92. Pri odabiru scenarija šokova kamatnih stopa institucije bi trebale razmotriti sljedeće: (a) da …

Pri odabiru scenarija šokova kamatnih stopa institucije bi trebale razmotriti sljedeće:

• (a) da njihovi interno razvijeni scenariji šokova kamatnih stopa budu razmjerni vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti te njihovu profilu rizičnosti, uzimajući u obzir iznenadne i postupne paralelne i neparalelne pomake i promjene u krivuljama prinosa. Scenariji bi se trebali temeljiti na povijesnim kretanjima i promjenama kamatnih stopa te simulacijama budućih kamatnih stopa;
• (b) scenarije kamatnih stopa koji obuhvaćaju promjene u odnosima među ključnim tržišnim stopama kako bi se poduzele mjere u vezi s rizikom osnove;
• (c) propisane scenarije šoka kamatnih stopa, kako je navedeno u članku 98. stavku 5. Direktive 2013/36/EU;
• (d) sve dodatne scenarije šokova kamatnih stopa koje zahtijevaju nadzorna tijela;
• (e) je li valjanost pretpostavki o diversifikaciji na odgovarajući način naglašena; i
• (f) u okruženjima s niskim kamatnim stopama institucije bi trebale razmotriti i scenarije negativnih kamatnih stopa i mogućnost asimetričnih učinaka negativnih kamatnih stopa na svoje instrumente osjetljive na kamatne stope.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/