92. Rinkdamos palūkanų normų sukrėtimų scenarijus įstaigos turėtų apsvarstyti: (a) tai, kad jų …

Rinkdamos palūkanų normų sukrėtimų scenarijus įstaigos turėtų apsvarstyti:

• (a) tai, kad jų pačių vidaus lygmeniu parengti palūkanų normų sukrėtimų scenarijai atitiktų jų veiklos ir rizikos profilio pobūdį, mastą ir sudėtingumą, atsižvelgiant į staigius ir laipsniškus lygiagrečius ir nelygiagrečius pelningumo kreivių poslinkius ir pokyčius. Scenarijai turėtų būti grindžiami ankstesnių palūkanų normų pokyčių ir elgesio ir būsimų palūkanų normų modeliavimo duomenimis;
• (b) palūkanų normų scenarijus, parodančius pagrindinių rinkos palūkanų normų santykių pokyčius, siekiant pašalinti bazinę riziką;
• (c) privalomas palūkanų normų sukrėtimų scenarijus, kaip nurodyta Direktyvos 2013/36/ES 98 straipsnio 5 dalyje;
• (d) visus papildomus palūkanų normų sukrėtimų scenarijus, į kuriuos atsižvelgti reikalauja priežiūros institucijos;
• (e) ar tinkamas dėmesys skirtas diversifikavimo prielaidų patvirtinimui, ir
• (f) esant mažoms palūkanų normoms įstaigos taip pat turėtų apsvarstyti neigiamų palūkanų normų scenarijus ir neigiamų palūkanų normų asimetrinio poveikio jų palūkanų normų pokyčiams jautrioms priemonėms galimybę.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/