoni ta' NSFR wara l-NSFR introdott bħala standard (qabel kien fakultattiv)]
Restrizzjonijiet/rekwiżiti kwantitattivi oħrajn
D
Proposta għal deċiżjoni konġunta - Miżuri kwalitattivi (Artikoli 104 u 105)
PartitI tal-memoranda (valuri fid-data ta' referenza)
Proporzjon LCR reali jew kwalunkwe proporzjon domestiku ekwivalenti ieħor (sakemm issir l-implimentazzjoni tal-LCR fis-CRR)
Proporzjon NSFR reali jew kwalunkwe proporzjon domestiku ekwivalenti ieħor (sakemm issir l-implimentazzjoni tal-NSFR fis-CRR)
Rekwiżit ta' bafer għal-LCR, jekk ikun hemm ("Pilastru 1")
Rekwiżit ta' finanzjament stabbli tal-NSFR, jekk ikun hemm ("Pilastru 1")
Kwalunkwe rekwiżit prudenzjali ieħor applikabbli għall-istituzzjoni, inkluż skont l-Artikolu 103 tad-Direttiva 2013/36/UE, miżuri makroprudenzjali u rakkomandazzjonijiet tal-EBA u l-BERS
MUDELL TAR-RAPPORT TAL-VALUTAZZJONI TAR-RISKJU TAL-LIKWIDITÀ TA' GRUPP
Ir-rapport ta' valutazzjoni tar-riskju ta' likwidità tal-Grupp jinkludi bħala annessi r-rapporti ta' valutazzjoni tar-riskju ta' likwidità kollha mibgħuta mill-awtorità kompetenti rilevanti. Ir-rapport ta' valutazzjoni tar-riskju tal-grupp huwa ssupplimentat b'taqsiriet tar-riżultati (Tabella 1) u l-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità (Tabella 2).
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta’ EUR) fid-data ta’ referenza:
Valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità kumplessiva fi SREP
Riżultat kumplessiv tar-riskju tal-likwidità:
Din it-taqsima għandu jkollha taqsira tal-valutazzjonijiet individwali ta’ hawn taħt.
Valutazzjoni tal-Adegwatezza tal-Likwidità
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) taqsira tal-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità; (2) il-proposta għal deċiżjoni konġunta, inkluża stqarrija dwar l-adegwatezza tal-likwidità fil-livell tal-grupp u kwalunkwe miżura superviżorja, fejn applikabbli, biex jiġu indirizzati materji sinifikanti u sejbiet materjali; u, (3) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej;
A. Valutazzjoni tar-riskju tal-likwidità
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju tal-likwidità fil-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
B. Valutazzjoni tar-riskju ta’ finanzjament
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tar-riskju ta’ finanzjament fi żmien il-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
C. Valutazzjoni tal-ġestjoni tar-riskju ta’ likwidità u finanzjament
Riżultat:
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi: (1) deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-likwidità u l-ġestjoni tar-riskji tal-likwidità u finanzjament fil-perjodu osservat; (2) nuqqasijiet ta’ kontroll identifikati; (3) kwistjonijiet ta’ nonkonformità mas-CRR u s-CRD b’relazzjoni mar-riskju; (4) il-perspettiva għall-perjodu ta’ valutazzjoni li ġej; (5) azzjonijiet li jtaffu r-riskju li jridu jittieħdu mill-istituzzjoni; u, (6) kwalunkwe miżura superviżorja rilevanti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-kwistjonijiet ta’ nonkonformità.
Informazzjoni rilevanti oħra
F’din it-taqsima jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni oħra meqjusa bħala rilevanti mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-grupp u li mhux ipprovdut fuq (eż. informazzjoni meħtieġa biex ikunu ssodisfati r-rekwiżiti tal-Artikolu 6(5) ta’ dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
[ibbażata fuq il-klassifikazzjoni nazzjonali sakemm l-approċċ tal-kategorizzazzjoni komuni jkun fis-seħħ skont il-Linji gwida tal-EBA għal metodoloġiji u proċeduri SREP komuni; il-kategorija li l-istituzzjoni tkun assenjata lilha tirrifletti wkoll l-importanza sistemika tagħha]
Data ta’ referenza:
Assi totali (miljuni ta' EUR) fid-data ta' referenza:
(f'mln ta' Euro jew proporzjon jew informazzjoni narrattiva dwar il-miżuri]
(f'mln ta' Euro jew proporzjon jew informazzjoni narrattiva dwar il-miżuri]
(f'mln ta' Euro jew proporzjon jew informazzjoni narrattiva dwar il-miżuri]
A.
Valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità
Adegwat/Inadegwat
Adegwat/Inadegwat
Adegwat/Inadegwat
B.
Proposta għal deċiżjoni konġunta - Miżuri kwantitattivi (Artikoli 104 u 105)
Rekwiżiti ta' bafer ta' likwidità speċifiċi [Irid jiġi speċifikat f'termini ta' assi eliġibbli għal LCR wara l-introduzzjoni ta' LCR bħala standard (qabel kien fakultattiv)]
Rekwiżiti ta' finanzjament stabbli speċifiċi [Irid jiġi speċifikat dwar definizzjoni ta' NSFR wara l-NSFR introdott bħala standard (qabel kien fakultattiv)]
Restrizzjonijiet/rekwiżiti kwantitattivi oħrajn
D
Proposta għal deċiżjoni konġunta - Miżuri kwalitattivi (Artikoli 104 u 105)
PartitI tal-memoranda (valuri fid-data ta' referenza)
Proporzjon LCR reali jew kwalunkwe proporzjon domestiku ekwivalenti ieħor (sakemm issir l-implimentazzjoni tal-LCR fis-CRR)
Proporzjon NSFR reali jew kwalunkwe proporzjon domestiku ekwivalenti ieħor (sakemm issir l-implimentazzjoni tal-NSFR fis-CRR)
Rekwiżit ta' bafer għal-LCR, jekk ikun hemm ("Pilastru 1")
Rekwiżit ta' finanzjament stabbli tal-NSFR, jekk ikun hemm ("Pilastru 1")
Kwalunkwe rekwiżit prudenzjali ieħor applikabbli għall-istituzzjoni, inkluż skont l-Artikolu 103 tad-Direttiva 2013/36/UE, miżuri makroprudenzjali u rakkomandazzjonijiet tal-EBA u l-BERS
