92. Intressimäära šokistsenaariumide valikul peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse järgmist …

Intressimäära šokistsenaariumide valikul peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse järgmist:

• (a) et nende asutusesiseselt väljatöötatud intressimäära šokistsenaariumid vastaksid nende tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele ning nende riskiprofiilile, võttes arvesse tulukõverate äkilisi ja järk-järgulisi paralleelseid ja mitteparalleelseid üleminekuid ja muutusi. Stsenaariumid peaksid põhinema intressimäärade ajaloolisel liikumisel ja käitumisel ning samuti tulevaste intressimäärade simulatsioonidel;
• (b) intressimäära stsenaariumid, mis kajastavad peamiste turumäärade vaheliste suhete muutumist, et võtta arvesse alusriski;
• (c) direktiivi 2013/36/EL artikli 98 lõikes 5 osutatud ettenähtud intressimäära šokistsenaariumid;
• (d) võimalikud täiendavad intressimäära šokistsenaariumid, mida järelevalveasutused nõuavad;
• (e) et hajutamise eelduste paikapidavust on asjakohaselt rõhutatud;
• (f) madala intressimääraga keskkondades peaksid finantseerimisasutused kaaluma ka negatiivse intressimääraga stsenaariume ning enda intressimääratundlikele instrumentidele asümmeetrilise mõju avaldumise võimalust.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/