92. Korkosokkiskenaarioita valitessa laitosten tulisi huomioida seuraavat asiat: (a) Niiden omien …

Korkosokkiskenaarioita valitessa laitosten tulisi huomioida seuraavat asiat:

• (a) Niiden omien, sisäisesti kehittämiensä korkosokkiskenaarioiden tulisi olla oikeasuhteisia niin niiden toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden kuin niiden riskiprofiilinkin kanssa, ottaen huomioon äkilliset ja asteittaiset paralleelit ja ei-paralleelit siirtymät ja tuottokäyrien muutokset. Skenaarioiden tulisi perustua korkojen historiallisiin liikkeisiin ja käyttäytymiseen sekä tulevien korkojen simulaatioihin.
• (b) Korkoskenaariot, jotka kuvastavat tärkeimpien markkinakorkojen välisissä suhteissa tapahtuvia muutoksia, korkoperusteriskin käsittelemiseksi.
• (c) Direktiivin 2013/36/EU 98 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ennalta määritetyt korkosokkiskenaariot.
• (d) Valvojien mahdollisesti edellyttämät muut korkosokkiskenaariot.
• (e) Hajautusta koskevien oletusten validoinnin asianmukainen korostaminen.
• (f) Matalan koron ympäristöissä laitosten tulisi huomioida myös negatiiviset korkoskenaariot sekä negatiivisten korkojen epäsymmetristen vaikutusten mahdollisuus niiden korkoherkkiin instrumentteihin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/